記事、ライブラリコメント - ページ 25

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：双曲潜在拡散モデル(HypDiff) 」はパブリッシュされました: この記事では、異方性拡散プロセスを用いた双曲潜在空間における初期データのエンコーディング手法について検討します。これにより、現在の市場状況におけるトポロジー的特徴をより正確に保持でき、分析の質が向上します。 双曲空間は、離散的な木構造や階層構造を連続的に表現するための理想的な多様体として広く認識されており、さまざまなグラフ学習タスクにおいて使用されています。論文「 Hyperbolic Geometric Latent Diffusion Model for Graph

新しい記事「 レーベンバーグ・マルカートアルゴリズムを用いた多層パーセプトロンのトレーニング 」はパブリッシュされました: この記事では、順伝播型（フィードフォワード）ニューラルネットワークの学習におけるレーベンバーグ・マルカートアルゴリズムの実装を紹介します。また、scikit-learn Pythonライブラリのアルゴリズムと性能比較もおこなっています。まずは、勾配降下法、モーメンタム付き勾配降下法、確率的勾配降下法などのより単純な学習法について簡単に触れます。

新しい記事「 Pythonによる農業国通貨への天候影響分析 」はパブリッシュされました: 天候と外国為替にはどのような関係があるのでしょうか。古典的な経済理論は、天候のような要因が市場の動きに与える影響を長い間無視してきました。しかし、すべてが変わりました。天候条件と農業通貨の市場でのポジションとの間に、どのようなつながりがあるのかを探ってみましょう。 ミシガン大学のEdward Saykin教授が2023年におこなった研究では、雨の日にはトレーダーの意思決定が晴れの日と比べて27%慎重になることが示されました。

新しい記事「 市場力学をマスターする：支持＆抵抗戦略エキスパートアドバイザー（EA）の作成 」はパブリッシュされました: 支持＆抵抗戦略に基づく自動売買アルゴリズム開発のための包括的ガイドです。MQL5でEAを作成し、MetaTrader 5でテストするための、価格帯行動の分析からリスク管理までのあらゆる側面に関する詳細情報が含まれます。

Candle Range : ローソク足レンジ MetaTrader インジケーターは、マウスオーバー時にローソク足のレンジをpips単位で表示する、非常にシンプルで軽量なインジケーターです。High/Lowレンジに加え、ローソク足のボディサイズ(Open/Close)もオプションで表示できます。複数の表示パラメータがあり、インジケータの見え方を制御できます。このインディケータは、取引プラットフォームのMT4とMT5の両バージョンで利用可能です。 Author: Tuan Nguyen Van

新しい記事「 新しい指標と条件付きLSTMの例 」はパブリッシュされました: 本記事は、テクニカル分析とディープラーニング（深層学習）予測を融合した自動取引用エキスパートアドバイザー(EA)の開発に焦点を当てます。

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第73回）：異例のコミュニケーション(II) 」はパブリッシュされました: この記事では、インジケーターとサービス間でリアルタイムに情報を伝達する方法について解説し、また時間軸を変更した際に発生しうる問題の原因とその解決方法について理解を深めます。おまけとして、最新バージョンのリプレイ/シミュレーションアプリへのアクセスも提供します。 前回の「 リプレイシステムの開発（第72回）：異例のコミュニケーション(I)

新しい記事「 初級から中級まで：共用体(I) 」はパブリッシュされました: この記事では、union（共用体）とは何かを見ていきます。ここでは実験を通じて、unionを使用できる最初の構文について分析していきます。ただし、ここで紹介するのは一連の概念や情報の中核部分にすぎません。ここで提示されるコンテンツは、教育目的のみに使用されることを意図しています。いかなる状況においても、提示された概念を学習し習得する以外の目的でアプリケーションを利用することは避けてください。 前回の「 初級から中級まで：配列(IV)

新しい記事 ピボット・パターン：『ダブルトップ・ダブルボトム』パターンのテスト はパブリッシュされました: トレーディングの実践において、トレーダーはしばしば、トレンドの傾向の逆転のポイントを探します。なぜなら、トレンドが生まれたときに、その価格が最も大きな変動の可能性を秘めているからです。そのため、技術分析の実践において、様々な反転パターンが考慮されます。最も有名で頻繁に使用されるパターンの1つはダブルトップ・ダブルボトムです。この記事では、パターンの自動検出の例を提案し、またその履歴データに対する収益性をテストします。

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：方向性拡散モデル(DDM) 」はパブリッシュされました: 本稿では、前向き拡散過程においてデータ依存的な異方性および方向性を持つノイズを活用するDirectional Diffusion Models（DDM、方向性拡散モデル）について議論し、意味のあるグラフ表現を捉える手法を紹介します。 論文「 Directional Diffusion Models for Graph Representation Learning

新しい記事「 初級から中級まで：配列(IV) 」はパブリッシュされました: この記事では、C、C++、Javaなどの言語で実装されていることと非常によく似たことを実現する方法について見ていきます。つまり、関数や手続きにほぼ無限の数のパラメータを渡す方法についてです。これは一見すると高度なトピックに思えるかもしれませんが、前回までの内容をきちんと理解していれば、実装は決して難しくありません。もちろん、それらの内容を本当に理解していることが前提です。 前回の「 初級から中級まで：配列(III)

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第72回）：異例のコミュニケーション(I) 」はパブリッシュされました: 私たちが本日作成する内容は、理解が難しいものになるでしょう。したがって本稿では、初期段階についてのみ説明します。この段階は次のステップに進むための重要な前提条件となるため、ぜひ注意深く読んでください。この資料の目的はあくまで学習にあります。提示された概念を実際に応用するのではなく、あくまで理解・習得することが目的です。

新しい記事「 MQL5におけるSQLiteの機能：銘柄とマジックナンバー別の取引統計を表示するダッシュボード 」はパブリッシュされました: この記事では、口座別、銘柄別、および取引戦略別に取引統計をダッシュボードに表示するインジケーターの作成について考察します。コードは、ドキュメントおよびデータベース操作に関する記事の例に基づいて実装します。

Trend Equilibrium Indicator TrendEQ : トレンド均衡インディケータTrendEQは、モメンタムとボラティリティを組み合 わせて市場の動きをダイナミックに分析します。モメンタムと市場のボラティリティをスケーリングすることで、TrendEQは トレンドの強さと方向性を示す信頼性の高い指標を提供します。 Author: Simon Draxler

新しい記事「 高度なICT取引システムの開発：インジケーターへのオーダーブロックの実装 」はパブリッシュされました: この記事では、オーダーブロックのミティゲーションを検出し、描画し、アラートを発するインジケーターの作り方を学びます。また、チャート上でこれらのブロックを正確に特定する方法や、正確なアラートの設定方法、価格の動きをより理解しやすくするために矩形で位置を可視化する方法についても詳しく解説します。このインジケーターは、スマートマネーコンセプトやインナーサークルトレーダーの手法を用いるトレーダーにとって重要なツールとなるでしょう。 オーダーブロック

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：NAFSによるノード依存型グラフ表現 」はパブリッシュされました: NAFS (Node-Adaptive Feature Smoothing)手法を紹介します。これは、パラメータの学習を必要としない非パラメトリックなノード表現生成手法です。NAFSは、各ノードの近傍ノードに基づいて特徴量を抽出し、それらを適応的に統合することで最終的なノード表現を生成します。

Aroon Up, Down MT5 : Aroon Up & Down MetaTrader インジケーター - チャートのトップとボトムを検出し、このインジケーターは、通貨ペアが下から上昇し、上から下降する際に売買のシグナルを提供します。インジケータのラインのクロスは、利食いまたは最小限の損失で決済 するための良いシグナルを提供します。このインジケーターは、クロス時に音とEメールアラートを送信することができます。MT4とMT5の両方のバージョンで利用可能です。 Author: Tuan Nguyen Van

新しい記事「 PythonとMQL5を使用した特徴量エンジニアリング（第4回）：UMAP回帰によるローソク足パターン認識 」はパブリッシュされました: 次元削減手法は、機械学習モデルのパフォーマンスを向上させるために広く用いられています。ここでは、UMAP (Uniform Manifold Approximation and

新しい記事「 取引におけるニューラルネットワーク：対照パターンTransformer（最終回） 」はパブリッシュされました: 本連載の前回の記事では、Atom-Motif Contrastive Transformer (AMCT)フレームワークについて取り上げました。これは、対照学習を用いて、基本要素から複雑な構造に至るまでのあらゆるレベルで重要なパターンを発見することを目的とした手法です。この記事では、MQL5を用いたAMCTアプローチの実装を引き続き解説していきます。

新しい記事「 ALGLIBライブラリの最適化手法（第2回）： 」はパブリッシュされました: この記事では、ALGLIBライブラリにおける残りの最適化手法の検討を続けていきます。特に、複雑な多次元関数でのテストに重点を置きます。これにより、各アルゴリズムの効率性を評価できるだけでなく、さまざまな条件下における強みと弱みを明らかにすることができます。 本研究の 第1回 では、MetaTrader 5に標準搭載されている ALGLIB ライブラリの最適化アルゴリズムについて検討し、アルゴリズム BLEIC (Boundary, Linear Equality-Inequality

新しい記事「 ALGLIBライブラリの最適化手法（第1回）： 」はパブリッシュされました: この記事では、MQL5におけるALGLIBライブラリの最適化手法について紹介します。記事には、最適化問題を解決するためにALGLIBを使用するシンプルで分かりやすい例が含まれており、これらの手法をできるだけ身近に感じられるように構成されています。BLEIC、L-BFGS、NSといったアルゴリズムのつながりを詳しく見ていき、それらを使って簡単なテスト問題を解いてみます。 MetaTrader 5端末の標準配布には、数値解析における強力なツールである ALGLIB

平均価格 : 未決済ポジションの平均価格を計算するインジケータは、1つのロボットのポジションだけを分けたい場合はマジックナンバーを使用できますが、ゼロナンバーは手動操作用です。 Author: Francisco Gomes Da Silva

ZScore : ZScore指標は、平均値からの相対価格偏差を示します。 作者: Scriptor

平均浸透率 : 平均浸透率 作者: Mladen Rakic

Symbol Swap Panel Utility : シンボル交換パネル：チャート上のアクティブなシンボルを簡単に切り替えると同時に、新しいシンボルを Market Watch に追加できます。このツールは、シームレスな統合とリアルタイムのマーケットデータへのアクセスを保証し、取引ワークフローを最適化します。 Author: Tien Long Tu

Checking the server time changes due to the daylight saving time (DST) changeover : 残念なことに、一部のブローカーはサマータイム（DST）によるサーバーの時間変更に少し杜撰であることを発見した。 これは予想外のことで、とても驚いた。誰でも自分のブローカーをチェックできるスクリプトを紹介しよう。 Author: Carl Schreiber

新しい記事「 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第19回）：Pythonで実装されたステージの作成 」はパブリッシュされました: これまでは、標準のストラテジーテスター内で最適化タスクを順に自動実行することだけを考えてきました。しかし、もしそれらの実行の合間に、別の手段で得られたデータを処理したいとしたらどうなるでしょうか。ここでは、Pythonで記述されたプログラムによって新たな最適化ステージを作成する機能の追加を試みます。 クラスタリングには、Pythonの既製ライブラリである scikit-learn の K-Means

新しい記事「 リプレイシステムの開発（第71回）：正しい時間を知る(IV) 」はパブリッシュされました: この記事では、前回の記事で紹介したリプレイ/シミュレーションサービスに関連する実装方法について見ていきます。人生の多くのことと同様に、問題は必ず発生するものです。そして今回も例外ではありませんでした。本記事では、引き続き改善をおこなっていきます。ここで提示されるコンテンツは、教育目的のみに使用されることを意図しています。いかなる状況においても、提示された概念を学習し習得する以外の目的でアプリケーションを利用することは避けてください。 前回の「

新しい記事 メタトレーダー5クライアントターミナルにおける適応型トレーディングシステムとその使用 はパブリッシュされました: 本稿では、多くのストラテジーで構成され、それぞれが「バーチャル」トレードオプションを実行する、適応型システムの変形を提案します。リアルトレーディングは、その時点で最大利益となるストラテジーにしたがって行われます。オブジェクト指向アプローチ、データを扱うクラスや、標準ライブラリのトレードクラスのおかげで、システムのアーキテクチャはシンプルかつスケーラブルになりました；今や、数百のトレードストラテジーを含む適応型システムを、簡単に作成し、分析することができます。 作者

BreakRevertPro EA Adaptive Trading Edge for Breakout Mean Reversion : ブレイクレバート・プロEAは、ブレイクアウトと平均回帰戦略を適応的なSL/TPとマルチタイムフレームATRトレーリングストップと融合させ、ボラティリティの高い市場で柔軟な取引を可能にします。 Author: Mustafa Seyyid Sahin