Anchored Vwap MTF Scanner

あなたの銘柄のうち、直近の転換を買った人たちの平均価格より上で動いているのはどれで、いまそれを失ったのはどれか。Anchored VWAP Scannerは錨付きVWAPを最大二十八銘柄と四つの時間軸で走らせ、銘柄同士を正直に比べられる無単位の距離を偏差で公開し、仕掛けのためにボードの下へチャートを置きます。

Anchored VWAP Scannerは一つのファイルに二つの製品が入っています。第一は目の前のチャートに描かれるAnchored VWAPそのもので、錨付きの平均、その偏差バンド、そして側が変わった矢印です。

第二の製品は、同じ計算を銘柄リストに対して複数の時間軸で同時に走らせるボードです。ボードはどの銘柄がシグナルを出し、それがどれだけ前かを伝えます。その下のチャートは何がそのシグナルを生んだかを示すので、表が見つけたものに従って動くために二つ目のインジケーターを追加する必要はありません。

ボード

銘柄ごとに一行、走査する時間軸ごとに一列、最大四列、最大二十八銘柄です。初期状態では十五銘柄を走査し、設定ひとつで二十八まで引き上げられます。銘柄リストはカンマ区切りで指定するか、ボードが気配値表示の一覧を取り込みます。ブローカーの接頭辞と接尾辞は今いるチャートから検出されるか、手で指定します。初期状態でボードはM15、H1、H4、D1の四つの時間軸を走査します。

セルは ^14b のように読みます。シグナルがどちら側だったか、そして何本前に出たかです。flatという語は、計算は走ったが方向が見つからなかったことを意味します。三点は未測定を意味し、ツールチップが入っていればカーソルを合わせると理由を言葉で説明します。初期状態ではツールチップは入っていません。鮮度のしきい値より古いシグナルは色を保ちますが控えめに描かれ、色相が方向を、濃さがまだどれだけ重いかを伝えます。どこかに新しいシグナルを含む行には強調色が薄く敷かれます。

AGREE 列こそ、八枚のチャートではなくボードを使う理由です。銘柄ごとに表示中の時間足の列を取り、多数派の側を求めて v3/4 のように表示します。すなわち方向と、表示中の時間足のうち何本がその側に立っているかです。表示中のすべてが一致するとき、セルはその側の色で太く描かれます。同数の場合はダッシュ記号を表示し、意図的に判定を出しません。表示中の時間足が一つだけのときは、隣のセルを繰り返すだけの 1/1 を書く代わりに、列そのものが取り除かれます。

列見出しはボタンです。時間足の見出しを押すとその列で並べ替え、新しいものが上、何もない行が下に来ます。もう一度押すと逆順です。AGREE を押すと一致度で並べ替え、全会一致が上に来ます。有効な見出しはアクセント色とマークを帯びるので、並べ替えの状態は操作子そのものの上にあります。別に Sort ボタンがあり、ボード全体の並びとして鮮度、グレード、名前を順に切り替えます。

Show ボタンは、すべて、買い、売り、新しいもの、を順に切り替えます。買いと売りは個々のセルではなく AGREE の判定に従うので、買いの下に出る行の AGREE は必ず上向きの記号になり、同数の行はどちらにも出ません。これは表示の絞り込みであって計算の絞り込みではありません。隠れた行も測定は続き、アラートも鳴りえます。

表の上の凡例は記法を一行で解読し、オフにできます。この移植版は等級を付けないので、記法に等級の部分はなく、凡例もそれを印字しません。時間軸ボタンは背後の計算を止めずに列を表示したり隠したりします。

表示行数はチャートのペインに合わせられ、行数設定は上限として働きます。すべて収まっている間はページボタンを描かず、収まらなくなるとページ番号とともに戻ると進むが現れます。ボードはペインに入る以上の行を決して描かないので、行数設定をどれだけ大きくしてもページボタンは常に画面内にあり、常に届きます。

二本のステータス行が常に見えています。全体のうち準備できた銘柄数、最後の更新からの経過時間、探索期間内のシグナル数。そのあとに、ウォッチドッグの行か、何も出ていない理由を説明する一文が続きます。

診断

既定では切ってある第二のパネルが「なぜシグナルが出ないのか」に答えます。銘柄の網羅状況、どの系列が足りていないか、期間内に見つかったシグナル数、このインジケーターが作業のために Market Watch で有効にした銘柄数です。測定できなかったセルは空白のままにせず、理由が説明されます。

チャート上のインジケーター

価格ウィンドウには、価格がどちら側にいるかで色付けされ側の切り替えをまたいで途切れない錨付きVWAP、二本の偏差バンドを細い線として、その間を二種の塗りで、そして価格が側を変えた足に矢印を描きます。バンドは単独でオフにできます。

設定シート

Valuesタブは時間軸、錨のモード、スイングの錨を確定させるピボット期間、初期値は片側十本、もう一方のモードで使う移動窓の長さ、二百本、そして加重偏差で表すバンド倍率を扱います。Stylesタブはパレット、線とその太さ、矢印の大きさ、二本のバンド、そして二種の塗りを扱います。Valuesの各行にはステッパー、範囲、そして一文の説明があります。

Alerts は、主スイッチ、イベント別スイッチ、四つの経路、クールダウン、テストボタンを扱います。

配色は三種類で、赤と緑ではなく青とオレンジを使う色覚多様性に配慮したものを含みます。パネル位置、配色、並べ替え、絞り込み、どの列が表示されているか、シートで変更したすべての値は、チャートごとに保存され、時間足の変更やターミナルの再起動をまたいで残ります。インターフェイスは英語です。

アラート

初期状態では鳴りません。主スイッチはパネル自体の上にあり、その隣の Test alert ボタンが、そのとき有効なすべての経路へ送ります。

イベントは、走査する時間軸ごとに個別に宣言される新しいBUYと新しいSELL、銘柄がデータを失ったり取り戻したりしたときに知らせるデータ健全性、そしてこのチャート上での線への接触です。ここでの線はAVWAPの線で、これはボードが見つけたものではなくチャートインジケーターに属します。等級で絞り込むための最小等級設定があります。

経路はポップアップ、音、モバイル端末へのプッシュ、電子メールです。クールダウンはセルごと、イベントごとに保たれ、既定は三十分です。Telegram はこの製品に含まれません。

計算コスト

処理量は予算化されています。タイマーの一刻みごとに決められた数の銘柄だけを更新するので、長いリストはターミナルを止める代わりに負荷を広げます。最初の一巡は段階的に進み、パネルが測定済みの割合を示します。

EA からの読み取り

チャートインジケーターは十五本のバッファを公開し、すべてiCustomとCopyBufferで読めます。バッファ0のBuyはBUYの足で矢印の価格を持ち、それ以外ではEMPTY_VALUEとなり、描画されません。バッファ1のSellはSELLについて同じことをします。バッファ2から5は二つの塗りに属する描画用の配管であり、読むためのデータではありません。バッファ6は上昇中のAVWAPの線を持ち、バッファ7は下降中の同じ線を持ちます。転換の足では両方に値が入り、線は途切れません。バッファ8は上側の偏差バンド、バッファ9は下側の偏差バンドです。バッファ10と11はバッファ0と1の描画用の写しです。バッファ12のSignalはBUYの足で+1、SELLの足で-1、それ以外は0です。バッファ13は一本の連続系列としてのAVWAPの線、バッファ14はトレンドそのもので、上昇中は0、下降中は1です。

バッファ0と1が契約です。描画されることはなく、Stylesタブの状態にかかわらず毎回の走査で埋められ、データウィンドウにも現れます。画面上で矢印を隠してもEAがシグナルを失うことはありません。隠す操作は描画方法の変更で行われ、バッファを空にすることは決してないからです。

このマップはスキャナー固有のもので、無料の単一チャート版とは一致しません。あちらは索引13にOverrideバッファを差し込み、連続線とトレンドを一つ後ろで公開します。二つを互換だと決めつけず、上の一覧をお読みください。

ボード自体はパネルであってバッファではありません。目とアラートで読むものです。

このスキャナーの背後にある単一チャート版はAnchored VWAP MTFという名称で、無料であり、同じエンジンを積んでいます。一銘柄だけを見るならそちらをお使いください。このスキャナーは多数を同時に見張るために存在します。

出自

これはAnchored VWAPの移植です。概念は公知でBrian Shannon氏が広めました。ここでの実装は定義から書き起こしており、他者のコードは使っていません。二点を明示します。出来高はティック出来高であり、MetaTraderにある唯一の出来高で、この基盤のVWAPはすべてこれで組まれること。そしてスイングの錨は数本後に確定するので、決して先を見ませんが、転換のその瞬間に現れもしないことです。

本製品の名称がAnchored VWAP Scannerなのは、それが手法の名称だからであり、ここでその手法の著作権を主張しているからではありません。原著作はその作者に帰属します。

正直な限界

ボードは確定足を読み、セルの経過をも確定足で数えます。その下のチャートインジケーターは形成中の足でシグナルを示すことがあり、そのシグナルは確定前に消えることがあります。確定足で公開されたものは後から変わりません。

錨は動きます。新しいスイングが確定すると平均全体が新しい錨から計算し直されるので、今日見ている線は、次のスイングが確定した後に描かれる線とは別物です。それが錨付きということであり、確定したシグナルの引き直しではありません。

ティック出来高は建玉ではなく価格の変化回数を数えます。為替銘柄ではそれは活況の近似であり、加重はその近似以上には正確になりません。

移動窓の錨を選ぶと、製品はもはやどの市場事象にも錨付いていません。そのときそれは出来高加重の移動平均であり、スイングが乏しい銘柄向けの代替として用意したものであって、手法そのものではありません。

AGREE は時間足を数えるものであり、確率を見積もるものではありません。四つの時間足が一致したということは、一つの銘柄の相関した四つの読みが一致したということです。同数は意図的に判定を出さず、買いの絞り込みでも売りの絞り込みでも隠れます。

走査には費用がかかります。二十八銘柄を四つの時間足で見れば百十二セルであり、遅いマシンでは体感できます。下げるべきは予算の設定です。

ブローカーが扱っていない銘柄や、設定が要求する本数に足りない系列は測定できません。ボードはセルを空にする代わりに、どれがなぜ測れないかを言葉で伝えます。

ここでは収益額も勝率もテスト結果も主張していません。