Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte I): encontrando um padrão básico"

[MetaQuotes]

Novo artigo Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte I): encontrando um padrão básico foi publicado:

Numa série de artigos, mostrarei um exemplo de como desenvolver algoritmos auto-adaptativos que levam em consideração a maioria de fatores que surgem nos mercados, apresentarei como sistematizar essas situações, como descrevê-las de forma lógica e como considerá-las na hora de negociar. Vou começar com um algoritmo muito simples, que com o tempo irá ganhar teoria e evoluir para um projeto muito complexo.

Eu adicionei ao robô a capacidade de reinvestir o dinheiro ganho, e precisamos usar isso. Antes, mostrei testes com configurações conservadoras, mas e se fizermos configurações muito agressivas e permitir um aumento no lote? Não sou fã de riscos elevados, mas vamos ver do que o algoritmo é capaz. Vou testar usando GBPUSD de 2006.01.01 a 2020.11.25 no modo "cada tick". Podíamos ter configurado outra ferramenta. Reduzo o spread para um valor de = 20, que está um pouco acima da média. A Figura 12 mostra o resultado do backtest de quase 15 anos.

Fig. 12. GBPUSD, de 2006.01.01 a 2020.11.25, configurações agressivas

Deixe-me lembrá-lo de que o algoritmo funciona com os preços de fechamento, por isso, este resultado não é um "graal de teste"; além disso, é definido um spread adequado de 20. O resultado do trabalho na vida real, como regra, coincide com o resultado deste algoritmo no testador. Mas eu mesmo nunca usei com configurações tão agressivas, e como em MetaTrader 4 não podemos levar em consideração spreads reais, não vou afirmar que na vida real ele também teria passado por esse período com sucesso.

Autor: Maxim Romanov