Stochastic volatility - indicador para MetaTrader 5

O indicador é baseado no trabalho original e na ideia de Francesco G. Cavasino (descrito em seu artigo publicado Stochastic volatility").

• O estocástico original (variável de entrada OriginalStoch no código ou a opção Calculate using original stochastic na tabela de parâmetros de entrada do indicador): você escolhe se o indicador é calculado como suavizado segundo o método original proposto por George Lane ou se é calculado com base no método "Expectation–Maximization" (EM). Por padrão, essa opção está configurada como true.
• A volatilidade original (variável de entrada OriginalVolatility no código ou a opção  Calculate using original volatility na tabela de parâmetros de entrada do indicador): no indicador original, a volatilidade era prevista historicamente com base nos dados diários, assumindo que o ano tem 252 dias úteis. Se você não usar o indicador no timeframe diário, provavelmente será melhor desativar o cálculo de volatilidade original (defina esse parâmetro como false).

Algumas explicações para usar:

Este não é um indicador da direção do mercado. Apesar de ser eja estocástico, não mostra a direção do mercado, mas mostra o valor total da volatilidade. O indicador é projetado de acordo com a suposição de que, quando a volatilidade é extremamente baixa, surge um bom momento para entrar no mercado, já que uma mudança na volatilidade é inevitável. Esses momentos no indicador são marcados com pontos cinzentos. Adicionalmente, para ver a direção da entrada, você precisa usar outros indicadores de tendência.