Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte I): encontrando um padrão básico" - página 3
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Isso é algo novo porque as pessoas estão acostumadas a prever as mesmas afirmações escritas uma vez por alguém sem nenhuma razão clara. Poucas pessoas estão dispostas a virar a cabeça e testar alguma afirmação. Minha experiência não se limita ao robô mostrado e já verifiquei a afirmação de que é mais seguro operar ao longo da tendência do que contra ela. Não é mais seguro, não há absolutamente nenhuma diferença se você não entender o que está fazendo e, se entender, não há nenhuma diferença. E, além disso, todas essas verdades do trader não foram escritas para o Forex, mas para o mercado de ações. E o mercado de ações funciona de forma diferente. Lá, posso mostrar quando é mais seguro operar de acordo com a tendência e quando é contra a tendência, justificar as probabilidades e calcular tudo. De fato, às vezes é mais seguro operar de acordo com a tendência no mercado de ações. Também tenho um artigo sobre isso, confirmando essa afirmação com um algoritmo primitivo. E aqui está ele: https://www.mql5.com/pt/articles/8231
Talvez um dia eu escreva um artigo sobre a diferença entre o mercado de ações e o Forex, se não estiver com preguiça.
Os métodos tradicionais de análise estão realmente desatualizados - começando pelos indicadores e terminando com a análise clássica de velas. Nesse sentido, concordo com você - com essas ferramentas, a precisão de encontrar pontos de entrada é tão baixa que a direção da entrada quase não altera o resultado. Há também peculiaridades de diferentes mercados em termos da natureza das tendências.
Entretanto, negociar em uma tendência é mais razoável, pelo menos porque a amplitude de uma tendência é sempre maior do que a amplitude de uma correção (exceto em uma reversão completa).
Ainda não li o artigo.
não foi executado na MQL5 - removi erros: substituição de extern por input, alguns erros na alteração de constantes.
inicia no testador MT5 - mas não negocia, há uma grande probabilidade de que ele não queira trabalhar com variáveis terminais globais no MT5.
em geral, se o autor estiver satisfeito, significa que foi projetado dessa forma, deixe-o negociar.
Falha ao executar na MQL5 - erros removidos: substituição de extern por input, alguns erros ao alterar constantes
inicia no testador MT5 - mas não negocia, é altamente provável que ele não queira trabalhar com variáveis terminais globais no MT5.
Em geral, se o autor está satisfeito com o robô, então ele foi projetado dessa forma, então deixe-o operar.
No entanto, a negociação de tendências é mais apropriada, pelo menos porque a amplitude de uma tendência é sempre maior do que a amplitude de uma correção (exceto em uma reversão completa).
Quando se trata de forex, com relação a negociações com e sem tendência.
Estudei muitas estratégias de negociação e todos já viram muitas capturas de tela em que um indicador (qualquer indicador) mostra entradas perfeitas.
Esse é o pensamento que não vem à mente? O mercado sempre parece o mesmo nessas capturas de tela. Nas capturas de tela dos cursos de negociação profissional, todas as capturas de tela são iguais. Mas o mercado parece diferente.
O mercado não tem apenas o estado de tendência e plano. Ele tem um estado de alguns padrões, como uma melodia de 7 notas. Mas, no início, o mercado joga com alguns padrões por 2 a 3 meses, depois com outros. Tudo isso se repete. A porcentagem de traders bem-sucedidos é apenas um desvio engraçado. Justamente quando todos aprendem a mesma coisa, mais cedo ou mais tarde a estratégia funcionará, porque o mercado no momento opera com esses padrões, que coincidiram com a estratégia aprendida. Não entrarei em mais detalhes. Você é burro demais para ser inteligente) Ninguém lhe ensinará como negociar mais. Exceto pelo fato de que a gestão de pessoas permitirá que você passe por fases negativas do mercado que não se encaixam na estratégia.
Gostaria de apoiar o autor, pois quase todos os robôs que criei acabaram sendo reduzidos ao ônus desse mesmo padrão. Não se trata nem mesmo de um padrão, mas da física do mercado. O mercado é plano porque comprar-vender-comprar-comprar-vender-comprar-vender. É um processo oscilante que nunca vai parar. As ondas de Elliot, se você quiser, funcionam de acordo com o mesmo esquema, mas há ondas pronunciadas, claras. E há aquelas ondas que estão ocultas nos candlesticks. A única coisa que não entendo é como o preço continua retrocedendo quase o valor total do movimento do preço. Em períodos de tempo pequenos, isso não acontece. A propósito, o lote pode ser aumentado cuidadosamente e, no final, a técnica está funcionando, embora seja perigosa. Você também pode escolher a direção do leque apenas na direção do swap positivo, de modo que parte do spread possa ser repelida, se não toda, pois entendo que os leques prolongados permanecem lá por um longo tempo, o que resulta em um drawdown
O preço não está em um retrocesso total. Há uma peculiaridade interessante nisso. Se for uma ação, o recuo é sempre menor do que o movimento (movimento para cima, recuo para baixo) e há razões fundamentais para isso, eu as identifiquei. Mas ainda não construí um modelo de trabalho em forex. Parece-me que, no forex, o recuo é sempre maior do que o movimento. E o movimento pode ser em qualquer direção e o recuo será maior. O Forex é como uma sinusoide em expansão, que tem um período e uma amplitude crescentes.
Tudo é compreensível, a amplitude das ondas depende dos volumes de negociação, novos participantes chegam, respectivamente, a volatilidade aumenta e, como consequência, o tamanho médio das velas. O período aumenta pela mesma razão, porque cada camada de traders negocia seu próprio período de tempo e a inércia de cada camada aumenta, como resultado, todas as amplitudes e períodos de flutuações aumentam, juntamente com o tamanho das tendências e sua duração. E o fato de que, no Forex, o recuo é sempre maior do que o movimento é muito interessante, eu só não verifiquei isso porque trabalhei em timeframes pequenos (provavelmente em busca do número de ordens, embora eu tenha entendido instintivamente que é melhor mudar para os altos, pelo menos por causa dos spreads altos), mas não consegui encontrar padrões nos altos por algum motivo. Além disso, a amostra é extremamente pequena, o que a torna desconfortável. É difícil confiar em uma amostra tão pequena. Parece-me que o recuo maior se deve ao fato de que o mercado cria artificialmente uma parte do movimento para coletar os stops dos jogadores, e alguns dos stops são mais baixos do que o início da meia-onda, então eles puxam até o fim até que sejam coletados stops suficientes, e os stops o ajudam nisso, além de novos jogadores começarem a entrar na reversão e também os ajudam
Acho que valeria a pena dar uma olhada nessa análise para o BO. Se a análise for reduzida a candlesticks. E se a análise for reduzida ao desvio igual, será absolutamente necessário verificá-la nos gráficos renko.
Se minhas palavras influenciarem repentinamente a criação do graal, ficarei feliz em receber uma cópia do algoritmo (mesmo com a vinculação da dll) em uma mensagem privada.)
Acho que valeria a pena dar uma olhada nessa análise para o BO. Se a análise for reduzida a candlesticks. E se a análise for reduzida ao desvio igual, é absolutamente necessário verificá-la nos gráficos renko.
Se minhas palavras influenciarem repentinamente a criação do graal, ficarei feliz em receber uma cópia do algoritmo (mesmo com vinculação via dll) em uma mensagem privada).