記事、ライブラリコメント - ページ 9

新しい記事「 MQL5 MVCパラダイムにおけるテーブルのビューおよびコントローラーコンポーネント：サイズ変更可能な要素 」はパブリッシュされました: 本記事では、要素の端や角をマウスでドラッグしてコントロールをサイズ変更する機能を追加します。

新しい記事「 ストキャスティクスによる取引システムの設計方法を学ぶ 」はパブリッシュされました: この記事では、学習シリーズを継続します。今回は、基本的な知識の新しいブロックを構築するために、最も人気があり、便利な指標の1つであるストキャスティックスオシレータ指標を使用して取引システムを設計する方法を学びます。 このセクションでは、先に述べた戦略の設計図を作成し、取引システムを簡単に作成できるようにします。この設計図は、私たちがプログラムに何を求めているかを正確に把握するためのステップバイステップのガイドラインになります。 戦略1：上昇トレンド戦略 %K, %D < 50 --> %K >

新しい記事 グラフィカルインタフェースX： マルチラインテキストボックス内のワードラップアルゴリズム(ビルド12) はパブリッシュされました: マルチラインテキストボックスの開発を続けましょう。今回の課題は、テキストがボックス幅を超えた場合には自動的にワードラップを行い、機会が生じた場合にはワードラップを取り消してテキストを前行に収めることです。 これで終わりではありません。行に1つの単語（連続する文字の並び）が残っている場合、ハイフネーションは文字単位で実行されます。この状況は下図に示されています。 図9　単語が収まりきらないときの文字ごとのラッピングのデモンストレーション 作者

CTradeStatistics : ENUM_STATISTICS列挙パラメータ計算のためのクラス 作者: Andrey Voytenko

指向性RSI : フィルタリングとPSARが追加された、Directional Movement に基づくRSI 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 MQL5におけるARIMA予測指標 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5でARIMA予測インジケーターを実装する方法について説明します。ARIMAモデルがどのように予測を生成するのか、またそれが外国為替市場や株式市場全般にどのように適用できるのかを解説します。さらに、自己回帰(AR)とは何か、自己回帰モデルがどのように予測に利用されるのか、その仕組みについても説明します。

新しい記事 MQL5クックブック - スライディングウィンドウ内指標の高速計算のためのリングバッファの作成 はパブリッシュされました: リングバッファは、スライディングウィンドウで計算を実行するときにデータを配置するのに最も簡単で効率的な方法です。本稿では、そのアルゴリズムを説明し、同アルゴリズムが如何にスライディングウィンドウでの計算を単純化して効率を向上させるかを示します。 指標のグラフィック表示は標準移動平均と同等です。 図1　リングバッファで計算された単純移動平均‌ 作者: Vasiliy Sokolov

新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第57回）：MQL5による市場状態分類モジュールの開発 」はパブリッシュされました: 確定済み価格データを用いて価格挙動を解釈するMQL5向けの市場状態分類モジュールを開発および解説します。ボラティリティの収縮および拡大、ならびに構造的一貫性を分析することにより、市場環境をコンプレッション、トランジション、エクスパンション、トレンドとして分類し、プライスアクション分析のための明確な文脈把握の枠組みを提供します。

新しい記事「 MQL5取引ツール（第13回）：グラフパネルと統計パネルを備えたCCanvasベースの価格ダッシュボードの実装 」はパブリッシュされました

新しい記事「 並列粒子群最適化 」はパブリッシュされました: 本稿では、粒子群アルゴリズムを使用した高速最適化の手法について説明しています。また、この手法のMQLでの実装を提示します。これは、エキスパートアドバイザー内のシングルスレッドモードとローカルテスターエージェントで実行されるアドオンとしての並列マルチスレッドモードの両方ですぐに使用できます。

新しい記事「 FX裁定取引：関係性評価パネル 」はパブリッシュされました: MQL5における裁定取引分析パネルの開発について説明します。さまざまな方法で、Forexで理論為替レートを導き出すにはどうすればよいでしょうか。市場価格と理論為替レートとの乖離を把握し、ある通貨を別の通貨に交換する裁定取引（三角裁定取引など）の収益機会を評価するためのインジケーターを作成します。 今回ご紹介するのは、MetaTrader

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第12回）：Mitigation Order Blocks (MOB)戦略の実装 」はパブリッシュされました: 本記事では、スマートマネー取引向けにオーダーブロックの自動検出をおこなうMQL5取引システムを構築します。戦略のルールを明確にし、そのロジックをMQL5で実装し、さらに取引を効果的に執行するためにリスク管理も統合します。最後に、システムのパフォーマンスを評価するためにバックテストをおこない、最適な結果を得るための改良を加えます。 Mitigation Order Blocks

イージーキャンバス : このライブラリと iCanvas クラスは、キャンバスを使用したプログラムの作成を簡略化します。 作者: Nikolai Semko

新しい記事「 MQL5におけるイベント駆動型アーキテクチャ：エキスパートアドバイザーを本格的なトレードシステムに進化させる方法 」はパブリッシュされました: MQL5におけるイベント駆動アーキテクチャについて解説し、モノリシックなOnTickモデルから分散処理への移行を取り上げます。定義済みイベントとカスタムイベント、サービス、およびプログラム間のメッセージングについて説明するとともに、アーキテクチャ上でよく見られる典型的な誤りについても考察します。また、実践的な例を通じて、インジケータとEAの連携をどのように構成すれば、負荷を軽減し、可読性を向上させ、保守を容易にできるのかを示します。

新しい記事「 OpenCLを用いたMQL5におけるCPUからGPUへの実践的移行パス 」はパブリッシュされました: MQL5でCPUからGPUへの移行方法を実用的に構築する方法を解説します。本記事では、コンテキストの初期化、バッファ構造の設計、大規模バッチ処理、カーネルの起動、データ転送の最小化に焦点を当てます。また、典型的なエラーとその解決方法についても取り上げます。ローソク足パターンの例を通じて、このアプローチの実用的な効果も示します。 MQL5 における CPU から GPU

新しい記事「 ルーチン作業なしのアルゴリズム取引：MetaTrader 5におけるSQLiteを用いた高速取引分析 」はパブリッシュされました: 本記事では、MQL5におけるSQLiteを用いた取引ジャーナル管理のための「最小実用構成」を紹介します。内容には、取引、シグナル、イベント用テーブル構造、インデックス設計、プリペアドステートメントによる高速かつ安全なデータ記録、さらに標準的な分析用SQLクエリが含まれます。また、MetaTrader

新しい記事「 マルコフ状態遷移行列に基づくニューラルネットワークを用いた自己学習型エキスパートアドバイザー 」はパブリッシュされました: マルコフ状態遷移行列に基づくニューラルネットワークを用いた自己学習型EA。本記事では、ALGLIB MQL5ライブラリで開発した多層ニューラルネットワーク(MLP)とマルコフ連鎖を組み合わせた自己学習型EAについて解説します。マルコフ連鎖とニューラルネットワークをどのように統合し、FX予測へ応用できるのでしょうか。

新しい記事「 プライスアクション分析ツールキットの開発（第48回）：加重バイアスダッシュボードを備えた多時間軸ハーモニー指数 」はパブリッシュされました: 本記事では、「多時間軸ハーモニー指数」を紹介します。これはMetaTrader

新しい記事「 MQL5取引ツールキット（第8回）：コードベースにHistory Manager EX5ライブラリを実装して使用する方法 」はパブリッシュされました: MetaTrader 5口座の取引履歴を処理するために、MQL5ソースコード内で「History Manager

Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator : これは、スイングの高値・安値とフィボナッチ・リトレースメントを組み合わ せたインディケータで、潜在的な買いゾーンを特定する。 Author: Minh Hieu Hoang

新しい記事 MQL5 プログラミング基礎：時刻 はパブリッシュされました: 本稿は時間と連携する標準的 MQL5 関数に着目します。また、プログラムテクニック、Expert Advisors およびインディケータを作成する際必要となる時間と関連する実践的に便利な関数も取り上げます。特に注意を払うのが時間測定の一般的理論です。本稿はまず MQL5 の初心者プログラマーに興味を持ってもらえる内容です。 作者: Dmitry Fedoseev

Heiken Ashi Smoothed : 平滑平均足(Heiken Ashi Smoothed)指標では計算に「生の」価格を使用する代わりに平滑化/フィルタリング済み/平均価格が使用されています。 作者: Mladen Rakic

新しい記事「 Python + MetaTrader 5：データ、機能、プロトタイプのための高速研究フレームワーク 」はパブリッシュされました: 本記事では、PythonとMetaTrader 5の統合によって、研究の柔軟性と取引実行を単一のワークフローに統合できることを示しています。Pythonはデータ分析、特徴量選択、モデル学習に使用され、MetaTrader 5はテストおよび取引自動化に使用されます。このアプローチにより、ソリューションを実運用へ移行するプロセスが簡素化され、再現性が向上し、トレードシステムの開発がより迅速かつ構造化されます。 MetaTrader 5 は Python

新しい記事「 決定論的振動型探索（DOS） 」はパブリッシュされました: 決定論的振動型探索(DOS, Deterministic Oscillatory Search)アルゴリズムは、乱数を使用せずに勾配法と群知能アルゴリズムの利点を組み合わせた、革新的な大域最適化手法です。適応度の振動と勾配状態メカニズムによって、DOSは複雑な探索空間を決定論的に探索することができます。 本記事では、決定論的振動型探索(DOS, Deterministic Oscillatory

新しい記事「 マルコフ連鎖に基づく行列予測モデル 」はパブリッシュされました: マルコフ連鎖に基づいた行列予測モデルを作成します。マルコフ連鎖とは何でしょうか。また、マルコフ連鎖を外国為替取引にどのように活用できるのでしょうか。

新しい記事「 価格変動：数理モデルとテクニカル分析 」はパブリッシュされました: 為替通貨ペアの価格変動を予測することは、トレーディング成功における重要な要素です。本記事では、さまざまな価格変動モデルを検討し、それぞれの利点と欠点を分析するとともに、実際のトレード戦略への応用可能性を探ります。また、隠れたパターンを特定し、予測精度を向上させるためのアプローチについても考察します。 以下のルールを持つトレード戦略を考えてみましょう。 新しいバーが始まるたびに、既存ポジションを決済する オープンするポジション方向はランダムに決定する

新しい記事「 市場シミュレーション（第20回）：SQL入門(III) 」はパブリッシュされました: 約10件程度のレコードを含むデータベースでも操作をおこなうことはできますが、15,000件を超えるレコードを含むファイルを使って作業したほうが、内容をはるかに理解しやすくなります。つまり、そのようなデータベースを手作業で作成しようとすると、膨大な作業になってしまうということです。しかし、教育目的で利用可能な、そのようなデータベースをダウンロードできる場所を見つけるのは簡単ではありません。ですが、実際にはその必要はありません。MetaTrader

新しい記事「 MQL5での取引戦略の自動化（第14回）：MACD-RSI統計手法を用いた取引レイヤリング戦略 」はパブリッシュされました

MQL5 Wizard - RSIの条件付きの"Bullish Engulfing/Bearish Engulfing"のシグナル : MQL5 Wizard を使えば、クライアントターミナルにある Standard library のエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、 Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizard を参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a

新しい記事「 外国為替平均回帰戦略のためのカルマンフィルター 」はパブリッシュされました: カルマンフィルターは、価格変動のノイズを除去して金融時系列の真の状態を推定するために、アルゴリズム取引で用いられる再帰的なアルゴリズムです。新しい市場データに基づいて予測を動的に更新するため、平均回帰のような適応型戦略において非常に有用です。本記事ではまず、カルマンフィルターの計算方法と実装について紹介します。次に、このフィルターをクラシックな平均回帰型の外国為替(FX)戦略に適用する例を示します。最後に、異なる通貨ペアにおいてカルマンフィルターと移動平均を比較し、さまざまな統計分析をおこないます。