Discussão do artigo "Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia"
Normalmente leio artigos na diagonal, mas li este lentamente e em sua totalidade. Muito curioso o sistema de "digestão" de informações de mercado demonstrado pelo autor.
Obrigado por um tópico e uma implementação interessantes.
No mesmo intervalo, o testador mostrou uma imagem diferente. Mas eu nunca consideraria a imagem do testador como adequada nesse caso.
Deve ser bem entendido que o testador mostra uma besteira completa nas entradas do mercado no modo de preços de abertura.
Bem, como alguém pode tratar seu trabalho de forma tão zombeteira quando, no último estágio da aplicação, sua cabeça bate nas pedras desse jeito!
Em relação ao Artigo para *** - preços de fechamento da barra (não, não estou defendendo os ticks).
Substância líquida - devido à grande perda de informações.
É bem possível que houvesse um graal teórico em mãos, mas uma aplicação prática da teoria dificilmente pode mostrá-lo mesmo em backtests.
Para a auto-otimização, uma grande vantagem para o autor. O artigo é legal.
Uma leitura rápida.
Discordo de algumas coisas, porque o artigo não dá a devida atenção aos métodos para determinar o tamanho da amostra com a qual trabalhar.
Mas, em geral, a direção da pesquisa é promissora.
A entropia é o parâmetro mais importante para determinar a persistência do mercado e, na física, ela recebe atenção especial. Além disso, podemos dizer que, na física, a entropia (não entropia) de um processo é o único coeficiente que tem um significado profundo e proporciona uma compreensão qualitativa da aleatoriedade/determinismo dos eventos. É uma alternativa séria aos coeficientes de autocorrelação, coeficientes de Hirst, etc., quando usado como o chamado "indicador de discórdia".
fxsaber:
Quanto ao artigo anterior ao testador, ele é aplicado aos preços de fechamento da barra (não, não sou a favor dos ticks).
É bem possível que houvesse um graal teórico em mãos, mas é improvável que essa aplicação prática da teoria o mostre mesmo em backtests.
Concordo plenamente. FECHAR/ABRIR M1, M5, .... não nos ajuda em nada. Mas a transição para os ticks e seu afinamento é algo delicado, você deve saber como trabalhar com isso.
Em geral, Max tem muito mais a fazer, mas, como primeiro passo, o artigo é bom.
De qualquer forma, Max tem muito mais a dizer, mas como primeiro passo, o artigo é bom.
O artigo é excelente em termos do estilo de apresentação e do material contido nele. Foi muito agradável me sentir um completo zero à esquerda mesmo depois de tentar entender os algoritmos da fonte...
Entretanto, sempre há conhecedores da "bondade" que têm conhecimento profundo para avaliar os esforços dos "camaradas mais jovens".
É uma pena que os caminhos com esses superespecialistas não possam se cruzar. Para a lista negra inexistente, em resumo.
e haverá resultados interessantes sobre os preços de abertura.
O artigo tem duas aplicações.
Uma é teórica. Nela, de fato, qualquer coisa pode ser substituída.
A outra é prática: testador. Você não pode fazer isso. Você simplesmente destruiu a expectativa com esse método.
Mas é por meio do testador que você analisa as perspectivas. E ele mostra uma imagem tal que você jogará muitas boas ideias na cesta.
ZЫ É necessário ter algum tipo de instrução competente sobre o uso do Tester.
O artigo é excelente em termos do estilo de apresentação e do material contido nele. Foi muito agradável me sentir um completo zero à esquerda, mesmo depois de tentar entender os algoritmos da fonte...
Entretanto, sempre há conhecedores da "bondade" que têm conhecimento profundo para avaliar os esforços dos "camaradas mais jovens".
É uma pena que os caminhos com esses superespecialistas não possam se cruzar. Para a lista negra inexistente, em suma.
Não tenho nada para falar com você, amigo. Se você não entende de física, vá embora, Vasya, e não tussa.
Estou falando do artigo - é a primeira tentativa de estudar a entropia do mercado, e com razão.
Há dois aplicativos no artigo.
Uma é teórica. Nela, de fato, qualquer coisa pode ser substituída.
A outra é prática: testador. Você não pode fazer isso. Você acabou de destruir a matriz de expectativa com esse método.
Mas é por meio do Tester que você analisa as perspectivas. E ele mostra um quadro tal que muitas boas ideias serão jogadas na cesta.
Estou falando do artigo - ele tenta estudar a entropia do mercado pela primeira vez , e com razão.
Os resultados estão na mesa!
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Novo artigo Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia foi publicado:
O campo para aplicar a diferenciação fracionária é bastante amplo. Por exemplo, os algoritmos de aprendizado de máquina geralmente recebem uma série diferenciada na entrada. O problema é que é necessário derivar novos dados de acordo com o histórico existente, para que o modelo de aprendizado de máquina possa reconhecê-los. Este artigo discute a abordagem inicial para a diferenciação das séries temporais, além disso, é fornecido um exemplo de estratégia de negociação otimizada automaticamente baseada nas séries diferenciadas obtidas.
Passamos para o mais interessante, para os testes.
O EA foi iniciado com os hiperparâmetros indicados sem otimização genética, ou seja, quase ao acaso, no par EURUSD durante 15 minutos, a preços de abertura.
Figura 5. Configurações do EA testado
Fig. 6. Resultado do teste com configurações especificadas
Fig. 7. Exibindo os resultados do testador virtual com base num conjunto de treinamento
Nesta área, esta implementação mostrou um crescimento bastante constante, o que sugere que, no geral, a abordagem pode ser interessante para estudos posteriores.
Autor: Maxim Dmitrievsky