記事「ペアトレード」についてのディスカッション - ページ 2 12 新しいコメント Dmitry Fedoseev 2023.09.14 11:10 #11 Valeriy Yastremskiy #:......非定常的な環境では、このアプローチを実用化することはできない......。 ))何回？ Dmitry Fedoseev 2023.09.14 11:46 #12 2つのシンボルの相関関係を考慮することは全く意味がない。それはポジションがオープンする瞬間を決定する機会を与えることはできるが、ポジションの方向を 決定する機会を与えることは決してない。 そこで、傾斜線との相関を考慮する。長い期間と短い期間の2つの期間をカウントする必要がある。長期の相関は、シンボルが一方向に動いているのか、それとも異なる方向に動いているのかを理解するのに役立ちます。 短期間の相関は、メイントレンドからの乖離の瞬間を検出することができます。 例えば、長期の場合、両シンボルの相関は0より大きく、つまり、両シンボルは一方向、つまり上昇に向かいます。 短い期間で相関が発散した場合、例えば、最初のシンボルで0より大きく、2番目のシンボルで - 0未満 - 入力します。 最初のもので売り、2番目のもので買う。というように、同じスタイルで... --- オルキン・プラット修正について著者に質問したい。それは何ですか？本当に必要なのか？ それがなければどうなるのか？ Valeriy Yastremskiy 2023.09.14 12:43 #13 Dmitry Fedoseev ポジションの方向を 決定する機会にはならない。 そこで、傾斜線との相関を考える。長い期間と短い期間の2つの期間をカウントする必要がある。長い期間の相関関係から、シンボルが一方向に動いているのか、それとも異なる方向に動いているのかを理解することができます。短い期間の相関は、主要トレンドから乖離する瞬間を検出することができます。例えば、長期の場合、両シンボルの相関は0より大きく、つまり、両シンボルは一方向（上向き）に動いている。短い期間で相関が発散している場合、例えば、最初のシンボルで0より大きく、2番目のシンボルで - 0未満 - 入力します。最初のシンボルで売り、2番目のシンボルで買う。そして、同じスタイルで......。 Classic)))) but the same lag problem, it's the same way, and how to calculate the right ATR)))) Aleksej Poljakov 2023.09.14 13:48 #14 Dmitry Fedoseev ポジションの方向を 決定する機会にはならない。 そこで、傾斜線との相関を考える。長い期間と短い期間の2つの期間をカウントする必要がある。長い期間の相関関係から、シンボルが一方向に動いているのか、それとも異なる方向に動いているのかを理解することができます。短い期間の相関は、主要トレンドから乖離する瞬間を検出することができます。例えば、長期の場合、両シンボルの相関は0より大きい。短い期間で相関が発散している場合、例えば、最初のシンボルで0より大きく、2番目のシンボルで - 0未満 - 入力します。最初のシンボルで売り、2番目のシンボルで買う。そして、同じスタイルで......。---オルキン・プラット修正案について著者に聞きたい。それは何なのか？本当に必要なのか？それがなければどうなるのか？ シンボルの動きの方向は、一次導関数を使って知ることができる。 相関値で始値/終値を使用する場合は、補正が必要です。例えば、-0.95-始値、-0.3-終値...。補正は不要だが、チャートの端が少し圧縮されることを覚えておく必要がある。 Stanislav Korotky 2023.09.14 19:54 #15 Dmitry Fedoseev #:理論的には。しかし、このAPRを実際どのように計算するのか？ もし質問がATR期間に関するものであれば、TSでポジションを保有する平均期間をとり、それにN>1（リザーブの場合）をかければよい。ATRを考慮することは重要である。なぜなら、ATRがなければ、資金流出は確実だからである。実際には、ATRを考慮することが重要である。唯一の例外は、ATR1がATR2とほぼ等しい場合の偶然性である。 Maxim Kuznetsov 2023.09.14 20:37 #16 Dmitry Fedoseev #:そこで、傾斜線との相関を 考える。長短2つの期間を数える必要がある。長期の相関関係から、シンボルが一方向に進むのか、それとも異なる方向に進むのかを理解することができる。 長い上昇トレンドと下降トレンドの相関は、0.5より大きい正の値を容易に与えることができる。 例えば、トレンドはインパルスによって形成され、主な時間は、コースが下方に修正された。 Dmitry Fedoseev 2023.09.14 23:50 #17 Maxim Kuznetsov #:突然 - 長い上昇トレンドと下降傾斜線の相関は、静かに0.5以上の正の値を与えることができます。例えば、トレンドはインパルスによって形成され、主な時間は、コースが下方に修正された。 センセーショナルだ！そのような効果を与える数値系列を教えてください。 marker 2023.09.16 10:14 #18 https://www.mql5.com/ja/signals/2020078?source=Site+シグナル+お気に入り このシグナルは、eurusdとusdchfのペアの裁定取引（ダイバージェンス）に基づいているようだ。 追伸：広告ではなく、ただ私の目に留まり、取引履歴から判断してそうです。 Торговые сигналы для MetaTrader 4: EURSpecial www.mql5.com Europe, the United States and Switzerland hedging, 1-2 per day, low risk and stable income strategy If you're replicating our signal, I sincerely recommend that you : be sure not to take a fixed number of copies, please copy in proportion We Jean Francois Le Bas 2024.01.30 18:27 #19 もし "Filling "オーダーが追加されたら request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC; を見つけるたびに 12 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
......非定常的な環境では、このアプローチを実用化することはできない......。
))何回？
2つのシンボルの相関関係を考慮することは全く意味がない。それはポジションがオープンする瞬間を決定する機会を与えることはできるが、ポジションの方向を 決定する機会を与えることは決してない。
そこで、傾斜線との相関を考慮する。長い期間と短い期間の2つの期間をカウントする必要がある。長期の相関は、シンボルが一方向に動いているのか、それとも異なる方向に動いているのかを理解するのに役立ちます。
短期間の相関は、メイントレンドからの乖離の瞬間を検出することができます。
例えば、長期の場合、両シンボルの相関は0より大きく、つまり、両シンボルは一方向、つまり上昇に向かいます。
短い期間で相関が発散した場合、例えば、最初のシンボルで0より大きく、2番目のシンボルで - 0未満 - 入力します。
最初のもので売り、2番目のもので買う。というように、同じスタイルで...
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オルキン・プラット修正について著者に質問したい。それは何ですか？本当に必要なのか？
それがなければどうなるのか？
そこで、傾斜線との相関を考える。長い期間と短い期間の2つの期間をカウントする必要がある。長い期間の相関関係から、シンボルが一方向に動いているのか、それとも異なる方向に動いているのかを理解することができます。
短い期間の相関は、主要トレンドから乖離する瞬間を検出することができます。
例えば、長期の場合、両シンボルの相関は0より大きく、つまり、両シンボルは一方向（上向き）に動いている。
短い期間で相関が発散している場合、例えば、最初のシンボルで0より大きく、2番目のシンボルで - 0未満 - 入力します。
最初のシンボルで売り、2番目のシンボルで買う。そして、同じスタイルで......。
Classic)))) but the same lag problem, it's the same way, and how to calculate the right ATR))))
そこで、傾斜線との相関を考える。長い期間と短い期間の2つの期間をカウントする必要がある。長い期間の相関関係から、シンボルが一方向に動いているのか、それとも異なる方向に動いているのかを理解することができます。
短い期間の相関は、主要トレンドから乖離する瞬間を検出することができます。
例えば、長期の場合、両シンボルの相関は0より大きい。
短い期間で相関が発散している場合、例えば、最初のシンボルで0より大きく、2番目のシンボルで - 0未満 - 入力します。
最初のシンボルで売り、2番目のシンボルで買う。そして、同じスタイルで......。
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オルキン・プラット修正案について著者に聞きたい。それは何なのか？本当に必要なのか？
それがなければどうなるのか？
シンボルの動きの方向は、一次導関数を使って知ることができる。
相関値で始値/終値を使用する場合は、補正が必要です。例えば、-0.95-始値、-0.3-終値...。補正は不要だが、チャートの端が少し圧縮されることを覚えておく必要がある。
理論的には。しかし、このAPRを実際どのように計算するのか？
もし質問がATR期間に関するものであれば、TSでポジションを保有する平均期間をとり、それにN>1（リザーブの場合）をかければよい。ATRを考慮することは重要である。なぜなら、ATRがなければ、資金流出は確実だからである。実際には、ATRを考慮することが重要である。唯一の例外は、ATR1がATR2とほぼ等しい場合の偶然性である。
そこで、傾斜線との相関を 考える。長短2つの期間を数える必要がある。長期の相関関係から、シンボルが一方向に進むのか、それとも異なる方向に進むのかを理解することができる。
長い上昇トレンドと下降トレンドの相関は、0.5より大きい正の値を容易に与えることができる。
例えば、トレンドはインパルスによって形成され、主な時間は、コースが下方に修正された。
突然 - 長い上昇トレンドと下降傾斜線の相関は、静かに0.5以上の正の値を与えることができます。
例えば、トレンドはインパルスによって形成され、主な時間は、コースが下方に修正された。
センセーショナルだ！そのような効果を与える数値系列を教えてください。
https://www.mql5.com/ja/signals/2020078?source=Site+シグナル+お気に入り
このシグナルは、eurusdとusdchfのペアの裁定取引（ダイバージェンス）に基づいているようだ。
追伸：広告ではなく、ただ私の目に留まり、取引履歴から判断してそうです。
もし "Filling "オーダーが追加されたら
request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC;を見つけるたびに