記事「シンプルな平均回帰取引戦略」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2023.08.07 09:37 新しい記事「シンプルな平均回帰取引戦略」はパブリッシュされました: 平均回帰とは、トレーダーが価格が何らかの形の均衡に戻ることを期待する逆張り取引の一種で、通常は平均値または別の中心的傾向の統計によって測定されます。 多くの資産クラスは、為替レートでさえも、平均回帰することが観察されていますが、このプロセスは何年も続く可能性があるため、短期投資家にとっては価値がありません。 株価は過去の平均を下回るのとほぼ同じ頻度で上回る可能性があるため、平均回帰は一種の対称性を示すはずです。 過去の平均回帰モデルは、証券価格の実際の動きを完全には反映しません。例えば、原株の長期的評価に恒久的な影響を与えるような新しい情報が入手可能になることがあります。倒産した場合は、取引は完全に停止し、かつての歴史的平均まで回復することはないかもしれません。 金融における「平均回帰」という言葉は、統計学における「平均への回帰」とは少し意味が異なります。 ジェレミー・シーゲルは 「平均への回帰」という言葉を使って、一般的な原則、つまり「リターンは短期的には非常に不安定だが、長期的には非常に安定している」という金融時系列を表現しています。 定量的には、年間平均リターンの標準偏差が保有期間の逆数よりも速く減少することであり、このプロセスはランダムウォークではなく、例えば季節的なビジネスでは、リターンが低い期間が高い期間を補うことを示唆しています。 下図はその例です。 しかし、「遠すぎる」とはどのように測ればいいのでしょうか。移動平均線に対する価格の相対的な位置だけに基づく、非常に単純な方法を試してみます。 作者: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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平均回帰とは、トレーダーが価格が何らかの形の均衡に戻ることを期待する逆張り取引の一種で、通常は平均値または別の中心的傾向の統計によって測定されます。
多くの資産クラスは、為替レートでさえも、平均回帰することが観察されていますが、このプロセスは何年も続く可能性があるため、短期投資家にとっては価値がありません。
株価は過去の平均を下回るのとほぼ同じ頻度で上回る可能性があるため、平均回帰は一種の対称性を示すはずです。
過去の平均回帰モデルは、証券価格の実際の動きを完全には反映しません。例えば、原株の長期的評価に恒久的な影響を与えるような新しい情報が入手可能になることがあります。倒産した場合は、取引は完全に停止し、かつての歴史的平均まで回復することはないかもしれません。
金融における「平均回帰」という言葉は、統計学における「平均への回帰」とは少し意味が異なります。 ジェレミー・シーゲルは 「平均への回帰」という言葉を使って、一般的な原則、つまり「リターンは短期的には非常に不安定だが、長期的には非常に安定している」という金融時系列を表現しています。 定量的には、年間平均リターンの標準偏差が保有期間の逆数よりも速く減少することであり、このプロセスはランダムウォークではなく、例えば季節的なビジネスでは、リターンが低い期間が高い期間を補うことを示唆しています。
下図はその例です。
しかし、「遠すぎる」とはどのように測ればいいのでしょうか。移動平均線に対する価格の相対的な位置だけに基づく、非常に単純な方法を試してみます。
作者: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera