Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 86
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Eu tenho uma pergunta, por que "IQUITY"???
Acho que é isso que soa em albanês :)
Eu tinha outra idéia. Não realmente sobre o assunto, mas por alguma razão eu tropecei várias vezes quando estava pensando em equidade e TA. Pegamos um sistema primitivo NOT (Fechar[OPT1]>Fechar[OPT2] e fechar em OPT3 dias), otimizamo-lo no intervalo e fazemos o mesmo mas Fechar[OPT1]<Fechar[OPT2]. Encontramos uma opção onde temos duas ações lucrativas com as mesmas opções. Isso pode acontecer, por exemplo, se houver uma tendência. Monitoramos o patrimônio na opção menos lucrativa e negociamos na mais lucrativa. A idéia é que uma boa tendência é boa em qualquer combinação como "enquanto o gordo seca, o magro morre"
.
Procure a variante de equidade (selecione as opções) onde haverá um padrão sobre a equidade e haverá um sinal sobre ela - negocie as opções recebidas.
Em seguida, repetimos o processo.
Recolher das velas de carrapatos pelo seu número, não pelo tempo. É por isso que as tendências são esticadas e as linhas planas são comprimidas, o que melhora a análise posterior.
E eu os recolho não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, de modo que no momento da análise o último tique é completamente formado, onde o último tique é a cláusula da vela.
O sistema está sempre no mercado - apenas vira.
É difícil dizer qual é o cronograma. Uma vela é de 400 ticks.
Análise de mercado a cada 800 ticks.
Ou seja, a máquina desenhou diferentes modelos e analisou sua vantagem estatística.
Acabou por ser trivial e simples...
O modelo dava mais vantagem estatística, quanto menos freqüente era...
Em cada análise, foram encontrados 10.000 modelos para estimar a vantagem estatística.
Ou seja, se um modelo era menos frequente, era necessário mais história para o conjunto de pelo menos 10.000 negócios...
A dependência acabou por ser exponencial...
Ou seja, com um aumento linear da vantagem estatística do modelo, o número de negócios caiu exponencialmente na mesma quantidade da amostra de preço...
Isto se encaixava muito bem com o bom senso.
Como se diz uma vez por ano e o bastão dispara...
Isto é, teoricamente um modelo 100% funcionará uma vez em uma amostra infinita.
Ou seja, é essencialmente um evento impossível...
E um modelo aqui e agora freqüente funcionará 50/50...
Mas direi que há uma idéia para contornar este problema...
Ou seja, ter uma vantagem estatística para os raros modelos do aqui e agora...
Onde você obtém sua estimativa dos coeficientes, talvez eles tenham uma variação não mensurável, ou não convergem para seu mo?
O RLS é um filtro adaptável. A expectativa matemática dos coeficientes não é constante, pois as forças de interação entre as séries de preços estão em constante mudança.
NEO
Isto é parcialmente verdade, desde que tradicionalmente considerem a SB como uma espécie de processo integral contínuo, para o qual a criação de um modelo prático é altamente improvável. Entretanto, se falamos de alguma SB discreta e não sobre o processo como um todo, mas apenas sobre seus fragmentos, mas específicos, ou, se você quiser, seções, então para algumas, comparativamente curtas no tempo seções discretas, a construção de um modelo parece possível e o valor prático de tais modelos é provado pela comercialização real.
Uma seleção de pensamentos interessantes.
Os problemas parecem ser 2 ou mais, e não apenas um.
1- Obter uma vantagem estatística, que naturalmente será insignificante em casos pequenos, em comparação com uma amostra muito longa, mas isso é metade do problema.
2- Fazer de modo a aumentar o número dessas situações, ou seja, contornar o problema da raridade.
O segundo problema foi sugerido em mais de uma dúzia de páginas atrás.
Boa tarde, cavalheiros. Por favor, veja o acima, acho que não há necessidade de comentários. Estes são os resultados da minha auditoria. Não sou o autor desta linha e não tenho nada a ver com sua autoria.
Aos moderadores ou a quem quer que tenha cortado as contas do autor - por favor, pare.
Alexandre ( ou seja qual for seu nome...) - Não tenho palavras, respeito!
Boa tarde, cavalheiros. Por favor, veja o acima, acho que não há necessidade de comentários. Estes são os resultados da minha auditoria. Não sou o autor desta linha e não tenho nada a ver com sua autoria.
Aos moderadores ou a quem quer que tenha cortado as contas do autor - por favor, pare.
Alexandre ( ou seja qual for seu nome...) - Não tenho palavras, respeito!
O filtro de acordo com o sistema do autor foi aplicado à minha automação, que raramente uso. Como resultado, cerca de 80% dos sinais foram para o lixo e eu recebi uma amostra de 18 negócios, dos quais apenas 1 acabou não sendo lucrativo. Eu não usei nenhuma otimização ou qualquer outra coisa.