Número de contratos por estratégia
Opero seis estratégias diferentes, todas automatizadas em Win e Wdo. Como distribuir, de forma estatisticamente correta, o número de contratos operados em cada uma delas, de acordo com o backtest ?
Gostaria que usuários mais experientes partilhassem suas experiências.
Grato.
Pelo pouco que você descreve, sugiro o uso de alguma meta-heurística, como algoritmos genéticos (disponível no metatrader) ou, colônias de morcegos/formigas (caso você tenha conhecimento matemático e de desenvolvimento para simular fora da plataforma).
Cabe lembrar que o mercado de capitais é um sistema dinâmico, cujas características se enquadram na Teoria do Caos e o uso de estatística deve ser efetuado com cuidado e ressalvas. Além disso, o correto seriam simulações online, onde o poder computacional faz diferença.
Por outro lado, operar 06 estratégias diferentes já é uma complexidade que deve ser avaliada. Gosto do que recomenda Benoit Mandelbrot em seu clássico: "Mercados Financeiros Fora de Controle"^: "Opere o simples!".
Espero ter contribuído para as suas reflexões.
Sucesso!
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