uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 7
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Certamente a imagem está longe de ser completa, mas por alguns personagens você pode
já tiram certas conclusões...
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Niroba, você está tentando brincar com bonecas? Ou lobos e ovelhas :) ?
E, em minha opinião, não há muito mais pelo que esperar. Porque, pelo menos para quem começou este fio, não há absolutamente nada a dizer. Ele colocou um novo posto hoje, mas infelizmente o moderador achou conveniente apagá-lo completamente. Que pena. Este Niroba me escreveu no terceiro dia
Eu queria aprender com ele, mas não tive a oportunidade. Aparentemente, este grande especialista em boas maneiras, não só às vezes não consegue captar as palavras, mas quando elas captam, elas não são muito censuráveis.
Bem, qual é o problema dele? A questão é diferente.
Se os iniciadores do fio, exceto pelas palavras, não podem fornecer nada, então o que estamos fazendo aqui?
Por que este fio ainda está vivo?
O indicador, com base no qual eu faço minhas previsões, está disponível gratuitamente na aranha). Vou colocá-lo aqui também - é um indicador dos níveis de Murray.
Agora um pouco sobre a matemática: O principal problema com estes níveis é que é muito fácil indicar seu significado a posteriori, mas é não trivial defini-los a priori. No local nativo há uma série de maneiras de melhorar a situação, mas não me pareceram matematicamente sólidas (assim como as teorias de Gann e Elliott - ou seja, a descrição qualitativa é alta, mas quando se trata de estimativas quantitativas - então a incerteza).
Em uma determinada situação para a solução de um problema (sobre uma declaração e métodos da decisão, uma vez que tentaram surgir em uma aranha em um ramo sobre um centimento, mas eles não consideraram interessante lá :) - é mais fácil discutir temas comuns do que elaborar um método com avaliações quantitativas :) - Entretanto, no passado) sim, sobre a declaração de problemas, postulados e seleção e avaliação de métodos de solução adequados é um tópico à parte. A coisa mais importante que foi feita - o problema é definido de tal forma que implica a possibilidade de previsão não aleatória, bem como alguma avaliação probabilística dos resultados obtidos. Agora omito a questão sobre a teoria da eficiência do mercado - quero notar que é apenas uma teoria, não mais, não melhor e não pior do que outras abordagens não auto-adversariais. Por exemplo, a estatística R\S (também conhecida como critério Hurst) dá mais de 0,5 por série de preços em euros (0,64 aproximadamente - isto é, se você pegar todas as séries) o que, por sua vez, significa possibilidade de previsão não aleatória e vantagem dos modelos de previsão de tendências. Eu, por exemplo, adotei uma abordagem diferente - há momentos em que é possível fazer previsões confiáveis (o coeficiente de Hurst é significativamente diferente de 0,5) e momentos em que é impossível (não muito diferente). Há momentos em que os métodos de tendência são vantajosos (fator k cerca de 1) e quando os métodos de contra-tendência são vantajosos (fator k cerca de 0).
O resultado é o seguinte - obtemos não apenas os níveis de Murray dos quais derivam os pontos pivot, mas também sua significância estatística neste momento. Este é um e o mesmo nível em diferentes momentos aparece em diferentes aparências (quão apropriado :) ). Isto é, em algum momento este nível pode funcionar como um breakout, em alguns casos não é levado em conta e às vezes é um nível breakout, embora de acordo com a estratégia quando o nível é definido como breakout, um trader deve manter uma posição, esta posição geralmente é lucrativa e a única coisa a fazer é mover a parada para um nível apropriado.
Mais precisamente, como resultado dos cálculos, o trader obterá alguma área de viragem limitada pelos níveis de Murray e fronteiras do canal (é quando são feitas projeções de intervalos de confiança) - o próprio nível de intervalo de confiança corta os níveis de probabilidade de cumprimento da previsão, enquanto as interseções das fronteiras do canal e os níveis de Murray fornecem avaliação por tempo. Você pode vê-lo claramente nos gráficos.
Isto é, em geral, por assim dizer, "nos dedos".
Para ser mais específico, eu completei os cálculos dos níveis de Murray com a previsão de um movimento de tendência por um canal de regressão linear + cálculo do critério Hirst para um determinado canal (os critérios de amostragem para o desenho do canal também são não triviais).
Raciocínio para a escolha: escrevi sobre o critério Hurst acima, e sobre canais: Você pode construir um número bastante grande de canais de regressão linear a qualquer momento, mas somente o canal de regressão linear terá o erro mínimo. Para a previsão é melhor fazer a melhor aproximação em um determinado momento. Isso é tudo - isso é o suficiente para começar ;) . Isto economizará uma quantidade de tempo considerável que tem sido gasto em pesquisa. Se você "aborrece" com programação - quase tudo isso pode ser obtido usando meios padrão MT4 - com exceção dos níveis de Murray e do critério Hurst, mas os níveis estão disponíveis livremente, enquanto que sem Hurst eles funcionam de forma não muito menos eficaz.
Devo também ressaltar que nas versões anteriores houve um pequeno erro que levou a um desenho errado da história. Portanto, é melhor obtê-lo aqui:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Murrey_Math_MT_VG.mq4 | //| Copyright © 2004, Vladislav Goshkov (VG). | //| 4vg@mail.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Vladislav Goshkov (VG)." #property link "4vg@mail.ru" #property indicator_chart_window // ============================================================================================ // * Линии 8/8 и 0/8 (Окончательное сопротивление). // * Эти линии самые сильные и оказывают сильнейшие сопротивления и поддержку. // ============================================================================================ //* Линия 7/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вниз. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вверх к 8/8. // ============================================================================================ //* Линия 1/8 (Слабая, место для остановки и разворота). Weak, Stall and Reverse //* Эта линия слаба. Если цена зашла слишком далеко и слишком быстро и если она остановилась около этой линии, //* значит она развернется быстро вверх. Если цена не остановилась около этой линии, она продолжит движение вниз к 0/8. // ============================================================================================ //* Линии 6/8 и 2/8 (Вращение, разворот). Pivot, Reverse //* Эти две линии уступают в своей силе только 4/8 в своей способности полностью развернуть ценовое движение. // ============================================================================================ //* Линия 5/8 (Верх торгового диапазона). Top of Trading Range //* Цены всех рынков тратят 40% времени, на движение между 5/8 и 3/8 линиями. //* Если цена двигается около линии 5/8 и остается около нее в течении 10-12 дней, рынок сказал что следует //* продавать в этой «премиальной зоне», что и делают некоторые люди, но если цена сохраняет тенденцию оставаться //* выше 5/8, то она и останется выше нее. Если, однако, цена падает ниже 5/8, то она скорее всего продолжит //* падать далее до следующего уровня сопротивления. // ============================================================================================ //* Линия 3/8 (Дно торгового диапазона). Bottom of Trading Range //* Если цены ниже этой лини и двигаются вверх, то цене будет сложно пробить этот уровень. //* Если пробивают вверх эту линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, значит цены останутся выше этой линии //* и потратят 40% времени двигаясь между этой линией и 5/8 линией. // ============================================================================================ //* Линия 4/8 (Главная линия сопротивления/поддержки). Major Support/Resistance //* Эта линия обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Этот уровень является лучшим для новой покупки или продажи. //* Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это прекрасный уровень //* сопротивления. // ============================================================================================ extern int P = 64; extern int MMPeriod = 1440; extern int StepBack = 0; extern color mml_clr_m_2_8 = White; // [-2]/8 extern color mml_clr_m_1_8 = White; // [-1]/8 extern color mml_clr_0_8 = Aqua; // [0]/8 extern color mml_clr_1_8 = Yellow; // [1]/8 extern color mml_clr_2_8 = Red; // [2]/8 extern color mml_clr_3_8 = Green; // [3]/8 extern color mml_clr_4_8 = Blue; // [4]/8 extern color mml_clr_5_8 = Green; // [5]/8 extern color mml_clr_6_8 = Red; // [6]/8 extern color mml_clr_7_8 = Yellow; // [7]/8 extern color mml_clr_8_8 = Aqua; // [8]/8 extern color mml_clr_p_1_8 = White; // [+1]/8 extern color mml_clr_p_2_8 = White; // [+2]/8 extern int mml_wdth_m_2_8 = 2; // [-2]/8 extern int mml_wdth_m_1_8 = 1; // [-1]/8 extern int mml_wdth_0_8 = 1; // [0]/8 extern int mml_wdth_1_8 = 1; // [1]/8 extern int mml_wdth_2_8 = 1; // [2]/8 extern int mml_wdth_3_8 = 1; // [3]/8 extern int mml_wdth_4_8 = 1; // [4]/8 extern int mml_wdth_5_8 = 1; // [5]/8 extern int mml_wdth_6_8 = 1; // [6]/8 extern int mml_wdth_7_8 = 1; // [7]/8 extern int mml_wdth_8_8 = 1; // [8]/8 extern int mml_wdth_p_1_8 = 1; // [+1]/8 extern int mml_wdth_p_2_8 = 2; // [+2]/8 extern color MarkColor = Blue; extern int MarkNumber = 217; double dmml = 0, dvtl = 0, sum = 0, v1 = 0, v2 = 0, mn = 0, mx = 0, x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0, x6 = 0, y1 = 0, y2 = 0, y3 = 0, y4 = 0, y5 = 0, y6 = 0, octave = 0, fractal = 0, range = 0, finalH = 0, finalL = 0, mml[13]; string ln_txt[13], buff_str = ""; int bn_v1 = 0, bn_v2 = 0, OctLinesCnt = 13, mml_thk = 8, mml_clr[13], mml_wdth[13], mml_shft = 35, nTime = 0, CurPeriod = 0, nDigits = 0, i = 0; int NewPeriod=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators if(MMPeriod>0) NewPeriod = P*MathCeil(MMPeriod/Period()); else NewPeriod = P; ln_txt[0] = "[-2/8]P";// "extremely overshoot [-2/8]";// [-2/8] ln_txt[1] = "[-1/8]P";// "overshoot [-1/8]";// [-1/8] ln_txt[2] = "[0/8]P";// "Ultimate Support - extremely oversold [0/8]";// [0/8] ln_txt[3] = "[1/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [1/8]";// [1/8] ln_txt[4] = "[2/8]P";// "Pivot, Reverse - major [2/8]";// [2/8] ln_txt[5] = "[3/8]P";// "Bottom of Trading Range - [3/8], if 10-12 bars then 40% Time. BUY Premium Zone";//[3/8] ln_txt[6] = "[4/8]P";// "Major Support/Resistance Pivotal Point [4/8]- Best New BUY or SELL level";// [4/8] ln_txt[7] = "[5/8]P";// "Top of Trading Range - [5/8], if 10-12 bars then 40% Time. SELL Premium Zone";//[5/8] ln_txt[8] = "[6/8]P";// "Pivot, Reverse - major [6/8]";// [6/8] ln_txt[9] = "[7/8]P";// "Weak, Stall and Reverse - [7/8]";// [7/8] ln_txt[10] = "[8/8]P";// "Ultimate Resistance - extremely overbought [8/8]";// [8/8] ln_txt[11] = "[+1/8]P";// "overshoot [+1/8]";// [+1/8] ln_txt[12] = "[+2/8]P";// "extremely overshoot [+2/8]";// [+2/8] //mml_shft = 3; mml_thk = 3; // Начальная установка цветов уровней октав и толщины линий mml_clr[0] = mml_clr_m_2_8; mml_wdth[0] = mml_wdth_m_2_8; // [-2]/8 mml_clr[1] = mml_clr_m_1_8; mml_wdth[1] = mml_wdth_m_1_8; // [-1]/8 mml_clr[2] = mml_clr_0_8; mml_wdth[2] = mml_wdth_0_8; // [0]/8 mml_clr[3] = mml_clr_1_8; mml_wdth[3] = mml_wdth_1_8; // [1]/8 mml_clr[4] = mml_clr_2_8; mml_wdth[4] = mml_wdth_2_8; // [2]/8 mml_clr[5] = mml_clr_3_8; mml_wdth[5] = mml_wdth_3_8; // [3]/8 mml_clr[6] = mml_clr_4_8; mml_wdth[6] = mml_wdth_4_8; // [4]/8 mml_clr[7] = mml_clr_5_8; mml_wdth[7] = mml_wdth_5_8; // [5]/8 mml_clr[8] = mml_clr_6_8; mml_wdth[8] = mml_wdth_6_8; // [6]/8 mml_clr[9] = mml_clr_7_8; mml_wdth[9] = mml_wdth_7_8; // [7]/8 mml_clr[10] = mml_clr_8_8; mml_wdth[10]= mml_wdth_8_8; // [8]/8 mml_clr[11] = mml_clr_p_1_8; mml_wdth[11]= mml_wdth_p_1_8; // [+1]/8 mml_clr[12] = mml_clr_p_2_8; mml_wdth[12]= mml_wdth_p_2_8; // [+2]/8 //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custor indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- TODO: add your code here Comment(" "); for(i=0;i<OctLinesCnt;i++) { buff_str = "mml"+i; ObjectDelete(buff_str); buff_str = "mml_txt"+i; ObjectDelete(buff_str); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- TODO: add your code here if( (nTime != Time[0]) || (CurPeriod != Period()) ) { //price bn_v1 = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,NewPeriod,StepBack); bn_v2 = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,NewPeriod,StepBack); v1 = Low[bn_v1]; v2 = High[bn_v2]; //determine fractal..... if( v2<=250000 && v2>25000 ) fractal=100000; else if( v2<=25000 && v2>2500 ) fractal=10000; else if( v2<=2500 && v2>250 ) fractal=1000; else if( v2<=250 && v2>25 ) fractal=100; else if( v2<=25 && v2>12.5 ) fractal=12.5; else if( v2<=12.5 && v2>6.25) fractal=12.5; else if( v2<=6.25 && v2>3.125 ) fractal=6.25; else if( v2<=3.125 && v2>1.5625 ) fractal=3.125; else if( v2<=1.5625 && v2>0.390625 ) fractal=1.5625; else if( v2<=0.390625 && v2>0) fractal=0.1953125; range=(v2-v1); sum=MathFloor(MathLog(fractal/range)/MathLog(2)); octave=fractal*(MathPow(0.5,sum)); mn=MathFloor(v1/octave)*octave; if( (mn+octave)>v2 ) mx=mn+octave; else mx=mn+(2*octave); // calculating xx //x2 if( (v1>=(3*(mx-mn)/16+mn)) && (v2<=(9*(mx-mn)/16+mn)) ) x2=mn+(mx-mn)/2; else x2=0; //x1 if( (v1>=(mn-(mx-mn)/8))&& (v2<=(5*(mx-mn)/8+mn)) && (x2==0) ) x1=mn+(mx-mn)/2; else x1=0; //x4 if( (v1>=(mn+7*(mx-mn)/16))&& (v2<=(13*(mx-mn)/16+mn)) ) x4=mn+3*(mx-mn)/4; else x4=0; //x5 if( (v1>=(mn+3*(mx-mn)/8))&& (v2<=(9*(mx-mn)/8+mn))&& (x4==0) ) x5=mx; else x5=0; //x3 if( (v1>=(mn+(mx-mn)/8))&& (v2<=(7*(mx-mn)/8+mn))&& (x1==0) && (x2==0) && (x4==0) && (x5==0) ) x3=mn+3*(mx-mn)/4; else x3=0; //x6 if( (x1+x2+x3+x4+x5) ==0 ) x6=mx; else x6=0; finalH = x1+x2+x3+x4+x5+x6; // calculating yy //y1 if( x1>0 ) y1=mn; else y1=0; //y2 if( x2>0 ) y2=mn+(mx-mn)/4; else y2=0; //y3 if( x3>0 ) y3=mn+(mx-mn)/4; else y3=0; //y4 if( x4>0 ) y4=mn+(mx-mn)/2; else y4=0; //y5 if( x5>0 ) y5=mn+(mx-mn)/2; else y5=0; //y6 if( (finalH>0) && ((y1+y2+y3+y4+y5)==0) ) y6=mn; else y6=0; finalL = y1+y2+y3+y4+y5+y6; for( i=0; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = 0; } dmml = (finalH-finalL)/8; mml[0] =(finalL-dmml*2); //-2/8 for( i=1; i<OctLinesCnt; i++) { mml[i] = mml[i-1] + dmml; } for( i=0; i<OctLinesCnt; i++ ){ buff_str = "mml"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_HLINE, 0, Time[0], mml[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, mml_clr[i]); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_WIDTH, mml_wdth[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[0], mml[i]); } buff_str = "mml_txt"+i; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_TEXT, 0, Time[mml_shft], mml_shft); ObjectSetText(buff_str, ln_txt[i], 8, "Arial", mml_clr[i]); ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[mml_shft], mml[i]); } } // for( i=1; i<=OctLinesCnt; i++ ){ nTime = Time[0]; CurPeriod= Period(); string buff_str = "LR_LatestCulcBar"; if(ObjectFind(buff_str) == -1) { ObjectCreate(buff_str, OBJ_ARROW,0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_ARROWCODE, MarkNumber); ObjectSet(buff_str, OBJPROP_COLOR, MarkColor); } else { ObjectMove(buff_str, 0, Time[StepBack], Low[StepBack]-2*Point ); } } //---- End Of Program return(0); } //+------------------------------------------------------------------+A interpretação dos níveis é essencial - é por isso que a parte do artigo da qual o indicador é feito foi colocada dentro como comentários.
Mas mudando a variável período MMP (por padrão é 1440 - dia) podemos exibir níveis de qualquer outro período em qualquer período de tempo (claro que para o trabalho adequado o período de níveis exibidos não deve ser menor que o atual).
Talvez eu tenha apresentado meus pensamentos de forma um pouco aleatória.
Boa sorte e boas tendências.
Obrigado Vladislav! Sinto que finalmente temos uma conversa substantiva que é diretamente relevante para o assunto deste fórum! É bom conversar com uma pessoa que entende com o que está lidando e como lidar com isso (FOREX). Eu também acredito firmemente que FOREX deve ser comunicado somente com base em dados estatísticos, que podem representar características numéricas. Porque todos os métodos que dão uma estimativa qualitativa, que incluem, entre outros, ziguezagues e os métodos de Elliot, é um jogo de sorte, que deve ser jogado enquanto se permanece perto do monitor quase continuamente. Basicamente, aqueles que aprenderam a jogar, são muito bons. Mas a maioria das pessoas não pode aprender a jogá-lo. E não está nem no tempo gasto no estudo do jogo.
Gostaria de esclarecer sobre o indicador afixado.
Ao compilá-lo diz que as variáveis mm_period, StpBck não são definidas. Você pode especificar os valores dessas variáveis?
O código foi corrigido - por favor, recarregue-o. O fragmento foi inserido a partir de outro programa :). Tudo se compila agora.
Mais uma coisa que esqueci - ao definir MMRead = 0 você verá a oitava correspondente (sua dimensão é especificada pela variável P e 64 é por estimativa a melhor opção) construída pelos dados do tf atual.
E o mais importante: esta abordagem não funciona apenas em instrumentos Forex que dão esperança de validade estatística e não de um crash muito rápido (e muito provavelmente o método pode "remover" a ineficiência latente do movimento de mercado e o crash não é esperado, embora com certeza o método não seja o único ;) ), mas para mim, como pessoa com uma educação matemática mais ou menos apropriada, parece confiável.
Boa sorte e boas tendências.
Boa sorte!
Estou muito interessado na parte de sua estratégia onde ocorre a "previsão confiável" de tendências e métodos de operação de contra-tendência. Você pode nos dizer mais sobre isso? Em outras palavras, como você prevê que o mercado está em uma posição plana e permanecerá nele por algum tempo?
Não posso fazer prognósticos. Em minha estratégia eu simplesmente divido as fases do mercado condicionalmente em duas. Fase 1 - qualquer atividade no mercado (tendência forte, notícias, etc.) e Fase 2 - a fase calma (canal lateral). Eu o faço usando um método trivial - o indicador de desvio padrão, que faz parte da entrega do MT4. Eu simplesmente defino que tal e tal período de desvio e valores indicadores me mostrarão estas duas fases e nesta base eu coloco ordens limite (se estivermos atualmente em plano) ou simplesmente as removo (se houver algum movimento, ou seja, se os valores indicadores ultrapassaram o limite). Mas deve-se notar que este indicador mostra apenas o estado atual do mercado! Ele não pode mostrar ou prever o que vai acontecer na próxima hora, por exemplo! E você, fazendo uma declaração sobre a possibilidade de "previsão confiável", como pode provar isso? Favor fornecer uma descrição detalhada da metodologia de previsão que você utiliza.