記事「取引におけるナッシュ均衡ゲーム理論のHMMフィルタリングの応用」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「取引におけるナッシュ均衡ゲーム理論のHMMフィルタリングの応用」はパブリッシュされました:

この記事では、ジョン・ナッシュのゲーム理論、特にナッシュ均衡の取引への応用について詳しく掘り下げます。トレーダーがPythonスクリプトとMetaTrader 5を活用し、ナッシュの原理を利用して市場の非効率性を特定し、活用する方法について解説します。また、この記事では、隠れマルコフモデル（HMM）や統計分析の利用を含むこれらの戦略を実行するためのステップバイステップのガイドを提供し、取引パフォーマンスの向上を目指します。

ナッシュ均衡とは、ゲーム理論における概念で、各プレーヤーが他のプレーヤーの均衡戦略を知っていると仮定される状況です。このとき、どのプレーヤーも自分の戦略のみを変更しても利益を得ることはできません。

ナッシュ均衡では、各プレーヤーの戦略が、他のすべてのプレーヤーの戦略が与えられたときに最適となります。ゲームには、複数のナッシュ均衡が存在する場合もあれば、まったく存在しない場合もあります。

ナッシュ均衡はゲーム理論の基本的な概念であり、数学者ジョン・ナッシュにちなんで名付けられました。非協力ゲームにおいて、各プレーヤーが戦略を選択し、他のプレーヤーがその戦略を変更しない状態で、どのプレーヤーも一方的に戦略を変更して利益を得ることができない状況を表しています。

作者: Javier Santiago Gaston De Iriarte Cabrera

[Zhuo Kai Chen]

あなたのコードを理解するのに丸一日費やしました。Pythonのセクションの説明は明確で、あなたとほぼ同じバックテスト 結果を再現することができました。しかし、記事の後半部分は非常に不明瞭で、ペア取引の統計的裁定取引の背後にあるロジックや、ゲーム理論が具体的にどのように適用されるのかについての説明はほとんどありませんでした。

以下は、私があなたのコードで遭遇した問題の2つの例です：

1. isPositiveDefinite()関数は、3×3の共分散行列が正定値かどうかをチェックするためのものです。しかし、InitializeHMMでは、個々の3×3行列ではなく、emissionCovs配列全体をisPositiveDefinite()に渡しています。

2. ストラテジーのシグナルを定量化する方法にも欠陥があります。ストラテジーの対数尤度とストラテジーのトレンドは全く同じシグナルを出力しますが、HMMシグナルは無関係のようです。HMMシグナルを消しても文字通り何も変わらないのに、あなたの記事全体はHMMの実装を中心にしている。

あなたの戦略は裁定取引に基づいており、ロットサイズはその重要な部分であるはずです。あなたはcalculateLotSize()関数を持っていますが、あなたのデモでは使われていません。また、リテール・トレーダーが4時間足のローソク足のほとんどすべてを取引すると本気で信じているのですか？後のバックテスト結果は利益を上げていないのに、あなたは数ヶ月ごとに最適化すべきだと主張する。しかし、具体的に何を最適化するのでしょうか？指標期間ですか？

私はあなたの多くの記事を読みましたが、そのほとんどは興味深いものでした。しかし、今回の記事は構成が不十分だと思うので、私のように時間を無駄にしないよう読者に助言したい。今後も記事のクオリティを維持されることを心から願っています。

[wupan123898]

Zhuo Kai Chen バックテスト 結果を再現することができました。しかし、記事の後半部分はかなり曖昧で、ペア取引の統計的裁定取引の背後にあるロジックや、ゲーム理論が具体的にどのように適用されているのかについての説明はほとんどありませんでした。

以下は、私があなたのコードで遭遇した問題の2つの例です：

1. isPositiveDefinite()関数は、3×3の共分散行列が正定値かどうかをチェックするためのものです。しかし、InitializeHMMでは、個々の3×3行列ではなく、emissionCovs配列全体をisPositiveDefinite()に渡しています。

2. ストラテジーのシグナルを定量化する方法にも欠陥があります。ストラテジーの対数尤度とストラテジーのトレンドは全く同じシグナルを出力しますが、HMMシグナルは無関係のようです。HMMシグナルをオフにしても文字通り何も変わらないのに、あなたの記事全体はHMMの実装を中心にしている。

あなたの戦略は裁定取引に基づいており、ロットサイズはその重要な部分であるはずです。あなたはcalculateLotSize()関数を持っていますが、あなたのデモでは使われていません。また、リテール・トレーダーが4時間足のローソク足のほとんどすべてを取引すると本気で信じているのですか？後のバックテスト結果は利益を上げていないのに、あなたは数ヶ月ごとに最適化すべきだと主張する。しかし、具体的に何を最適化するのでしょうか？指標期間？

私はあなたの多くの記事を読みましたが、そのほとんどは興味深いものでした。しかし、今回の記事は構成が不十分だと思うので、私のように時間を無駄にしないよう読者に助言したい。今後も記事のクオリティを維持されることを心から願っています。

私も多くの時間を費やしたが、このコードは明確ではなく、いくつかの間違いさえある。