Discussão do artigo "Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia"

 

Novo artigo Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia foi publicado:

O campo para aplicar a diferenciação fracionária é bastante amplo. Por exemplo, os algoritmos de aprendizado de máquina geralmente recebem uma série diferenciada na entrada. O problema é que é necessário derivar novos dados de acordo com o histórico existente, para que o modelo de aprendizado de máquina possa reconhecê-los. Este artigo discute a abordagem inicial para a diferenciação das séries temporais, além disso, é fornecido um exemplo de estratégia de negociação otimizada automaticamente baseada nas séries diferenciadas obtidas.

Passamos para o mais interessante, para os testes. 

O EA foi iniciado com os hiperparâmetros indicados sem otimização genética, ou seja, quase ao acaso, no par EURUSD durante 15 minutos, a preços de abertura.

Figura 5. Configurações do EA testado

Fig. 6. Resultado do teste com configurações especificadas

Fig. 7. Exibindo os resultados do testador virtual com base num conjunto de treinamento

Nesta área, esta implementação mostrou um crescimento bastante constante, o que sugere que, no geral, a abordagem pode ser interessante para estudos posteriores.

Autor: Maxim Dmitrievsky