Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep - indicador para MetaTrader 5

Autor Original:

Eva Ruft

Um indicador simples que calcula o arredondamento da volatilidade de um ativo financeiro. A volatilidade é calculada em pontos com base nas Máximas e Mínimas dos preços com a suavização dos candles Heiken_Ashi.

A volatilidade é calculada pela Máxima menos a Mínima dos candles Heiken_Ashi_Smoothed. O valor resultante é convertido em pontos e arredondado de acordo com a etapa da grade de coordenadas definida pelos valores de entradas StartLevel e LevelsStep.

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//|  PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR                    |
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input Smooth_Method     HMA_Method=MODE_JJMA;      // Método de suavização
input uint              HLength=5;                 // Profunidade de suavização                    
input int               HPhase=100;                // Parâmetros de suavização,
3//---- para JJMA dentro do intervalo de -100 ... +100, influencia a qualidade do processo de transição;
//---- para VIDIA é um período CMO, para AMA é um período médio lento
input int               Shift=0;                   // deslocamento horizontal do indicador em barras
input uint              LevelsTotal=20;            // número de níveis
input uint              StartLevel=100;            // nível incial
input uint              LevelsStep=100;            // distância entre os níveis
input color             LevelsColor=clrDarkOrange; // cor dos níveis

O indicador usa as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, devem ser copiadas para a pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso da classe é descrita em detalhes no artigo "séries de preços médios para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador Volatility2Step