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(11)
Publicado:
2018.07.23 10:10
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Um sistema de negociação baseado nos sinais dos indicadores Parabolic Stop e Reverse system com a possibilidade de definir um tempo de espera de posição fixa. O sinal é formado quando uma barra é fechada, se a direção da tendência estiver sido alterada. Uma vez que o tempo de espera da posição exceder o limite fixo pré-definido, a posição será fechada imediatamente:

input bool   TimeTrade=true;      //Ativa a saída da posição por horário
input uint   nTime=240;           //Tempo de espera da posição em aberto em minutos

Note que a biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetada para ser utilizada em EAs com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a habilidade de definir Stop Loss e Take Profits simultaneamente com a abertura de posição. Você pode baixar as outras versões desta biblioteca em Trade Algorithms.

Os parâmetros de entrada padrão do EA foram usados ​​nos testes abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram usados ​​nos testes.

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados do teste para o par AUDUSD H6 em 2016:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/20629

EA Moving Average EA Moving Average

O EA é baseado na Moving Average.mq5 da biblioteca padrão. Trabalhando com a OnTradeTransaction para obter o preço da última posição encerrada.

Sar_HTF_Alert Sar_HTF_Alert

O indicador iSAR com a opção de seleção do período gráfico nos parâmetros de entrada, implementado em cores, com a possibilidade de gerar alertas quando a tendência muda de direção.

exp_Amstell exp_Amstell

O EA usa um Take Profit virtual para fechar posições vencedoras. Abrindo posições com um passo. Pega o tipo da última posição e seu preço na OnTradeTransaction.

TwoBarsComparison TwoBarsComparison

O EA compara os preços de abertura da barra zero e da segunda. Ele move as posições para o breakeven e/ou permite o trailing.