Se soubéssemos exatamente como o preço estava se movendo...
Você poderia vender esta lei e comprar metade de um planeta. E não se preocupe com estratégias.
então o problema se torna um problema do gerente comum... o que é ótimo: mais vezes, mas menos, ou menos vezes, mas mais...
para uma analogia, leve em conta o problema de entrega ideal, levando em conta os custos de armazenamento e o custo de entrega de cada lote
Sergey Akhtershev "Tarefas para o máximo e mínimo"
p.73 (tipo de...)
A questão é realmente mais uma questão retórica, mas ainda assim.
E se soubermos exatamente a lei do movimento de preços (suponha que saibamos a fórmula exata para a distribuição da densidade de probabilidade de suas diferenças/aumento).
Conhecer a função de densidade de probabilidade de forma alguma significa conhecer a lei do movimento de preços.
"A pergunta é na verdade bastante retórica" - não porque não precisa ser respondida, mas porque está completamente errada.
P.S. Você deve ter começado recentemente a ler Terwer?
Conhecer a função de densidade de probabilidade de forma alguma significa conhecer a lei do movimento de preços.
"A pergunta é na verdade bastante retórica" - não porque não precisa ser respondida, mas porque está completamente errada.
P.S. Você deve ter começado recentemente a ler Terver?
Na verdade, eu mesmo não sei realmente o que quero, por isso vou tentar formulá-lo sem usar uma terminologia inteligente.
Suponha que negociamos em um mercado completamente abstrato, cujas cotações são geradas por computador. Sabemos com certeza que sua distribuição de diferenças de preço não será em forma de sino com caudas grossas ou mesmo Gaussiano clássico, mas, por exemplo, triangular ou em forma de sela (assim temos um "mercado de espelhos tortos") e conhecemos antecipadamente a fórmula de distribuição com todos os seus parâmetros.
Vamos ao comércio em tal mercado e basicamente tudo o que queremos é ganhar o máximo de dinheiro possível. Esse mercado artificial abrirá amanhã e funcionará para os carrapatos N.
A tarefa é desenvolver tal estratégia comercial com base no conhecimento a priori da função de distribuição de preços e do histórico disponível para maximizar a expectativa do tamanho de nosso depósito após N ticks.
Se assumirmos que o processo de diferença é estacionário, então é um problema decente a ser resolvido. Não sei como resolvê-lo, mas acho que também se deve conhecer a função de autocorrelação do processo. Diz-se que existem até difurcações que descrevem a estratégia ideal.
Se assumirmos que o processo de diferença é estacionário, então o problema vale bem a pena resolvê-lo. Não sei como resolvê-lo, mas acho que se deve conhecer também a função de autocorrelação do processo. Diz-se que existem até mesmo difurcações que descrevem a estratégia ideal.
Conhecer a distribuição das diferenças de preço não é suficiente. Você também precisa de um modelo. Se o modelo é um passeio aleatório, mesmo que estacionário, mas com incrementos independentes com qualquer distribuição, então uma estratégia lucrativa é impossível.
Se se assumir que o processo de diferença é estacionário, então o problema é bastante decente. Não sei como resolvê-lo, mas acho que também se deve conhecer a função de autocorrelação do processo. Diz-se que existem até difurcações que descrevem a estratégia ideal.
Mathemat, há muito tempo você tem notado que dá demasiada ênfase, na minha opinião, à estacionaridade do processo de diferença. Em essência, é uma ondulação estocástica em uma onda. Uma analogia aceitável aqui poderiam ser as equações FPC, com suas derivações e coeficientes de difusão.
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A questão é realmente mais uma questão retórica, mas ainda assim.
E se soubermos a lei exata da movimentação de preços (digamos que sabemos a fórmula exata para a distribuição da densidade de probabilidade de suas diferenças/aumento)? Como podemos calcular uma estratégia comercial que seja ótima de acordo com algum critério que especificamos para uma determinada lei de distribuição?