記事、ライブラリコメント - ページ 29

新しい記事「 ケリー基準とモンテカルロシミュレーションを使用したポートフォリオリスクモデル 」はパブリッシュされました: 数十年にわたり、トレーダーは破産リスクを最小限に抑えつつ長期的な資産成長を最大化する手法として、ケリー基準の公式を活用してきました。しかし、単一のバックテスト結果に基づいてケリー基準を盲目的に適用することは、個人トレーダーにとって非常に危険です。というのも、実際の取引では時間の経過とともに取引優位性が薄れ、過去の実績は将来の結果を保証するものではないからです。本記事では、Pythonによるモンテカルロシミュレーションの結果を取り入れ、MetaTrader

新しい記事「 ダーバスボックスブレイクアウト戦略における高度な機械学習技術の探究 」はパブリッシュされました

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第57回）：移動平均とストキャスティクスを用いた教師あり学習 」はパブリッシュされました: 移動平均線やストキャスティクスは非常に一般的なテクニカル指標ですが、その「遅行性」のために一部のトレーダーから敬遠されがちです。この3部構成のミニシリーズでは、機械学習の3つの主要なアプローチを軸に、この偏見が本当に正当なものなのか、それとも実はこれらの指標に優位性が隠れているのかを検証していきます。検証には、ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)を用います。

Elder Impulse System : ローソク足は、 （移動平均やMACD全体値）トレンド方向に応じて、赤、緑、青で着色されています。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事「 MQL5経済指標カレンダーを使った取引（第6回）：ニュースイベント分析とカウントダウンタイマーによるトレードエントリーの自動化 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5経済指標カレンダーを活用して、ユーザー定義のフィルターと時間オフセットに基づいた自動取引エントリーを実装します。対象となる経済指標イベントを検出し、予想値と前回値の比較により、買うか売るかの判断を下します。動的なカウントダウンタイマーは、ニュース公開までの残り時間を表示し、取引後には自動的にリセットされます。

新しい記事「 MQL5における予測および分類評価のためのリサンプリング手法 」はパブリッシュされました: 本記事では、1つのデータセットを訓練（学習）用と検証用の両方として使用するモデル評価手法について、理論と実装の両面から検討します。 機械学習モデルの性能評価は通常、1つのデータセットで訓練（学習）をおこない、別のデータセットで検証をおこなうという2つの異なる段階を経て実施されます。しかし、リソースの制約や実務上の制限により、複数のデータセットを用意することが難しい場合には、代替的な手法を採用する必要があります。

新しい記事「 初心者からエキスパートへ：サポートとレジスタンスの強度指標(SRSI) 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5プログラミングを活用して市場の価格レベルを正確に特定し、弱いレベルと強いレベルを見分ける方法についての知見を共有します。さらに、実用的なサポートおよびレジスタンス強度インジケーター(SRSI)を完全に開発していきます。 最初に分析を始めたのは、「ボラティリティ指数」に分類される合成ペアの一つ、Volatility 75 (1s)

新しい記事「 最適化におけるカスタム基準への新しいアプローチ（第1回）:活性化関数の例 」はパブリッシュされました: これは、カスタム基準に関する数学的考察をおこなう連載記事の第1回目です。特に、ニューラルネットワークで使用される非線形関数、実装用のMQL5コード、さらにターゲットオフセットや補正オフセットの活用に焦点を当てています。 カスタム基準の定義や、その背後にある不透明な方法論を持つ複雑な基準(Complex

新しい記事「 受信者動作特性曲線の紹介 」はパブリッシュされました: ROC曲線は、分類器の性能を評価するために使用されるグラフ表現です。ROC曲線は比較的単純に見えますが、実際に使用する際には、よくある誤解や陥りやすい落とし穴があります。この記事の目的は、分類器の性能評価を理解しようとする実務者に向けて、ROC曲線を紹介することです。

新しい記事「 MQL5で取引管理者パネルを作成する（第9回）：コード編成(III)コミュニケーションモジュール 」はパブリッシュされました

AutoTrendLinien : Autotrendlinienは、既存のトレンドの方向にチャネルを生成します。 作者: Nikolay Kositsin

新しい記事「 データサイエンスとML（第34回）：時系列分解、株式市場を核心にまで分解 」はパブリッシュされました: ノイズが多く、予測が難しいデータで溢れる世界では、意味のあるパターンを特定するのは困難です。この記事では、データをトレンド、季節パターン、ノイズといった主要な要素に分解する強力な分析手法「季節分解」について解説します。こうしてデータを分解することで、隠れた洞察を見つけ、より明確で解釈しやすい情報を得ることが可能になります。 トレンド 時系列データのトレンド成分は、時間の経過に伴う長期的な変化やパターンを指します。

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第11回）：マルチレベルグリッド取引システムの開発 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5を使用してマルチレベルのグリッド取引システムEAを開発し、グリッド取引戦略の背後にあるアーキテクチャとアルゴリズム設計に焦点を当てます。複数層にわたるグリッドロジックの実装と、市場のさまざまな状況に対応するためのリスク管理手法について探ります。最後に、自動売買システムの構築・テスト・改善をおこなうための詳細な説明と実践的なヒントを提供します。

グリッチ指数 : グリッチ指数は、移動価格がトレンド除去されたSMAの上または下に行ったパーセンテージを表します。 作者: Mladen Rakic

Intrabar Volume Flow : 各バー内の出来高の時間変化を視覚化するインジケータ。ティックボリュームをローリングヒストグラム形式で表示します。 Author: Conor Mcnamara

A 3 line script that tells you how many bars are on your chart : チャートにドラッグすると、そのチャートにあるバーの数をエキスパート・ウィンドウに表示するスクリプト。 Author: samuk1000

新しい記事「 ウィリアム・ギャンの手法（第1回）：ギャンアングルインジケーターの作成 」はパブリッシュされました: ギャン理論の本質は何でしょうか。ギャンアングルはどのように構築されるのでしょうか。本記事では、MetaTrader5向けのギャンアングルインジケーターを作成します。

新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第17回）：TrendLoom EAツール 」はパブリッシュされました

新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第16回）：クォーターズ理論の紹介(II) - Intrusion Detector EA 」はパブリッシュされました: 前回の記事では、「Quarters Drawer」というシンプルなスクリプトを紹介しました。このツールを基盤として、今回はさらに一歩進め、これらのクォーターを監視し、市場がどのように反応するかを見極めるためのモニター型エキスパートアドバイザー(EA)を作成します。本記事では、ゾーン検出ツールの開発プロセスについて紹介します。 Quarters Drawer

新しい記事「 知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第56回）：ビル・ウィリアムズフラクタル 」はパブリッシュされました: ビル・ウィリアムズによるフラクタルは、最初にチャート上で目にしたときには見落とされがちな強力なインジケーターです。一見するとチャートが煩雑に見え、鋭さに欠けるように思えるかもしれません。この記事では、このインジケーターの覆いを取り払い、そのさまざまなパターンがどのように機能するのかを、MQL5ウィザードで組み上げたエキスパートアドバイザー(EA)によるフォワードウォークテストを通じて検証していきます。

MQL5でのソケット操作 : このライブラリを使用すると、MetaTrader 5 から外部のサーバアプリケーションに リアルタイム相場を転送することができます。 作者: Andrey Voytenko

新しい記事「 MQL5におけるARIMAモデルによる予測 」はパブリッシュされました: この記事では、ARIMAモデルを構築するためのCArimaクラスの開発を継続し、予測を可能にする直感的な手法を追加します。

新しい記事「 HarmonyOS NEXTデバイスにMetaTrader 5などのMetaQuotesアプリをインストールする 」はパブリッシュされました: HarmonyOS NEXTデバイスでMetaTrader 5やその他のMetaQuotesアプリをDroiTong（卓易通）を使って簡単にインストールできます。スマートフォンやノートパソコン向けの詳細なステップバイステップガイドです。 HarmonyOS NEXTを実行しているHuaweiユーザーは、MetaTrader 5、MetaTrader

新しい記事 デルタインジケータの例によるボリュームコントロールを特徴とする株式インジケータの開発 はパブリッシュされました: この記事では、CopyTicks() および CopyTicksRange() 関数を使用して、実際のボリュームに基づいた株価インジケータを開発するアルゴリズムを扱います。 このようなインジケータの開発については、リアルタイムでの操作とストラテジーテスターにおける細かい側面も説明されています。 ターミナルでは、実際のボリュームはVolumeとして示されます。 これは我々にとって興味深いものになるでしょう。

新しい記事「 MQL5入門（第13回）：初心者のためのカスタムインジケーター作成ガイド(II) 」はパブリッシュされました: この記事では、カスタムの平均足インジケーターをゼロから作成する方法を解説し、カスタムインジケーターをエキスパートアドバイザー(EA)に組み込む方法も紹介します。インジケーターの計算方法、取引実行ロジック、リスク管理の手法についても取り上げ、自動売買戦略の向上を目指します。 MQL5の連載にようこそ。本稿 第12回

新しい記事「 PythonとMQL5による多銘柄分析（第3回）：三角為替レート 」はパブリッシュされました: トレーダーは、誤ったシグナルによるドローダウンに直面することが多い一方で、確認を待ちすぎることで、有望な機会を逃すこともあります。本稿では、ドル建て銀価格(XAGUSD)、ユーロ建て銀価格(XAGEUR)、およびEURUSD為替レートを用いた三角裁定取引戦略を紹介し、市場のノイズをフィルタリングする方法を解説します。市場間の相関関係を活用することで、隠れた市場センチメントをリアルタイムで捉え、エントリータイミングをより洗練させることが可能になります。

新しい記事「 外国為替平均回帰戦略のためのカルマンフィルター 」はパブリッシュされました: カルマンフィルターは、価格変動のノイズを除去して金融時系列の真の状態を推定するために、アルゴリズム取引で用いられる再帰的なアルゴリズムです。新しい市場データに基づいて予測を動的に更新するため、平均回帰のような適応型戦略において非常に有用です。本記事ではまず、カルマンフィルターの計算方法と実装について紹介します。次に、このフィルターをクラシックな平均回帰型の外国為替(FX)戦略に適用する例を示します。最後に、異なる通貨ペアにおいてカルマンフィルターと移動平均を比較し、さまざまな統計分析をおこないます。

新しい記事 エキスパートアドバイザーの注文と希望の結果の取得方法 はパブリッシュされました: どのように正しく必要条件の明記を記載するのでしょうか？エキスパートアドバイザーやインジケーターを注文する際にプログラマーに期待すべき点と、期待すべきではない点は何でしょうか？やりとりを記録するにはどうすべきで、何に対して特に注意すべきでしょうか？この記事は、これらの質問や、その他多くの人にとって明白ではない様々な質問に対する答えを提供します。 作者: Andrey Khatimlianskii

MasterWindowsライブラリ : プログラムのユーザーフレンドリーなインターフェースを作成するためのクラスのライブラリです。 作者: Sergey Pavlov

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第10回）：トレンドフラットモメンタム戦略の開発 」はパブリッシュされました: この記事では、「トレンドフラットモメンタム(Trend Flat Momentum)戦略」のためのエキスパートアドバイザー(EA)をMQL5で開発します。移動平均線のクロスオーバーに、RSI（相対力指数）とCCI（商品チャネル指数）といったモメンタム系のフィルターを組み合わせて、トレードシグナルを生成します。また、バックテストの方法や、実運用でのパフォーマンス向上のための改善案についても取り上げます。