Discussão do artigo "Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia" - página 3

[Dmitry Fedoseev]

fxsaber:

O artigo é excelente em termos do estilo de apresentação e do material contido nele. Foi muito agradável me sentir um completo zero à esquerda, mesmo depois de tentar entender os algoritmos da fonte...

No entanto, sempre há conhecedores da "bondade" que têm conhecimento profundo para avaliar os esforços dos "camaradas mais jovens".

É uma pena que os caminhos com esses superespecialistas não possam se cruzar. Para a lista negra inexistente, em resumo.

Hee)))))) Muito bom

[Dmitry Fedoseev]

"Grok" é um neologismo, uma gíria. Ela vem do americano "grok", que é uma gíria (nos Estados Unidos). A palavra foi criada pelo escritor de ficção científica Robert Heinlein e usada em seu romance "Stranger in a strange land" (Estranho em uma terra estranha), em 1961.

[krisy]

Ajuda, erro de compilação

Auto_optimizer.mqh

'virtual_optimizer' - função já definida e com tipo diferente Auto_optimizer.mqh 47 18

47 "CAuto_optimizer::virtual_optimizer(void) {"

fractional_entropy_trader.mq5

Não é possível abrir o arquivo de inclusão "C/////D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Include\Auto optimizer.mqh" fractional_entropy_trader.mq5 13 11

Eu uso

https://www.mql5.com/pt/code/1146 - aglib

https://www.mql5.com/pt/code/16006 - ordens mt4 para mt5

[fxsaber]

krisy:

Ajuda, erro de compilação

#include <Auto_ optimizer.mqh>

                             hnd = iCustom(NULL, 0, "fractional_ entropy", false, diff_degree, 1 e-05, number_of_sampleS, entropy_window);
                             hnd1 = iCustom(NULL, 0, "fractional_ entropy", true, diff_degree, 1 e-05, number_of_sampleS, entropy_window);

void  CAuto_optimizer::virtual_optimizer(void) {

Afinal, alguém decidiu tentar executá-lo.

[[Excluído]]

fxsaber:

Há dois aplicativos no artigo.

Uma é teórica. Nela, de fato, qualquer coisa pode ser substituída.

A outra é prática: testador. Você não pode fazer isso. Você acabou de destruir a matriz de expectativa com esse método.

Mas é por meio do Tester que você analisa os clientes potenciais. E ele mostra um quadro tal que você acabará jogando muitas boas ideias no lixo.

ZЫ Precisamos de algum tipo de instrução competente sobre como usar o Tester.

isso é uma solicitação para mim? ou você está se referindo ao testador padrão :)

Por que você não pode fazê-lo? Você pode executá-lo em todos os ticks, a imagem não mudará muito. É que o cloze está envolvido no treinamento, sim, mas nada o impede...

A propósito, você pode tornar isso ainda mais fácil. Pegue qualquer símbolo cast. com uma função periódica, por exemplo, como aqui, e veja como ficará o carrinho inteiro. Ele se moverá aproximadamente da mesma forma que no gráfico. Portanto, o otimizador está OK, o problema está nos dados.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

Isso é uma solicitação para mim? Ou você está se referindo ao testador padrão :)

Por que você não pode fazer isso? Você pode executá-lo em todos os ticks, a imagem não mudará muito. É que o cloze está envolvido no treinamento, sim, mas nada o impede.

Sim, sobre o padrão. Eu colocaria o spread em zero para testes como esse. Quando o spread for derrotado, só então você poderá começar a aumentá-lo.

Além disso, há ordens de limite, o que melhoraria significativamente a expectativa da esteira (agora ela é zero com mil negociações).

[[Excluído]]

fxsaber:

Sim, o padrão. Eu colocaria o spread em zero para esses testes. Quando o spread for derrotado, só então você poderá começar a aumentá-lo.

Além disso, há ordens de limite, o que melhoraria significativamente a expectativa da esteira (agora ela é zero com mil negociações).

Ah, estou entendendo. Acima, acrescentei como o algoritmo foi testado em geral, ou seja, se ele capta padrões. O resto é uma questão de dados, sim.

Eu tenho outros TS um pouco, este é como um campo não arado, aberto a sugestões sobre o que pode ser adicionado a ele

[Igor Makanu]

fxsaber:

Afinal, alguém decidiu tentar administrá-la.

Eu o executei, mas decidi não comentar sobre os erros de sintaxe no código. É difícil supor por que o sinal de sublinhado estava faltando em vários nomes de arquivos. Seria bom reenviar o código-fonte, se possível - acho que esse problema ocorrerá de tempos em tempos.

Sobre o artigo. o autor definitivamente tem talento para explicar coisas complexas em uma linguagem acessível, mais uma vez estou impressionado com isso - OBRIGADO!

Embora eu goste de ler os artigos de Maxim pelo fato de serem compactos e essenciais (sem água), na minha opinião, esse artigo deveria ser dividido em duas partes: uma parte é a implementação do indicador de entropia e alguns testes ou dados estatísticos (não gostei da escolha do TF M15, por algum motivo tive a impressão de que esse TF foi apenas um resultado melhor? ..... você precisa verificar em geral) e a segunda parte do artigo sobre o otimizador automático, você poderia tentar escolher o horário da negociação ou algum "contexto de mercado" para analisar

o autor do artigo forneceu um material muito bom e interessante para pesquisa.

Mais uma vez, OBRIGADO!

[krisy]

fxsaber:

Valaki még mindig úgy döntött, hogy megpróbálja futtatni.

hi
thx help
solved 50%
--------------------
'#property' - ponto-e-vírgula esperado fractional_entropy_trader.mq5 6 1
'MT4_ORDER' - declaração sem o tipo MT4Orders.mqh 181 16
'MT4_ORDER' - declaração sem tipo MT4Orders.mqh 215 16
O modificador 'const' não é permitido para funções que não sejam de membros MT4Orders.mqh 248 27
'}' - expressões não são permitidas em um escopo global MT4Orders.mqh 283 1

Desde já, obrigado

[[Excluído]]

Igor Makanu:

Eu o executei, decidi não comentar os erros, é difícil supor por que o caractere de sublinhado estava faltando em vários nomes de arquivos, eu gostaria de recarregar o código-fonte, se possível - acho que essa pergunta será repetida periodicamente.

Sobre o artigo. definitivamente o autor tem talento para explicar coisas complexas em uma linguagem acessível, mais uma vez fiquei impressionado com isso - OBRIGADO!

Embora eu goste de ler os artigos de Maxim pelo fato de serem compactos e em essência (sem água), na minha opinião este artigo deveria ser dividido em duas partes, uma parte é a implementação do indicador de entropia e alguns testes ou dados estatísticos (não gostei da escolha do TF M15, por alguma razão tive a impressão de que nesse TF havia apenas um resultado melhor? ..... Gostaria de verificar isso em geral) e a segunda parte seria um artigo sobre o otimizador automático. Você poderia tentar escolher o horário de negociação ou algum "contexto de mercado" para analisar

o autor do artigo forneceu um material muito bom e interessante para pesquisa

Mais uma vez, OBRIGADO!

Achei que não seria interessante citar todos os tipos de estudos estatísticos, cujas capturas de tela mostrei em outros tópicos do fórum. Decidi colocar tudo em uma única pilha sem detalhes. Além disso, não tive tempo de pegar o TC - hiperparâmetros podem seradicionados (por exemplo, o que Alexander escreveu que você precisa pegar a janela - tudo isso é colocado em hiperparâmetros), mas é longo, então não escrevi tudo aqui. Bem, escrevi acima nas postagens como melhorar os preços de fechamento - as melhorias serão realmente, por exemplo, o filtro de limiar na entropia melhora mesmo em clozes. O Eurobucks m15 é usado com frequência. Ele apresentou bons resultados no DAX. Não dei uma olhada nos outros. Apontei o problema de que, agora que uma tendência linear é apresentada como um recurso, ela não funcionará em todas as situações.

Não era meu objetivo publicar um algoritmo robusto pronto, mas mostrar uma possível direção.

Não sei se há erros, mas fiz o upload de meus códigos-fonte de trabalho