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MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias - página 9

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Vladimir Karputov:

Pegar na EA padrão da entrega e verificar - tudo funciona. Mas se os parâmetros de entrada forem declarados como sinput - então estes parâmetros não podem ser optimizados.

Escolhi de EAs padrão:

Amostra MACD

Mas tudo continua na mesma:

Entrada de amostras MACD

Fiz apenas parâmetro mágico no meu sinput porque não há sentido na sua optimização.

input e sinput

A minha construção é 2155. Pode haver algo de errado com a construção?

Mihail Matkovskij:

Escolhi entre os peritos padrão:

Mas tudo continua na mesma:

Na minha própria produção, apenas fiz o parâmetro mágico, uma vez que não vale a pena optimizá-lo.


A minha construção é 2155. Pode haver algo de errado com a construção?

Pronto, já está. Preciso de colocar bandeiras ao lado dos parâmetros optimizados, enquanto que anteriormente não era necessário definir parâmetros de optimização.

Mihail Matkovskij:

Escolhi entre os peritos padrão:

Mas tudo continua na mesma:

Na minha própria produção, apenas fiz o parâmetro mágico, uma vez que não faz sentido optimizá-lo.


A minha construção é 2155. Pode haver algo de errado com a construção?

A construção está bem, embora não esteja a prestar atenção. Tomou uma EA padrão e vejo que os seus parâmetros são ACEITÁVEIS PARA MUDANÇA. Tudo o que precisa de fazer é marcar as caixas na coluna "Variável".


Acrescentei: enquanto escrevia a minha resposta, vejo que já a descobriu.

Vladimir Karputov:

A construção é boa, mas está desatento. Tomou a EA padrão e posso ver que os seus parâmetros são ACEITÁVEIS à mudança. Tudo o que precisa de fazer é marcar as caixas na coluna "Variável".


Acrescentei: enquanto escrevia uma resposta, vejo-o a descobrir.

Sim, mas obrigado de qualquer forma!

Quando o Testador está a contar (botão vermelho Stop), a roda do rato no separador Opções não funciona (é necessário percorrer muitos parâmetros).
Olá! uma pergunta sobre optimização. Tenho 4 agentes no meu terminal. No passado, todo o sistema podia congelar devido à optimização. Portanto, eu costumava desactivar um agente e tudo funcionava bem. Na nova versão terminal notei que o primeiro agente não é carregado de todo. Assim, liguei o quarto agente. Será que fiz a coisa certa, devo esperar um congelamento com 4 agentes em funcionamento, ou o primeiro agente ainda está descarregado durante toda a optimização, como eu assumi?
Mihail Matkovskij:
Olá! Pergunta sobre optimização. Tenho 4 agentes no meu terminal. Anteriormente, devido à optimização, podia haver congelamentos de todo o sistema. Portanto, eu costumava desactivar um agente e tudo funcionava bem. Na nova versão terminal notei que o primeiro agente não é carregado de todo. Assim, liguei o quarto agente. Tinha razão, devo esperar um congelamento com 4 agentes em funcionamento, ou o primeiro agente ainda está descarregado durante toda a optimização, como eu assumi?

Por acaso tem uma janela do Visual Tester aberta no primeiro agente? Se sim, feche a janela do Visual Tester e o agente nº 1 ficará livre.

O testador não reinicia os últimos ticks do intervalo do teste.

EA

#define  TOSTR(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
#define  TOSTR2(A) " " + #A + " = " + ::DoubleToString(Tick.A, _Digits)

string TickToString( const MqlTick &Tick, const bool Flags = true )
{
  return(TOSTR(time) + "." + ::IntegerToString(Tick.time_msc % 1000, 3, '0') + TOSTR2(bid) + TOSTR2(ask));
}

void OnDeinit( const int )
{
  MqlTick Tick;

  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    Print(TickToString(Tick)); // Распечатываем последний тик интервала тестирования.
}


Resultado

EURGBP.rann_RannForex: history data begins from 2018.02.06 00:00
EURGBP.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02.06 00:00
agent process started on 127.0.0.1:3000
connecting to 127.0.0.1:3000
connected
authorized (agent build 2162)
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00
common synchronization completed
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronized already [73 bytes]
MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
initialization finished
login (build 2162)
4372 bytes of account info loaded
1482 bytes of tester parameters loaded
188 bytes of input parameters loaded
2813 bytes of symbols list loaded
expert file added: Experts\Test5-4.ex5. 13105 bytes loaded
7703 Mb available, 96 blocks set for ticks generating
calculate profit in pips, initial deposit 10000, leverage 1:100
successfully initialized
14 Kb of total initialization data received
Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
EURGBP.rann_RannForex: symbol to be synchronized
EURGBP.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
EURGBP.rann_RannForex: load 57 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
EURGBP.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.06 to 2019.10.01
EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronization started
EURGBP.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
EURGBP.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.09.30 to 2019.10.01
EURGBP.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 611815 bars and contains 608725 bars from 2018.02.06 02:00 to 2019.09.27 23:54
EURGBP.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.06 02:00
EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks
EURGBP.rann_RannForex,M1: testing of Experts\Test5-4.ex5 from 2019.09.28 00:00 to 2019.10.01 00:00 started
EURGBP.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.09.30 00:00:00
final balance 10000.00 pips
2019.09.30 23:59:58    time = 2019.09.30 23:59:58.022 bid = 0.88612 ask = 0.88741
EURGBP.rann_RannForex,M1: 101751 ticks, 1424 bars generated. Test passed in 0:00:00.558 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
269 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data
log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191002.log" written
connection closed


O que deveria realmente estar no final.


O erro é reproduzido em qualquer intervalo.

Existem novas opções para agrupar parâmetros através de grupos de entrada:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      ProjectName |
//|                                      Copyright 2018, CompanyName |
//|                                       http://www.companyname.net |
//+------------------------------------------------------------------+
input group           "Strategy #1"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS1_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS1_Sym1  ="EURUSD";          // first leg
input string          InpS1_Sym2  ="GBPUSD";          // second leg
input int             InpS1_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS1_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS1_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS1_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS1_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS1_Magic =100;               // Magic Number

input group           "Strategy #2"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS2_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS2_Sym1  ="EURJPY";          // first leg
input string          InpS2_Sym2  ="GBPJPY";          // second leg
input int             InpS2_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS2_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS2_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS2_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS2_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS2_Magic =200;               // Magic Number

input group           "Strategy #3"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS3_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS3_Sym1  ="EURCHF";          // first leg
input string          InpS3_Sym2  ="GBPCHF";          // second leg
input int             InpS3_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS3_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS3_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS3_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS3_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS3_Magic =300;               // Magic Number

input group           "Strategy #4"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS4_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS4_Sym1  ="EURUSD";          // first leg
input string          InpS4_Sym2  ="AUDUSD";          // second leg
input int             InpS4_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS4_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS4_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS4_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS4_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS4_Magic =400;               // Magic Number

input group           "Strategy #5"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS5_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS5_Sym1  ="USDCAD";          // first leg
input string          InpS5_Sym2  ="USDCHF";          // second leg
input int             InpS5_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS5_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS5_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS5_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS5_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS5_Magic =500;               // Magic Number

input group           "Strategy #6"
input ENUM_TIMEFRAMES InpS6_TF    =PERIOD_M30;        // timeframe
input string          InpS6_Sym1  ="USDCHF";          // first leg
input string          InpS6_Sym2  ="USDJPY";          // second leg
input int             InpS6_Period=20;                // period of sigma calculation
input double          InpS6_Sigma =3.0;               // sigma level for trade
input int             InpS6_Bars  =100;               // bars for correlation
input double          InpS6_Level =0.7;               // correlation level for trade
input double          InpS6_Lot   =0.1;               // trade lot
sinput long           InpS6_Magic =600;               // Magic Number

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

  }  
//+------------------------------------------------------------------+


Os grupos são mais fáceis de trabalhar e podem ser desmoronados.

MetaQuotes Software Corp.:

Existem novas opções para agrupar parâmetros através de grupo de entrada:

Os grupos são mais cómodos para trabalhar e podem ser desmoronados.

Obrigado. Gostaria também de fazer "Colapsar/Descolapsar todos os grupos".

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