Discussão do artigo "Aprofundando na "memória" do mercado através da diferenciação e do análise de entropia" - página 5
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Além disso, o artigo é interessante. Mas os axiomas falsos chamam a atenção, por exemplo:
исследователям необходимо работать с приращениями цен... Эти преобразования делают временной ряд стационарным, удаляя всю память из ценовых последовательностей.
O problema é que os incrementos de preço são estacionários, mas não contêm nenhuma memória do passado, enquanto a série de preços contém toda a quantidade de memória disponível, mas é não estacionária.
Mudar para incrementos não apenas não remove a memória, mas até a manifesta melhor, pois a forte autocorrelação interferente dos valores inerentes à série integrada é eliminada.
Exemplo de uma série estacionária com memória: y[i] = -y[i-1], realização: 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, -1 ...
A autocorrelação dos valores de uma série integrada é a memória aparente; ela não carrega nenhuma informação e aparece apenas porque cada valor sucessivo é plotado em relação ao anterior.
A memória real é a memória em incrementos. Exemplos:
"se estiver crescendo, continuará a crescer" - é tendência (persistência).
"Se estava crescendo, continuará caindo" é reversibilidade (antipersistência).
Pelos mesmos motivos, calcular a persistência de uma série diferenciada provavelmente não faz sentido.
Em suma, a ciência matemática já estudou tudo isso e já o expôs há muito tempo.
Além disso, o artigo é interessante. Mas os axiomas falsos cortam os olhos, por exemplo:
A transição para incrementos não apenas não remove a memória, mas até a manifesta melhor, pois a forte autocorrelação interferente dos valores inerentes à série integrada é eliminada.
Exemplo de uma série estacionária com memória: y[i] = -y[i-1], realização: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1 ...
A autocorrelação dos valores de uma série integrada é uma memória aparente, não carrega nenhuma informação e aparece apenas porque cada valor sucessivo é plotado em relação ao anterior.
A memória real é a memória em incrementos. Exemplos:
"se estiver crescendo, continuará a crescer" - é a tendência (persistência).
"se estava crescendo, continuará caindo" é reversibilidade (antipersistência).
Pelos mesmos motivos, calcular a persistência de uma série diferenciada provavelmente não faz sentido.
Em suma, a ciência matemática já estudou tudo isso e já o expôs há muito tempo.
Bem, ela descreve dois tipos de "memória" - um está relacionado à não estacionariedade e ao deslocamento da média, o outro está relacionado à regularidade dos incrementos. Essa é uma interpretação livre de "memória" feita pelo autor da modificação da diferença fracionária, portanto, não a alterei.
Por exemplo, tendências, tendências sazonais, ciclos... somente então os incrementos são remanescentes da glória anterior, o último estágio da diferenciação.Obrigado ao autor pelo excelente trabalho!
Esse é um exemplo de uma abordagem científica séria para o estudo de um processo tão complexo e não estacionário como o movimento dos preços de mercado.
Maxim, você escreveu primeiro sobre a contribuição dos jogadores para o movimento geral.
Você poderia me dizer quais ações dos jogadores você considera como sinal e quais como ruído?
Com horizontes mais longos, o maior número de participantes com os mesmos pontos de vista, a "memória" das ações de quem?
Interessante sua opinião, obrigado.
Artigo interessante!
Maxim, no início você escreveu sobre a contribuição dos jogadores para o movimento geral.
Por favor, diga-me quais ações dos jogadores você considera como sinal e quais como ruído.
Com horizontes mais longos, o maior número de participantes com os mesmos pontos de vista, a "memória" das ações de quem?
Estou interessado em sua opinião, obrigado.
Obrigado. No contexto de processos aleatórios, se considerarmos, a "memória" também é um fenômeno aleatório. Ou seja, a reação cumulativa dos participantes a alguns eventos, que se expressa na repetição de suas ações, ou seja, ciclicamente. Por exemplo, a reação às notícias econômicas geralmente é expressa por explosões de atividade de negociação, e as notícias são divulgadas com uma certa periodicidade, o que também é um tipo de memória. Ou seja, é impossível dizer quais ações dos participantes terão uma consequência, mas trata-se de um processo de auto-organização sob a influência de informações externas.
Ou um exemplo simples da natureza: na primavera ou no verão, tudo começa a florescer não porque as plantas entraram em acordo entre si, mas porque as condições ou os ciclos naturais favorecem isso. Mas esses ciclos não podem ser chamados de regularidade global, mas sim de um acidente que entrou no atrator por algum tempo (até que um meteorito caia no planeta, por exemplo, ou a Terra colida com o eixo celeste).
Bem, no contexto dessa definição, existe a possibilidade de estimar esses ciclos de alguma forma, por exemplo, com a ajuda da entropia do processo e fazer uma previsão, se esses ciclos realmente existirem no momento. Ou seja, não se trata de uma "memória" das ações específicas de alguém (respondendo à pergunta), mas sim de uma memória do sistema como um todo sobre as condições externas de influência que levam à auto-organização espontânea.
не потому что растения договорились между собой
Sim, sei do que está falando, estou perto de tais pensamentos.
As enormes massas do universo, as que podemos ver, estão quase todas em movimento rotacional. E um fóton, que é como uma bolha em um espaço confinado, ou seja, uma partícula, consegue passar por dois buracos ao mesmo tempo e nos mostra que é uma onda. E nós também, quando estamos competindo por recursos, fazemos movimentos multidirecionais (caóticos) e criamos uma onda. Tentar estar ciente de tudo isso, é claro, é a forma como as generalizações são promovidas. Embora a generalização seja uma ferramenta insidiosa:)
Pelo que entendi, em nosso caso, a memória é a inércia de um movimento significativo em nossas sensações. Ou seja, o processo que iniciou o movimento já terminou, mas o preço ainda está voando?
Pelo que entendi, em nosso caso, a memória é a inércia de um movimento significativo em nossas sensações. Ou seja, o processo que iniciou o movimento já terminou, mas o preço ainda está voando?
Sim, como uma variante de interpretação. As informações externas entram no mercado, há um ponto de bifurcação e instabilidade e, em seguida, essas informações se estabilizam devido à auto-organização dos participantes. Dentro desse processo, formam-se padrões reconhecíveis de comportamento, ciclos. É como jogar um pedaço de carne para os cachorros, eles não o comem imediatamente, embora a hipótese dos mercados eficientes diga que é imediatamente, embora não seja nem mesmo carne, mas uma lebre correndo (o que parece um pouco absurdo, mas essa hipótese existe).
Elas podem se sobrepor ou se repetir depois de um certo tempo, se houver periodicidade na chegada das informações. Se o mercado parar de receber informações organizadoras, nesses momentos ele se parece mais com um SB, aparentemente, pois não há nenhum componente estruturante
Na teoria dos jogos, comer um pedaço de carne é chamado de leilão, e o ruído surge devido ao grande número de participantes, pois cada um come de forma diferente e com apetite diferente. Alguém a cura e depois a vende, e alguém a bica em pedaços ou a toma de outros, e alguém a cospe.
Sim, como uma variante de interpretação. Informações externas entram no mercado, surge um ponto de bifurcação e instabilidade e, em seguida, essas informações se estabilizam devido à auto-organização dos participantes. Dentro desse processo, formam-se padrões reconhecíveis de comportamento, ciclos. É como jogar um pedaço de carne para os cães, eles não o comem imediatamente, embora a hipótese de mercados eficientes diga que eles o comem imediatamente, embora não seja nem mesmo carne, mas uma lebre correndo (o que parece um pouco absurdo, mas essa hipótese existe).
Elas podem se sobrepor ou se repetir depois de um certo tempo, se houver periodicidade na chegada das informações. Se o mercado parar de receber informações organizadoras, então, nesses momentos, ele se parecerá mais com um SB, aparentemente, pois não há nenhum componente estruturante
Sobre os ciclos...
Intraday eles são claramente visíveis. Veja os gráficos do GBPUSD para este mês:
No indicador inferior do Sorcerer (atualmente se aquecendo, provavelmente na borda da floresta), essa periodicidade está presente na variação do processo (linhas vermelha e azul) - praticamente uma onda senoidal.
É importante poder prever o comportamento da dispersão (volatilidade) e fazer negócios somente quando o preço (ou a soma dos incrementos) for além da dispersão, quando o ponto de inflexão for ultrapassado (marcado com círculos verdes nos gráficos).
As ondas vão girando e girando ;) :)
Aqui a informação provocou indignação e o preço disparou. É possível que, quando a "memória" é gradualmente interrompida, o preço pare em qualquer lugar arbitrário? Ou esses locais ainda são áreas limitadas, que consideramos como níveis. Quando uma pessoa pensa: "Vou chegar a este ponto e pegar". E a outra pensa: "Não aguento mais, vou fechar mais 20 pontos".
Ou seja, os incrementos de preço são diferentes em diferentes partes da escala de preços.