ストキャスティクボラティリティ - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は Francesco G. Cavasinoの原作とアイデアに続いて作られたものです（出版された記事"Stochastic volatility"に記載）。

• 元のストキャスティクス（コードのOriginalStoch入力変数または指標の入力タブの Calculate using original stochastic（元のストキャスティクスを使用して計算）オプション） - 指標に元のGeorge Laneの方法でストキャスティクスの滑らかさを計算したいかEMとして計算したいかで、 デフォルトではtrueに設定されています。
• 元のボラティリティ （コードのOriginalVolatility入力変数または指標入力タブのCalculate using original volatility（元のボラティリティを使用して計算）オプション）- 元の指標では、過去のボラティリティは日のデータで計算されると予測され、年間で252営業日があると仮定していました。1日ではない時間枠で指標を使用している場合は、元のボラティリティの計算をオフ（パラメータをfalseに設定）にする方が賢明です。

使用法の説明:

これは方向性の指標ではありません。つまり、ストキャスティクスでありながら、市場の方向性を示すのではなく、ボラティリティの方向-額-大きさが示されます。十分に思え、その後にこの指標が作られる仮定は、ボラティリティが極めて低い時にはボラティリティの変化が差し迫っているので市場にエントリするのに良い時期ということです。これらの時刻は、この指標上に濃い灰色の点でマークされています。エントリーの方向については、トレンドを示す他の指標を使用する必要があります。