記事「ペアトレード」についてのディスカッション
通常、このような記事に欠けているのは、コードによる数式の実装である。）
しかし、敬意を表して、良い記事だ))
SPS - ざっと見たが、内容は参考になる！ABCが明らかになった。コードは週末に見ることにしよう......。
アービトラージのトレードを続ける（再開する）リストがここにある。
最初から3番目の公式はこうあるべきだと考えられている：
Lot1 * PointValue1 * ATR1 = Lot2 * PointValue2 * ATR2
まず、記事を書いてくれたアレクセイに感謝する。
さて、質問は
1)
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
なぜ負の相関を強調するのか理解できない。相関のあるEURUSDとGBPUSDのペアを使うことより悪いことがありますか？もちろん、ポジションの方向性を 考慮して、つまり、設定で正の相関または負の相関を追加する必要があります。
2)
ポジションを建てる前に、その種類を決定する必要があります。通貨ペアの現在価格が移動平均より下にある場合、このシンボルを使用して買いポジションがオープンされます。逆に、価格が平均より上にある場合は、売りポジションが建てられます。 同時に、オープンポジションは多方向でなければなりません。.この条件を満たさなければ、ポジションを建てることは禁止されています。
この例では、負の相関を持つペア（EURUSDとUSDCHF）を使用していますが、これらのペアの多方向ポジションは、米ドル高または米ドル安に向けられることがわかります。私は、ペア取引はちょうど逆で、ペアのヘッジという点で興味深い、つまり、直接相関のあるものには多方向のポジションを、逆相関のあるものには一方向のポジションを持つと想定していました。この点を明確にしてください。
3) デフォルトの設定では、記事のようなバックテストができませんでした。
ご清聴ありがとうございました。
2)
例では負の相関を持つペア（EURUSDとUSDCHF）を使用していますが、これらのペアの多方向ポジションは米ドル高に向かうか、米ドル安に向かうかのどちらか一方向であることがわかります。私は、ペア取引はちょうど逆で、ペアのヘッジという点で興味深い、つまり、直接相関のあるものには多方向のポジションを、逆相関のあるものには一方向のポジションを持つと仮定していました。この点を明確にしていただけますか？
3) デフォルトの設定では、記事のようなバックテストができませんでした。
ご清聴ありがとうございました。
1) 正相関は未知への一歩です。例えば、正の相関を持つ2つのペアを取り上げて、それらが分離された（係数が減少した）とします。負の相関があれば、そのような仕掛けはない。正の相関を使うこともできるが、その場合は価格よりも一次導関数に頼った方がよい。
2) 価格変動が通貨安／通貨高によって引き起こされたとは断言できない。
3) 何も言えません。すべてがデフォルトでした。
1) 正の相関関係 - 未知の世界への一歩。正の相関関係を持つ2つのペアを取り上げて、それらが分裂したとしよう（係数は減少した）。負の相関があれば、そのような仕掛けはない。正の相関を使用することもできますが、その場合は価格ではなく、一次導関数に依存する方がよいでしょう。
2) 価格変動が通貨安／通貨高によって引き起こされたとは断言できない。
3)何も言えません。すべてがデフォルトで、最初の通貨ペアの選択を間違えたのでは？
功利的な疑問を持っているのはコンスタンチンだけです。
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
グラスを反転させました。つまり、例えばUSDCHFの商品がCHFUSDの商品に...。まあ、こんな感じです。もし必要であれば、すべての商品をベースにして反転させることができ、負の相関をたくさん持つことができます））。というわけで、個人的な質問はまだたくさんあるのですが、自分のコードは持っています )) 。
2)
例では負の相関を持つペア（EURUSDとUSDCHF）を使用していますが、これらのペアの多方向ポジションは米ドル高に向かうか、米ドル安に向かうか、どちらか一方向になることがわかります。私は、ペア取引はちょうど逆で、ペアのヘッジという点で興味深い、つまり、直接相関のあるものには多方向のポジションを、逆相関のあるものには一方向のポジションを持つと仮定していました。この点を明確にしていただけますか？
3) デフォルトの設定では、記事のようなバックテストができませんでした。
ご清聴ありがとうございました。
この例はコード上の実装としてのみ有用です。このアプローチは非定常環境では実用的ではありません。ペアワイズであろうとなかろうと、この意味でのヘッジであれば、それは間違いなく貿易保険／ヘッジではありません。
残念なことに、著者は値動きがどこから来るのか、なぜそうなるのかという背景を説明していない。問題は、フェア・プライス、気配値、そしてその再評価についてであって、再評価ではない。彼は単純に、価格が上下に交差する場合、このプロセスは常に存在し、異なる方向性を持つ商品の価格がほぼ同じ割合で大きく離れて動いた場合、そのうちのいくつかは過大評価され、いくつかは過小評価されていることを示し、それらは収束し、おそらく慣性によって交差する。定常的な環境ではうまく機能する。通貨の非定常市場では、多かれ少なかれ定常的な期間のみである。
このようなアルゴリズムでは、大きな動きのリスクを保証することはできません。一般的に、FXのヘッジは間違いなく保険ではありません）、それはスポット対先物ではありません）））。
しかし、金融商品の相関関係や公正な評価の問題は、この記事のテーマではありません。）
Konstantinは、実質的にいくつかの質問を持っている唯一の人です....逆相関は視覚的に解釈可能ですが、直接相関も起こります。そのためには、単純にどちらかの商品を反転させる必要があります。
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
グラスを反転させました。つまり、例えばUSDCHFのインストルメントがCHFUSDのインストルメントに...。まあ、そうなのだが...。必要であれば、すべての商品をベースに反転させることができ、負の相関をたくさん持つことができます））。というわけで、個人的な質問はまだたくさんありますが、コードはできました )) 。
相関係数に-1を掛けるだけで十分です。
Konstantinは、実質的にいくつかの質問を持っている唯一の人です....逆相関は視覚的に解釈可能ですが、直接相関も起こります。そのためには、単純にどちらかの商品を反転させる必要があります。
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
グラスを反転させました。つまり、例えばUSDCHFのインストルメントがCHFUSDのインストルメントに...。まあ、そうなのだが...。必要であれば、すべての商品をベースに反転させることができ、負の相関をたくさん持つことができます））。というわけで、まだ個人的な質問が多いのですが、自分なりのコードを書いてみました )) 。
これらは間違いなく本質的な質問ではありません))))これは教育的な例であり、おそらく本質と応用の限界について適切な説明がないのだろう）しかし、この質問の本質は確かにこの記事の枠組みには当てはまらない。
そして、記事の冒頭は見下すことができる。))))私はまだコードを見ていないが、それはすでに何かである)))
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新しい記事「ペアトレード」はパブリッシュされました:
本稿では、ペアトレードについて、その原理は何か、実用化の見込みはあるのかを考えてみたいと思います。また、ペアトレード戦略にも挑戦します。
ペアトレードは、1980年代にJerry Bambergerが初めて提唱した統計的裁定取引（英語）の一種です。この取引戦略は市場中立であるため、トレーダーはほとんどどのような市場環境でも利益を得ることができます。ペアトレードは、相互に関連する金融商品の特性が、一時的な乖離の後、過去の平均値に戻るという仮定に基づいています。このように、ペアトレードはいくつかの簡単な操作に集約されます。
見かけのシンプルさとは裏腹に、ペアトレードは利益を上げるための簡単でリスクのない方法ではありません。市場は常に変化しており、統計的な関係も変化する可能性があります。そのうえ、ありえない値動きをすれば、大きな損失を被る可能性もあります。このような不利な状況に対処するには、取引戦略とリスク管理ルールを厳守する必要があります。
取引上、最も興味深い通貨ペアは負の相関を持つ通貨ペアです。例えば、EURUSDとUSDCHFの動きはこんな感じです。
作者: Aleksej Poljakov