Discussão do artigo "Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia" - página 6
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As ondas estão sempre girando ;) :)
Aqui está a informação que provocou a perturbação, e o preço foi. É possível que, quando a "memória" é gradualmente interrompida, o preço pare em qualquer lugar arbitrário? Ou esses locais ainda são áreas limitadas, que consideramos como níveis. Quando uma pessoa pensa: "Vou chegar a este ponto e pegar". E a outra pensa: "Não aguento mais, vou fechar mais 20 pontos".
Ou seja, os incrementos de preço são diferentes em diferentes partes da escala de preços.
É uma questão de otimização, tudo é possível
Ahhhh.... A primeira pessoa que entende o que fazer com os ticks. Exatamente - trabalhe com ticks com taxa de amostragem de 1 segundo.
Alexander, entendi que isso é para escalpelamento?
É uma questão de otimização. Tudo é possível
Alexander, presumo que isso seja para escalpelamento?
Mais precisamente, ao fazer pips.
A Intrade exige um desbaste mais sério - até 1 valor em 10-15 segundos.
É importante entender outra coisa: em qualquer tipo de desbaste de uma série de ticks, uma certa dependência de tempo do volume e do tempo da amostra deve ser preservada. Ou seja, condicionalmente, 1.000 eventos diluídos durante o dia devem corresponder a uma sessão de negociação e, à noite, a um dia, se esse fluxo for preservado.
É possível, em princípio, trabalhar com tempo linear, ou seja, ABRIR/FECHAR M1, M5, ..., então os ciclos são óbvios - sessão de negociação, dia, semana, ..., mas dentro de um dia a precisão é perdida quando o volume da amostra diminui e só podemos falar de negociação dentro de uma semana, mês, ...., ou seja, 1-2 negociações por semana. Um operador comum não pode se contentar com isso - ele quer subir e descer durante o dia e trabalha com ticks, mas perde no espaço de tempo e fracassa :))))))
Sobre os ciclos...
Em um dia, eles são claramente visíveis. Veja os gráficos do GBPUSD para este mês:
No indicador inferior do Sorcerer (atualmente se aquecendo, provavelmente na borda da floresta), essa periodicidade está presente na variação do processo (linhas vermelha e azul) - quase uma onda senoidal.
É importante poder prever o comportamento da dispersão (volatilidade) e fazer negócios somente quando o preço (ou a soma dos incrementos) for além da dispersão, quando o ponto de inflexão for ultrapassado (marcado com círculos verdes nos gráficos).
Por que eles não incorporaram a volatilidade aos preços imediatamente? Quero dizer, o gráfico deveria ser transformado ainda mais levando-a em consideração.
Veja os ticks de volatilidade, por exemplo
Por que eles não incorporaram a volatilidade aos preços imediatamente? Quero dizer, o gráfico deveria ser transformado com isso em mente.
Para diminuir os ticks de volatilidade, por exemplo.Erm... Não sei como fazer isso.
Encontrei algo nos ciclos de tempo da volatilidade (mas meus ciclos são diferentes dos ciclos de Gann por algum motivo), uso-o lentamente e isso é tudo.
É claro que não tenho o Graal, mas alguns +20-25% já estão no terceiro mês, e agora já estou usando no real. Talvez eu jogue tudo no vaso sanitário, é claro.... Mas, sem esses ciclos, eu teria esvaziado tudo muito antes.
Erm. Eu não sei como.
Encontrei algo nos ciclos de tempo de volatilidade (mas meus ciclos são diferentes dos de Gann por algum motivo), uso-o lentamente e isso é tudo.
É claro que não tenho o Graal, mas alguns +20-25% já estão no terceiro mês, e agora já estou usando no real. Talvez eu jogue tudo no vaso sanitário, é claro.... Mas, sem esses ciclos, eu teria esvaziado tudo muito antes.
Eu já escrevi no tópico do MO que, na ideia, isso é feito de uma só vez com a ajuda da transformação inversa de Lambert.
mas isso é muito complicado para mim https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/.
Embora existam pacotes para R e Py
Maxim Dmitrievsky
A lexander_K
Para mim, os ciclos ainda são uma direção inexplorada. Vejo que há ciclos e que o período de oscilação muda. Há muitas perguntas. Obrigado pelas informações interessantes.
Maxim Dmitrievsky
A lexander_K
Para mim, os ciclos ainda são uma direção inexplorada. Vejo que há ciclos e que o período de oscilação muda. Há muitas perguntas. Obrigado pelas informações interessantes.
:))) Certamente há ciclicidade no mercado. Porém, não explicitamente no preço, mas em sua dispersão (volatilidade). E o único começo são os incrementos que causam tanto o preço quanto sua variação. É assim: a densidade de probabilidade de incrementos como se encolhesse/expandisse periodicamente durante um dia. Na verdade, se falarmos de memória como consequência de um processo, isso - a ciclicidade - é memória.
Se for possível representar o preço como uma dispersão em forma senoidal, bem, isso será algo :)))))
Para referência:
A variação do processo é calculada por fórmulas, por exemplo, de:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
:))) Certamente, há uma ciclicidade no mercado. Porém, não explicitamente no preço, mas em sua dispersão (volatilidade). E o único começo são os incrementos que determinam tanto o preço quanto sua variação. É assim: a densidade de probabilidade dos incrementos como se encolhesse/expandisse periodicamente durante um dia. Na verdade, se falarmos de memória como consequência de um processo, isso - a ciclicidade - é memória.
Se conseguirmos representar o preço como uma dispersão em forma senoidal, bem, isso será algo :))))))
Para referência:
A variação de um processo é calculada usando fórmulas como:
https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
A volatilidade pode ser obtida a partir das transformações em meu artigo como dois dedos. A questão está, na verdade, em outras transformações da série inicial, ou seja, como fazer a amostragem.
você precisa de uma pesquisa ou de fórmulas prontas