Anchored Vwap MTF Scanner
- 指标
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Evgenii Sutulov
I build trading indicators, strategies, and dashboards that don't repaint.
Seven years doing this. MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView.
Closed bars only. What you see is what happened.
The bar being formed never changes a published value. - 版本: 1.3
- 激活: 20
您的品种里，哪些正运行在买入上一次转折的那批人的平均价格之上，哪些刚刚失去了它。Anchored VWAP Scanner把锚定VWAP跑在多达二十八个品种和四个时间周期上，以偏差为单位发布一个无量纲的距离，让品种之间可以诚实地相互比较，并把图表留在面板下方以便入场。
每售出10份，价格上涨10美元。
Anchored VWAP Scanner是一个文件里的两个产品。第一个是画在您眼前图表上的Anchored VWAP本身：锚定均线、它的偏差带，以及换边处的箭头。
第二个产品是一块面板，它把同一套计算同时跑在一份品种清单和多个时间周期上。面板告诉您哪些品种出了信号、距今多久；下方的图表则显示是什么产生了这个信号，因此您不必再挂第二个指标就能按表格找到的结果行动。
看板
每个品种一行，每个扫描的时间周期一列，最多四列、最多二十八个品种。出厂状态下扫描十五个品种，一个设置即可提到二十八个。品种清单用逗号分隔填写，或者由面板取用市场报价窗口里的清单。经纪商的前缀和后缀会从您所在的图表上识别，也可以手工填写。出厂状态下面板扫描四个时间周期：M15、H1、H4和D1。
一个单元格读作 ^14b：信号在哪一侧，以及多少根K线之前触发。flat这个词表示计算跑过了，但没有找到方向。三个点表示该单元格尚未测量，若已打开悬浮提示，把光标移上去会用文字说明原因，而出厂状态下提示是关闭的。比新鲜度阈值更旧的信号会保留颜色但画得更淡：色相表示方向，浓淡表示它还有多重要。行内任何位置有新鲜信号的整行，会被强调色轻轻铺一层。
AGREE 列是用一块看板而不是八张图表的理由。对每个品种，它取可见的周期列，找出多数一侧，打印成 v3/4 这样的形式：方向，以及可见周期中有几个站在那一侧。当所有可见周期一致时，单元格用该方向的颜色加粗绘制。平局打一个短横，这是刻意为之，它不是结论。只有一个周期可见时，整列会被移除，而不是打印 1/1，因为那只是把旁边的单元格重说一遍。
列标题就是按钮。点击周期标题按该列排序，最新在上，该列为空的行沉到底部；再点一次反向。点击 AGREE 按一致程度排序，完全一致排在最前。活动标题带上强调色和一个尖角，于是排序状态就留在控件本身上。另有一个 Sort 按钮，在 freshest、grade、name 之间循环，给出整块看板的顺序。
Show 按钮在 all、buys、sells、fresh 之间循环。buys 和 sells 跟随 AGREE 的结论，而不是任何单个单元格，因此出现在 buys 下的行在 AGREE 里一定读到向上的符号，平局的行在两边都不出现。这过滤的是视图而不是计算：被隐藏的行仍在测量，仍会发出提醒。
表格上方的图例用一行解读这套记法，并且可以关闭。这个移植版不评级，因此记法里没有等级那一半，图例也不会印它。时间周期按钮显示或隐藏某一列，而不会停下它背后的计算。
可见行数按图表窗格自动适配，行数设置是上限。全部放得下时不画翻页按钮；放不下时，上一页和下一页连同页码出现。因为看板从不画出比窗格能容纳更多的行，所以无论行数设置多大，翻页按钮永远在屏幕内、永远够得着。
两行状态始终显示：已就绪品种数与总数、距上次更新多久、回看窗口内的信号数；然后是看门狗那一行，或者一句解释为什么什么都没显示。
诊断
第二块面板默认关闭，回答"为什么没有信号"这个问题：品种覆盖情况、哪些序列K线不足、窗口内找到多少信号，以及这个指标为完成工作在 Market Watch 里打开了多少品种。无法测量的单元格会给出解释，而不是留空。
图表指标
在价格窗口里绘制：按价格处在哪一侧上色、跨越换边而不断开的锚定VWAP；两条偏差带，画成细线；两者之间的两处阴影；以及价格换边那根K线上的箭头。带子可以单独关闭。
设置页
Values选项卡涵盖时间周期、锚点模式、用于确认摆动锚点的枢轴周期（出厂值为每侧十根K线）、另一种模式所用滚动窗口的长度（两百根K线），以及以加权偏差表示的带宽乘数。Styles选项卡涵盖配色、线条及其粗细、箭头大小、两条带子和两处阴影。Values的每一行都有步进按钮、取值范围和一句说明。
Alerts 涵盖总开关、各事件开关、四个通道、冷却时间和一个测试按钮。
三套配色，其中一套是色盲友好的，用蓝色和橙色代替红色和绿色。面板位置、配色、排序、过滤、哪些列可见，以及在设置页上改过的每一个值，都按图表分别保存，跨周期切换和终端重启后依然保留。界面为英文。
提醒
开箱默认关闭。总开关就在面板上，旁边是 Test alert 按钮，它会通过当前打开的每一个通道发送一次。
事件包括：为每个扫描的时间周期分别声明的新鲜BUY和新鲜SELL；数据健康状况，它会在某个品种失去或重新取得数据时发声；以及本图表上的触碰线，这里的线是AVWAP线，它属于图表指标，而不属于面板找到的结果。另有一个最低等级设置，用于按等级筛选。
通道是弹窗、声音、推送到手机端和电子邮件。冷却按单元格和事件分别保持，默认三十分钟。Telegram 不属于本产品。
开销
工作量是有预算的：每个定时器节拍只刷新固定数量的品种，因此长列表会把负载摊开，而不是让终端卡住。首轮是渐进的，面板会报告已测量的百分比。
从 EA 读取
图表指标发布十五个缓冲区，全部可通过iCustom和CopyBuffer读取。缓冲区0，Buy，在BUY的K线上存放箭头价格，其余情况下为EMPTY_VALUE，并且不被绘制；缓冲区1，Sell，对SELL做同样的事。缓冲区2到5属于两处填充，是绘制用的管路，不是供读取的数据。缓冲区6在趋势向上时存放AVWAP线，缓冲区7在趋势向下时存放同一条线；在转折的那根K线上两者都有数值，线不会断开。缓冲区8存放上方偏差带，缓冲区9存放下方偏差带。缓冲区10和11是缓冲区0和1的绘制副本。缓冲区12，Signal，在BUY的K线上为+1，在SELL的K线上为-1，其余为0。缓冲区13是作为一条连续序列的AVWAP线，缓冲区14是趋势本身，向上时为0，向下时为1。
缓冲区0和1构成契约：它们从不被绘制，无论Styles选项卡怎样设置都会在每一遍计算中被填满，并且出现在数据窗口里。在屏幕上隐藏箭头不可能让智能交易系统失去信号，因为隐藏是通过改变绘制方式完成的，绝不会靠清空缓冲区。
这张映射表属于扫描器，与免费的单图表指标并不一致。那一个在索引13处插入了Override缓冲区，并把连续的线和趋势往后挪了一位发布。请阅读上面的清单，不要想当然地认为两者可以互换。
看板本身是面板而不是缓冲区。它靠眼睛读，靠提醒送达。
这个扫描器背后的单图表指标名为Anchored VWAP MTF，它是免费的，并且搭载同一套引擎。如果您只盯一个品种，请用那一个；这个扫描器的存在是为了同时盯住许多品种。
来源
这是Anchored VWAP的移植。该概念是公开的，由Brian Shannon推广开来；此处的实现按定义写成，没有使用他人的代码。声明两点：成交量是逐笔成交量，这是MetaTrader唯一拥有的成交量，本平台上所有VWAP都建立在它之上；摆动锚点要在若干根K线之后才确认，因此它绝不向前看，但也不会在转折发生的那一刻就出现。
本产品之所以叫Anchored VWAP Scanner，是因为这是该方法的名称，而不是因为这里主张该方法的著作权。原作归其作者所有。
诚实的边界
面板读取已收盘K线，单元格的新旧也按已收盘K线来数。它下方的图表指标可能在尚未收盘的K线上显示信号，而这样的信号可能在收盘前消失。已在收盘K线上发布的内容此后不再改变。
锚点会移动。当一个新的转折被确认时，整条均线会从新锚点重新计算，因此您今天看到的线并不是下一个转折确认之后将要画出的线。这正是锚定的含义，而不是对一个已收盘信号的重绘。
逐笔成交量数的是价格变化的次数而不是合约数。在外汇品种上，这是对活跃程度的一种近似，加权的准确度不会超过这个近似。
选用滚动窗口锚点时，本产品就不再锚定于任何市场事件。那时它就是一条成交量加权移动均线，是为摆动稀少的品种提供的退路，而不是该方法本身。
AGREE 数的是周期，它不估计概率。四个周期一致，意味着对同一个品种的四次相关读数一致了。平局刻意不给结论，并且在 buys 过滤和 sells 过滤下都被隐藏。
扫描是有代价的。二十八个品种乘四个周期是一百一十二个单元格，在慢机器上会有感觉；要调低的是预算设置。
您的经纪商没有的品种，以及K线数量少于设置所要求的序列，都无法测量。面板不会把单元格留空，而是用文字说明是哪些、以及为什么。
此处不主张任何收益数字、胜率或回测结果。
