Alguém tem interesse em programar um ROBÔ para mim no MT5? O setup já está definido!
A ideia é desenvolver um robô (Meta Trader 5) para executar os parâmetros inseridos pelo usuário. Observando a movimentação dos preços de um ativo ao longo do tempo, esse robô deverá ser capaz de, sozinho, sem interferência humana, determinar a hora de comprá-lo ou vendê-lo.
A regra de negócio já está definida.
- www.mql5.com
A ideia é desenvolver um robô (Meta Trader 5) para executar os parâmetros inseridos pelo usuário. Observando a movimentação dos preços de um ativo ao longo do tempo, esse robô deverá ser capaz de, sozinho, sem interferência humana, determinar a hora de comprá-lo ou vendê-lo.
A regra de negócio já está definida.
Você pode contar genericamente qual a "ideia" por trás so setup aqui pro grupo... aí você já filtra, e o pessoal aqui também, se a ideia interessa ou não...
De repente você encontra alguém que esteja disposto a bancar seu desenvolvimento em troca do uso pessoal do seu setup...
;)
Você pode contar genericamente qual a "ideia" por trás so setup aqui pro grupo... aí você já filtra, e o pessoal aqui também, se a ideia interessa ou não...
De repente você encontra alguém que esteja disposto a bancar seu desenvolvimento em troca do uso pessoal do seu setup...
;)
"... Se alguém viesse com uma estratégia que se mostrasse realmente vencedora e consistente em testes "forward" (não em backtests) ..."
Um bom testback de uma estratégia consistente, com base em análise por indicadores gráficos não te convenceria?
Ex: mostro o operacional de um mes passado, e o testback deste mesmo mes, mostro que é "igual" e depois exponho um testback maior, de uns 5 anos, com ótimo lucro e mínimo dd...
Um bom testback de uma estratégia consistente, com base em análise por indicadores gráficos não te convenceria?
Ex: mostro o operacional de um mes passado, e o testback deste mesmo mes, mostro que é "igual" e depois exponho um testback maior, de uns 5 anos, com ótimo lucro e mínimo dd...
Não convenceria.
Se a pessoa ficar ajustando os parâmetros e regras da estratégia de modo a otimizar o resultado no backtest, isso resulta em overfitting, ou seja, a estratégia fica otimizada pra lucrar naquele período em que ela foi testada, mas num mês futuro nunca testado antes ela não vai conseguir repetir o mesmo desempenho.
Mesmo usando "walk-forward optimization", ou seja, apurando a performance sempre em períodos posteriores ao período usado para "treinar" o algoritmo, se esse processo for repetido muitas vezes adaptando-se a estratégia para maximizar o desempenho nesse período posterior, vai ocorrer o overfitting e o desempenho não vai se repetir em períodos posteriores aos usados nos testes.
A única coisa que me convenceria seria "congelar" o robô (ou a estratégia) numa determinada data, ou seja, não modificar mais nada daquela data em diante e verificar o desempenho em períodos posteriores à data do "congelamento". Aí sim, teremos consistência comprovada.
Em tempo: mesmo assim, eu ainda ia querer "auditar" o algoritmo para ver se não há riscos ocultos embutidos, tais como trades assimétricos com alta probabilidade de ganhos pequenos e baixa probabilidade de perdas grandes, ou compensação sucessiva de perdas com apostas de tamanho crescente (estilo "Martingale"). Esses truques permitem vc apresentar uma performance linda e consistente durante longos períodos, com o risco oculto de a qualquer momento perder tudo o que ganhou (ou até mais do que ganhou).
Não convenceria.
Se a pessoa ficar ajustando os parâmetros e regras da estratégia de modo a otimizar o resultado no backtest, isso resulta em overfitting, ou seja, a estratégia fica otimizada pra lucrar naquele período em que ela foi testada, mas num mês futuro nunca testado antes ela não vai conseguir repetir o mesmo desempenho.
Mesmo usando "walk-forward optimization", ou seja, apurando a performance sempre em períodos posteriores ao período usado para "treinar" o algoritmo, se esse processo for repetido muitas vezes adaptando-se a estratégia para maximizar o desempenho nesse período posterior, vai ocorrer o overfitting e o desempenho não vai se repetir em períodos posteriores aos usados nos testes.
A única coisa que me convenceria seria "congelar" o robô (ou a estratégia) numa determinada data, ou seja, não modificar mais nada daquela data em diante e verificar o desempenho em períodos posteriores à data do "congelamento". Aí sim, teremos consistência comprovada.
Em tempo: mesmo assim, eu ainda ia querer "auditar" o algoritmo para ver se não há riscos ocultos embutidos, tais como trades assimétricos com alta probabilidade de ganhos pequenos e baixa probabilidade de perdas grandes, ou compensação sucessiva de perdas com apostas de tamanho crescente (estilo "Martingale"). Esses truques permitem vc apresentar uma performance linda e consistente durante longos períodos, com o risco oculto de a qualquer momento perder tudo o que ganhou (ou até mais do que ganhou).
Sensacional mais uma vez @Trader_Patinhas. Alem do que escreveu, para me convencer ia precisar rodar em conta real. Apesar de estimular backtests e simulações por meta-heurística, o que vale mesmo é o game.
Por outro lado, poderia até apostar em uma estratégia baseada em alguma teoria, desde que consistente.
[ ]´s
Quando conheci este site, pensei até em me inscrever como desenvolvedor, embora esse tipo de trabalho não me interesse, com o objetivo de conhecer as estratégias dos traders que encomendam robôs personalizados e poder testá-las no mercado. Mas o problema é que geralmente só dá pra obter informação suficiente depois de já ter se comprometido com o serviço. Se alguém viesse com uma estratégia que se mostrasse realmente vencedora e consistente em testes "forward" (não em backtests), eu não apenas construiria o robô de graça como ainda aceitaria pagar "royalties" em forma de "taxa de performance" em troca de usar a estratégia do cara.
Sim! Sem sombra de dúvida... Como somos macacos velhos, só da pessoa nos explicar como funciona o "setup/metodologia" teríamos o Sexto Sentido inicial de se isso vai dar certo ou não, antes mesmo de qualquer backtest...
O pré-filtro da Experiência inicialmente vale mais do que qualquer graficozinho bonitinho de WFA ou Backtest...
:D
Quando conheci este site, pensei até em me inscrever como desenvolvedor, embora esse tipo de trabalho não me interesse, com o objetivo de conhecer as estratégias dos traders que encomendam robôs personalizados e poder testá-las no mercado . Mas o problema é que geralmente só dá pra obter informação suficiente depois de já ter se comprometido com o serviço. Se alguém viesse com uma estratégia que se mostrasse realmente vencedora e consistente em testes "forward" (não em backtests), eu não apenas construiria o robô de graça como ainda aceitaria pagar "royalties" em forma de "taxa de performance" em troca de usar a estratégia do cara.
(Meu comentário): Podemos conversar a respeito do que afirmou acima...
Sou matemático, porém não tenho habilidades
com desenvolvimento em programação, talvez pq eu prefira mais os números ao invés, mas de sorte que tenho o que vc busca e posso apresentar
para teus testes, porém sob sigilo absoluto e total reconhecimento da autoria (por escrito).
Em especial os Índices são mutáveis e imprevisíveis, porém mesmo dentro dessa imprevisibilidade ele tende a seguir um padrão por uma faixa pequena de dias. Exemplo: Um setup vencedor feito base mercado fechado de ontem provavelmente ele também dará resultado muito bom nos próximos dias. Depois disso, ele vai dar resultado negativo por vários dias seguidos.
Ou seja, tende-se a manter um padrão diário por um ciclo de pouquíssimos dias, numa variação anual de centenas de padrões diferentes.
Então é muito difícil um setup "vencedor" diariamente, uma vez que a linha de programação não é "mutável" em tempo real, podemos até prever algumas análises e tal, mas sempre haverá uma sequencia de dias vencedoras e outras perdedoras.
No meu ponto de vista um setup vencedor é um setup que no resultado ANUAL torna-se bem atrativo, e claro, sem loucuras como já vi setup que precisa de 74 mil reais em garantia para efetuar operações de 20 pontos e que "teoricamente" ele nunca vai alcançar os 74 mil reais de perda...
Eu mesmo efetuando operações manuais no passadotive sucesso por meses seguidos fazendo média de preço... tava no negativo ia lá e comprava mais... mais... até um dia que não deu certo e levei um stop de mais de 40 mil. Outra vez foi de 52 mil... foi quando eu desisti de procurar um meio de "setup´s" sempre vencedores e comecei aceitar que não existe ganho sem abrir mão de algumas perdas também.
Um bom setup ele não vai conseguir "vencer" sempre, mas se ele conseguir entregar o mensal positivo numa sequencia anual é um excelente setup! E claro, reforçando, sem "loucuras", pois é muito fácil fazer setup que fica alavancado 40, 50, 100 mil para ganhar 500 reais, seja entrando com a mão muito cheia ou fazendo média de preços na perda, assim não vale né rsrsrs.
Então, por fim o que quero dizer: Qualquer backtest de 30 dias, 60, dias, não quer dizer nada, nada mesmo. Só sabemos o que tem potencial de ser "bom" ou "ruim" quando falamos de 12 meses em diante. Só depois disso que vale a pena colocar numa conta real também para fazer alguns testes, pois as variações são grandes ainda mais se o setup tiver como alvo pequenas faixas de ganho (scalper curto).O pior de tudo é que o Dono do Post original nunca mais se pronunciou...
:D
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