Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 769
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Melhor pontuação R^2: 0,007975925
Presumo que este seja o resultado que você perguntou ao DR.Trader?
E agora a parte mais interessante. Usei este conjunto de dados para treinar o modelo e colocá-lo no real. De acordo com as suas abordagens, a qualidade não é muito boa, como eu entendo. Mas vamos ver se o modelo é capaz de aumentar a pontuação e, em caso afirmativo, o método de otimização Reshetov será muito melhor do que tudo o que você sugere por definição.
No final da próxima semana vou testar o modelo criado pela DRTrader em P e vamos ver o fator de erro e também ver como o modelo criado pelo otimizador Reshetov funciona durante este período. Depois veremos quem é mais fixe...
Estou a investigar calmamente o código do Reshetov - ele era realmente um ACC na programação. E percebeu que o método de encontrar um padrão na matriz de dados não era a forma habitual de todos estarem habituados a olhar, tentando primeiro as colunas, depois as linhas, etc.
O método de Reshetov para encontrar um padrão é complicado. Chamo-lhe "ninho quadrado", que na construção das placas de circuitos sharit que vai entender.
O truque é que a busca não é linear de coluna para coluna, mas de uma forma quadrada. Nem consigo formulá-lo agora, como é que posso tentar descrevê-lo em pormenor mais tarde...
Melhor pontuação R^2: 0,007975925
Presumo que este seja o resultado que você perguntou ao DR.Trader?
Sim. Este é um resultado bastante fraco, podemos nem sequer tentar usá-lo em forex. Devemos tentar melhorar o conjunto de preditores (remover/adicionar) para que esta estimativa se torne mais elevada.
Por exemplo, no arquivo de texto, a primeira coluna é o número de linhas. Definitivamente deve ser removido.
Sim. Esta é uma pontuação bastante fraca, você pode até mesmo não tentar entrar no forex com ela. Devemos tentar melhorar o conjunto de preditores (remover/adicionar) para que esta pontuação seja mais alta.
Por exemplo, no arquivo de texto, a primeira coluna é o número de linhas. Definitivamente deve ser removido.
Bem, eu removi-o. A propósito, este conjunto de treino que me aconselhou a tratar, e o Reshetovskiy Optimizer ao construir modelos a partir dele escolheu certas colunas. E se apenas executarmos as colunas que a Reshetov selecionou. Vou tentar amanhã, agora vou para a cama...
Melhor pontuação R^2: 0,007975925
Presumo que este seja o resultado que você perguntou ao DR.Trader?
E agora a parte mais interessante. Usei este conjunto de dados para treinar o modelo e colocá-lo no real. De acordo com as suas abordagens, a qualidade não é muito boa, como eu entendo. Mas vamos ver se o modelo é capaz de aumentar a pontuação e, em caso afirmativo, o método de otimização Reshetov será muito melhor do que tudo o que você sugere por definição.
No final da próxima semana vou fazer um teste usando o modelo criado pela DRTrader em P e vamos ver o fator de erro e também ver como o modelo criado pelo otimizador Reshetov funciona durante este período. Depois veremos quem é mais fixe...
Estou a investigar calmamente o código do Reshetov - ele era realmente um ACC na programação. E percebeu que o método de encontrar um padrão na matriz de dados não era a forma habitual de todos estarem habituados a olhar, tentando primeiro as colunas, depois as linhas, etc.
O método de Reshetov para encontrar um padrão é complicado. Chamo-lhe "ninho quadrado", que na construção das placas de circuitos sharit que vai entender.
O truque é que a busca não é linear de coluna para coluna, mas de uma forma quadrada. Nem consigo formulá-lo agora, como fazê-lo..... talvez mais tarde eu tente descrevê-lo em detalhe...
Se você notou, ele usa truques do kernel, ou seja, até 1 recurso pode ser usado várias vezes, mas convertido de maneiras diferentes
quando você carregou o código fonte de um neurônio para o mql ele era visível, talvez essa seja a chave para o sucesso e a lentidão dos cálculos
basicamente, não faz quase nenhuma diferença o que você alimenta como entrada, ele vai pensar nos sinais de qualquer maneira :)
(Que diversão você tem aqui?)))) Há muito tempo que está claro para mim. Então mostra-me algumas semanas na linha
na linha "previsões forex seguem". Demonstre a classe, por assim dizer.
Este é o tema do MO, não estou interessado em discuti-lo manualmente neste momento.
É melhor enviar-me algo bom em mql, por exemplo, alguns bons códigos RL, porque eu vou descobrir quando a época balnear começar.
♪ porque tenho andado a baralhar através do seu tubo supervisionado ♪
Precisamos mesmo de danças polovtsianas? Ou talvez algo mais simples?
Ali, na linha, Yusuf escreveu
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Eu fiz-lhe... claro que é um disparate analisar algo sobre outros instrumentos.
mas quanto à análise da dinâmica dos coeficientes de LR (autoregressivo) numa janela deslizante, existe alguma pesquisa sobre isso?
é como uma ACF.
ou seja, se alimentarmos o modelo não só com o autoregressivo, mas também com os seus coeficientes
Ali, na linha, Yusuf escreveu
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Eu fiz-lhe... claro que é um disparate analisar algo sobre outros instrumentos.
mas quanto à análise da dinâmica dos coeficientes de LR (autoregressivo) numa janela deslizante, existe alguma pesquisa sobre isso?
é como uma ACF.
ou seja, se alimentarmos não só o autoregressivo, mas também os seus coeficientes no modelo.
O Sultanov é um fenómeno separado e único neste fórum.
Mas para usar como preditores os parâmetros de qualquer modelo, há muito tempo que tenho esta ideia. Mas o problema ainda é o mesmo: a relação entre tal preditor e a variável alvo não deve mudar, e se mudar, deve mudar lentamente. E se não for, então novamente NÃO é estacionário, isso exclui a previsibilidade do futuro, mesmo do próximo bar.
Ali, na linha, Yusuf escreveu
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
Eu fiz-lhe... claro que é um disparate analisar algo sobre outros instrumentos.
mas quanto à análise da dinâmica dos coeficientes de LR (autoregressivo) numa janela deslizante, existe alguma pesquisa sobre isso?
é como uma ACF.
ou seja, se alimentarmos não só o modelo com auto-regressividade, mas também com os seus coeficientes
Cheguei à conclusão de que a função de autocorrelação e autocorrelação são coisas diferentes.
Aqui está, por exemplo, a acf de uma área de tendência. O acf desce suavemente a partir da borda esquerda e não há repetição da passagem da linha zero.
Mas aqui está a parte plana. A diferença é óbvia. Eu fiz este desenho no testador e não obtive nenhuma melhoria. Isso prova que a tendência não funciona em forex. No entanto, um apartamento também não.
A tendência frequentemente não tem continuidade e o flop é substituído por uma tendência. Esta é toda a pesquisa a limpar o meio-termo.
Cheguei à conclusão de que a função de autocorrelação e autocorrelação são coisas diferentes.
Aqui está um exemplo de um acf de uma secção de tendências. O acf desce suavemente a partir da borda esquerda e não há cruzamento múltiplo de linha zero.
Mas aqui está a parte plana. A diferença é óbvia. Eu fiz este desenho no testador e não obtive nenhuma melhoria. Isso prova que a tendência não funciona em forex. No entanto, um apartamento também não.
A tendência frequentemente não tem continuidade e o flop é substituído por uma tendência. Essa é toda a pesquisa que faz os i's e t's...
o coeficiente de autocorrelação de 1ª ordem coincide com o coeficiente de autocorrelação de 1ª ordem, e depois não parecem coincidir
bem na foto à esquerda você pode ver, apenas os próprios gráficos são diferentes por alguma razão
ah, é um agradecimento tanto lá como lá, eu percebo.
é inútil usar o acf em gráficos não estacionários, você precisa converter o vp
Eu deveria perguntar ao SanSanych, ele vai explicar-lhe sobre o acf para a vida e para o acf ))