Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte I): encontrando um padrão básico"
Uma pergunta simples: por que o MT4? O MT5 também funciona com Forex, ao que parece....
Na minha opinião, essa estratégia é um tipo de reversão à média.... O principal aqui é não entrar nas caudas grossas da distribuição: a da esquerda - se comprarmos e a da direita - se vendermos.... ou o depósito se romperá pelas costuras... ou você precisará adicionar algum tipo de proteção... eterno problema :-)
A propósito, sobre a forma da distribuição em si. Maxim, você escreveu:
...На рисунке 1 визуализировано то, что я описал выше. Тут красным цветом показано эталонное распределение приращений, черным цветом распределение приращений для ценового ряда с большим числом выборок. Фиолетовым, зеленым и голубым цветами показано распределение приращений ценового ряда на малом числе выборок.
Referência em que sentido? Se meus olhos não me falharem, vejo uma distribuição normal. Nos mercados financeiros, uma distribuição com caudas grossas pode ser considerada uma referência.... no sentido de que, a longo prazo, teremos caudas grossas...
Sim, obrigado pelo material. Interessante e fundamentado como sempre.... sem água
A abordagem não é realmente complicada. Desvio com um retorno à média. Não é usado apenas o desvio do preço, mas o desvio das cores das velas.
Será interessante conhecer a continuação.
Uma pergunta simples: por que o MT4? O MT5 também funciona com Forex, como parece....
Na minha opinião, essa estratégia é um tipo de reversão à média.... O principal aqui é não entrar nas caudas grossas da distribuição: a da esquerda - se comprarmos e a da direita - se vendermos.... ou o depósito se romperá pelas costuras... ou você precisará adicionar algum tipo de proteção... eterno problema :-)
A propósito, sobre a forma da distribuição em si. Maxim, você escreveu:
Referência em que sentido? Se meus olhos não me falharem, vejo uma distribuição normal. Nos mercados financeiros, uma distribuição com caudas grossas pode ser considerada uma referência... no sentido de que, a longo prazo, teremos caudas grossas...
Sim, obrigado pelo material. Interessante e fundamentado como sempre.... sem água
Eu fiz esse robô em 2014, então eu ainda estava no mt4, agora não faz sentido refazê-lo, então haverá outro robô para o mt4, uma versão complicada deste, e a terceira versão passará para o mt5. E aí a coisa se tornará realmente interessante.
Quanto às caudas grossas, se você preparar os dados corretamente, não haverá essas caudas, será uma distribuição normal. Aqui https://www.mql5.com/pt/articles/8136 , há uma imagem semelhante para que você possa se orientar. E eu tomo a normal como referência.
E o depósito, sim, pode quebrar. Mas há um limite para o patrimônio líquido mínimo, de modo que não se pode colocar tudo de uma vez.
- www.mql5.com
Variante MT5.
#define MT4_TICKET_TYPE // Obrigar o OrderSend e o OrderTicket a retornar um valor do mesmo tipo que no MT4 - int. #include <KimIVToMT5.mqh> // https://www.mql5.com/ru/forum/93352/page32#comment_10603352 string StringTrimLeft2( const string Str ) { return(Str); } string StringTrimRight2( const string Str ) { return(Str); } #define StringTrimLeft StringTrimLeft2 #define StringTrimRight StringTrimRight2 void OnTick() { start(); } #include "50p_V1.mq4" // https://www.mql5.com/pt/articles/8616
Não estou entendendo. O Expert Advisor deve ser definido apenas no par GBPUSD ou ????.
Tudo foi resolvido por si só. O primeiro par deve coincidir com o par do gráfico, pode ser qualquer par.
A otimização da martingale é mais perigosa do que parece :)
Há uma diferença com a martingale. Lá, você adota um sistema de aumento de apostas e, sem pensar, joga com 50% de probabilidade de entrada. Aqui, presumi que há algum padrão que ajudará a ganhar dinheiro e que a probabilidade é diferente de 50%.
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Novo artigo Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte I): encontrando um padrão básico foi publicado:
Numa série de artigos, mostrarei um exemplo de como desenvolver algoritmos auto-adaptativos que levam em consideração a maioria de fatores que surgem nos mercados, apresentarei como sistematizar essas situações, como descrevê-las de forma lógica e como considerá-las na hora de negociar. Vou começar com um algoritmo muito simples, que com o tempo irá ganhar teoria e evoluir para um projeto muito complexo.
Eu adicionei ao robô a capacidade de reinvestir o dinheiro ganho, e precisamos usar isso. Antes, mostrei testes com configurações conservadoras, mas e se fizermos configurações muito agressivas e permitir um aumento no lote? Não sou fã de riscos elevados, mas vamos ver do que o algoritmo é capaz. Vou testar usando GBPUSD de 2006.01.01 a 2020.11.25 no modo "cada tick". Podíamos ter configurado outra ferramenta. Reduzo o spread para um valor de = 20, que está um pouco acima da média. A Figura 12 mostra o resultado do backtest de quase 15 anos.
Fig. 12. GBPUSD, de 2006.01.01 a 2020.11.25, configurações agressivas
Deixe-me lembrá-lo de que o algoritmo funciona com os preços de fechamento, por isso, este resultado não é um "graal de teste"; além disso, é definido um spread adequado de 20. O resultado do trabalho na vida real, como regra, coincide com o resultado deste algoritmo no testador. Mas eu mesmo nunca usei com configurações tão agressivas, e como em MetaTrader 4 não podemos levar em consideração spreads reais, não vou afirmar que na vida real ele também teria passado por esse período com sucesso.
Autor: Maxim Romanov