Discussão do artigo "Desenvolvendo um algoritmo auto-adaptável (Parte I): encontrando um padrão básico" - página 5

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Ótima leitura! Aguardando ansiosamente o próximo!
 

Algoritmo geral simplificado

  • uma janela de N candlesticks é escaneada;
  • a janela de N candlesticks é escaneada; é verificado se há mais candlesticks em queda ou em alta;
  • se a preponderância for maior que o limite, o sinal para iniciar uma série de posições;
  • mais candlesticks em queda = sinal de compra, mais candlesticks em alta = venda;
  • O lote é calculado;
  • uma nova posição é aberta a cada candlestick seguinte até que a condição de fechamento da série seja acionada;
  • a condição de fechamento da série é acionada;
  • todas as posições são fechadas;
  • busca de um novo sinal.


O autor inventou o indicador RSI. Bravo!

 
Como você está usando o segundo método, talvez seja bom mudar de tópico porque o algoritmo fornecido não é realmente autoadaptável. No entanto, a estratégia parece interessante.
 
Eric Pedron:
Como você está usando o segundo método, talvez seja bom mudar de tópico porque o algoritmo fornecido não é realmente autoadaptável. No entanto, a estratégia parece interessante.
Sim, esse algoritmo não é autoadaptável, é a primeira etapa para o desenvolvimento de uma ideia. Haverá quatro artigos no total e nos dois últimos mostrarei a adaptação completa.
 
Aleksey_Kryukov:

Algoritmo geral simplificado de operação

  • uma janela de N candlesticks é escaneada;
  • a janela de N candlesticks é escaneada; é verificado se há mais candlesticks em queda ou em alta;
  • se a preponderância for maior que o limite, o sinal para iniciar uma série de posições;
  • mais candlesticks em queda = sinal de compra, mais candlesticks em alta = venda;
  • O lote é calculado;
  • uma nova posição é aberta a cada candlestick seguinte até que a condição de fechamento da série seja acionada;
  • a condição de fechamento da série é acionada;
  • todas as posições são fechadas;
  • busca por um novo sinal.


O autor inventou o indicador RSI. Bravo!

Índice de Força Relativa

RSI= 100 - (100 / (1 + U / D))

Onde:

U - valor médio das alterações positivas de preço;
D- valor médio das alterações negativas de preço.

Não é o indicador RSI que é analisado, mas o número de velas caindo e subindo, o que tem um significado diferente. Sim, então, quando as posições começam a se abrir, há uma analogia com o indicador. Com a ajuda de um conjunto de posições, a fórmula se torna semelhante. E não exatamente, mas apenas semelhante. Além disso, o indicador tem um período, e as posições são abertas no período em que for necessário.

Pode haver muitas críticas a esse sistema, ele está longe de ser perfeito, mas o fato de ser RSI é um exagero. O sistema é tão semelhante ao RSI quanto um avião é semelhante a um carro. Ambos têm rodas e ambos queimam combustível.

 
Você está buscando a eficiência, não o equilíbrio... Para esse trabalho, você tem certeza de que apenas o número de candles é o único lugar para ver e se você verá também que a média das amplitudes entre a abertura e o fechamento pode ser mais precisa e que podemos ver outras coisas...? Você está tratando as velas como uma simples aposta, como vermelho e preto na roleta, mas a roleta é um circuito fechado com quase 100% de eficiência e não tem forças opostas, apenas os 0s...
Para ter uma abordagem autoadaptável, precisaremos de um mecanismo para ver primeiro o ponto de início da contagem e o tempo de duração da contagem... O tempo e as amplitudes dos movimentos, as médias, os descartes, os ciclos... etc...
 
Luis Leal #:
Você está buscando a eficiência, não o equilíbrio... Para esse trabalho, você tem certeza de que apenas o número de candles é o único lugar para ver e se você verá também que a média das amplitudes entre a abertura e o fechamento pode ser mais precisa e que podemos ver outras coisas...? Você está tratando as velas como uma simples aposta, como vermelho e preto na roleta, mas a roleta é um circuito fechado com quase 100% de eficiência e não tem forças opostas, apenas os 0s...
Para ter uma abordagem autoadaptável, precisaremos de um mecanismo para ver primeiro o ponto de início da contagem e o tempo de duração da contagem... O tempo e as amplitudes dos movimentos, as médias, os descartes, os ciclos... etc...


Escrevi mais 3 artigos sobre esse tópico, aqui estão os links para eles em ordem, leia como o modelo se desenvolveu e o que eu descobri em meus artigos.

2 - https://www.mql5.com/pt/articles/8767

3 - https://www.mql5.com/pt/articles/8807

4 - https://www.mql5.com/pt/articles/8859

Também tenho artigos anteriores a este, nos quais eu os trago para o tópico.

Naturalmente, não parei e continuei a desenvolver o modelo teórico. Agora já posso dizer como as séries de preços diferem de um passeio aleatório, como encontrar essas diferenças e quais são as razões para essas diferenças. Nos artigos, ainda não descrevi isso, mas leia meus próximos trabalhos, talvez você se interesse.
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency
  • www.mql5.com
In this article, I will continue the development of the topic by improving the flexibility of the previously created algorithm. The algorithm became more stable with an increase in the number of candles in the analysis window or with an increase in the threshold percentage of the overweight of falling or growing candles. I had to make a compromise and set a larger sample size for analysis or a larger percentage of the prevailing candle excess.
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