Discussão do artigo "Explorando os Padrões Sazonais de Séries Temporais Financeiras com o Boxplot" - página 9
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Apenas admito que encontrei um padrão útil, o resto é filosofar.
Não, infelizmente. Você precisa ser honesto, antes de tudo, consigo mesmo.
Você fez uma pesquisa, viu que poderia obter lucro com ela e escreveu uma TS, que se curva em uma determinada área. Depois, viu que, estatisticamente, tudo é péssimo nessa área e concluiu que esse é o motivo pelo qual ele não funciona ali. Colocando a carroça na frente dos bois.
Aqui eu fiz um estudo em um blog executando apenas um script. Não preciso de nenhum otimizador para criar um TC com lucro no intervalo do estudo com base nessa pesquisa. Mas não posso chamá-lo de padrão só porque posso interpretar o resultado do estudo em 100%. Afinal de contas, realizei uma otimização implícita. E isso é exatamente o que você fez no artigo.
Não, infelizmente. Você precisa ser honesto, antes de tudo, consigo mesmo.
Você realizou um estudo, viu que poderia obter lucro com ele e escreveu um TS que falha em uma determinada área. Depois, viu que, estatisticamente, tudo é péssimo nessa área e concluiu que esse é o motivo pelo qual ele não funciona lá. Você está colocando a carroça na frente dos bois.
Aqui eu fiz um estudo em um blog executando apenas um script. Não preciso de nenhum otimizador para criar um TC com lucro no intervalo do estudo com base nessa pesquisa. Mas não posso chamá-lo de padrão só porque posso interpretar o resultado do estudo 100%. Afinal de contas, realizei uma otimização implícita. E foi isso que você fez no artigo.
A existência de flutuações sazonais é um fato inegável. É como se elas não pudessem estar ausentes.
E até mesmo o fato de que o mercado geralmente é determinado na hora "H" também é compreensível e pode até ser justificado. Mas uma instrução específica "aqui compramos e aqui vendemos peixe" simplesmente com base no calendário e no despertador é, para dizer o mínimo, IMPOSSÍVEL.
A propósito, você pode verificar: onde colocar uma ordem com 300 pips de TP/SL? Há demonstrações, e ninguém está com pressa - é possível ver alguns meses ou três meses
Entendo que essa é mais uma questão acadêmica - não é verificada pela prática :-) definitivamente ficaremos cinzentos aqui e nem todos viverão para ver a confiabilidade disso (cfu, cfu, bata na madeira).
Quantas transações devem ser feitas e por quanto tempo para testar a hipótese?
que existem flutuações sazonais é um fato inegável. É como se elas não pudessem estar ausentes.
A questão é que, em qualquer intervalo de teste, serão encontrados "ciclos", independentemente da natureza do preço. Até mesmo um aleatório. É preciso observar qual é o intervalo de teste.
Quantas negociações você precisa fazer e em quanto tempo para testar uma hipoteca?
Nenhum. Basta olhar para o OOS para começar a ter mais fé em uma hipótese que está condenada a não ser um teorema.
Seria necessário um passeio para solidificar minha crença.
Posso lhe mostrar os rascunhos do artigo, que é exatamente o que aconteceu. O artigo foi escrito na hora, sem conhecimento prévio do que poderia acontecer.
Dei um exemplo de uma entrada do meu blog. Todas as fontes estão lá, sem TC ou Otimizador. Mas isso não anula a essência - pesquisa estatística, o que significa otimização implícita. Isso é bom.
Falar sobre um padrão com uma dose saudável de ceticismo provavelmente deve ser feito quando há uma avaliação OOS.
que há flutuações sazonais é um fato inegável. É como se elas não pudessem deixar de existir.
E mesmo o fato de que o mercado geralmente é determinado na hora "H" também é compreensível e pode até ser justificado. Mas uma indicação específica "aqui compramos e aqui vendemos peixe" simplesmente com base no calendário e no despertador é, para dizer o mínimo, IMPOSSÍVEL.
A propósito, você pode verificar: onde colocar uma ordem com 300 pips de TP/SL? Há demonstrações, e ninguém está com pressa - é possível ver alguns meses ou três meses
E percebo que essa é mais uma questão acadêmica - não é verificada pela prática :-) definitivamente ficaremos cinzentos aqui e nem todos viverão para ver a confiabilidade disso (cfu, cfu, bata na madeira).
Quantas transações devem ser feitas e por quanto tempo para testar a hipótese?
A questão é que os "ciclos" serão encontrados em qualquer intervalo de teste, independentemente da natureza do preço. Até mesmo um aleatório. É preciso olhar além do intervalo de estudo.
Não quanto. Basta olhar para o OOS para começar a ter mais fé em uma hipótese que está condenada a não ser um teorema.
Seria necessário um passeio para solidificar minha crença.
É loucura procurar ciclos arbitrários.
Mas há processos que determinam alguns ciclos. O fato de a volatilidade aumentar pela manhã e diminuir à noite não parece incomodar ninguém. Esse é um ciclo gerado por processos naturais. Do ponto de vista da negociação, essas são condições externas.
E há muitos desses ciclos, não necessariamente os estritamente de calendário.
PS/ abstratamente - Fedoseev (se não me engano o apelido dele) mostrou uma coisa completamente maluca aqui esta semana, ele nem mesmo percebeu o que era... você deveria pensar nisso :-).
PPS/ "os pontos nodais das flutuações sazonais juntos criam uma estrutura estritamente linear". talvez o velho Gunn estivesse certo.
é loucura procurar por loops arbitrários.
É loucura rejeitar ideias malucas.