D1,P1,P2,D2 As 68,80,161,183...in case if strange unfit cycle happens, expand D1 and D2 (68 and 183...to 67(66,65...) and 184(185,186...)) until you have an fit.
SIMBA: Threshold value should be as wide as the tests... BTW ,Don`t buy GBPJPY in the next couple of days... look for selling spots... this is real advice (as always, do it on demo ), good or bad, reality will say Don`t mistake Hattori Hanzo with Black Mamba...
//振幅のピークをチェックし、タグを付ける
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
さもなくば
PicBuf=0.0;
スペクトルの振幅からピックを探し出し、タグ付けします。後は、タグ付けされた振幅のピクセルを閾値と比較して、ソートすれば良い。
しきい値は、コード内部で固定するのではなく、外部で変更可能なパラメータにした方が良いと思う。
オプティマイザが最適な値を見つけることができるように、変更可能なパラメータに するべきだと思う。
Krzysztof
谷間の平和
ここで平和を見るのは本当に良いことです!!!!結局のところ、それは口座にピップを置くことについてです。あなた方二人は明らかに賢い人たちで、議論にエネルギーを使うよりも、同じ方向で仕事をしたほうがいい。私はあなたのチャートのきれいなシンバが大好きです。
良い取引を
ジム
ここで平和を見るのは本当に良いことです!!!!結局のところ、それは口座にputtinngピップについてです。あなた方は明らかに賢い人たちで、議論にエネルギーを使うよりも、同じ方向で仕事をする方が良い。私はあなたのチャートのきれいさが大好きです。
良い取引
ジム私は "rentaclean chartdotcom "でチャートをレンタルしています。
サイクルについて何かコメントはありますか？
よろしくお願いします。
シンバ
お願いです、518の投稿の私の質問に誰か答えてください。
助けてくれてありがとうございます。
Excuse me for my poor English.
まず第一に、スペクトル分析に最適なプログラムを教えてください。
私は無料のプログラム "Digital Filters Methods "でそれを作る。
その後、有料プログラム "Spectral Analyzer "を試してみました。
解析の仕方が違うので、誰が正しいのかわかりません。
2枚の写真の違いをご覧ください。「Spectral Analyzer」で作成し、相関行列のボタン（黒いペンでマーク）を変更するだけで、どのように分析が異なるかを見ることができます。
そこで、経験豊富な方に、どのようにスペクトル解析を行うのか、また、どのプログラムが最適なのかを教えて頂きたいと思います。
次に、スペクトル解析の結果、フリーソフト「Digital Filters Methods」で「Perfect Cycle Indicator」を作成する場合、誰が大きなサイクルなのかを理解するにはどうしたらよいでしょうか？
P1, D1, P2, D2 の設定は誰が一番良いのか？
253の記事で紹介されているSimbaメソッドでこのインジケータを作ってみた。
P1-74、P2-76（ピーク75を切り出す）、D1-57、D2-96（ボトム）を設定し、いくつかのインジケータを作成しましたが、D1-56、D2-97を少し変えてみると、全く別のインジケータが作成されました。
ありがとうございました。//振幅のピークをチェックし、タグを付ける。
for(i=MinPer+1; i<MaxPer; i++)
{
if(AmpBuf>AmpBuf && AmpBuf>AmpBuf)
PicBuf=i*MathPow(10,-1*digs);
さもなくば
PicBuf=0.0;
スペクトルの振幅からピックを探し出し、タグ付けします。後は、タグ付けされた振幅のピクセルを閾値と比較して、ソートすれば良い。
しきい値は、コード内部で固定せず、外部で変更可能なパラメータとした方が良いと思う。
オプティマイザが最適な値を見つけられるように、パラメータとして変更できるようにする。
クシシュトフ閾値は必要なだけ広げた方がいい...テスト通り...ところで、次の数日間GBPJPYを買っては いけない
... 売り場を探そう... これは本当のアドバイスだ（いつものように、デモでやれ
）、良いか悪いかは、現実が決めることだ。
服部半蔵とブラックマンバを間違えてはいけない。
お願いです、誰か投稿518の私の質問に答えてください。
助けてくれてありがとう。
こんにちは。
D1,P1,P2,D2 As 68,80,161,183...in case if strange unfit cycle happens, expand D1 and D2 (68 and 183...to 67(66,65...) and 184(185,186...)) until you have an fit.
80と161の2つのピークは、おそらく高調波です。
そして、もし可能なら、あなたのサイクルをチャートに適用した写真を投稿していただけると幸いです。
EDIT:さらに、60,80,92,161...を試してみて、どうなるか見てみましょう。
ご指摘ありがとうございます。
シンバ
因果関係なし SSA
Threshold value should be as wide as the tests... BTW ,Don`t buy GBPJPY in the next couple of days
まず、私はまた、ここで皆のための十分なお金をFXにあると思います
この写真について。私はあなたがこの中で非因果的なSSAを使用していると思います。それよりも、売買シグナルのリペイントが起こっていないことは確かでしょうか？
そのようなリペイントの例はこちらです。
本気の人だけが知っているNeural Network Trading!- 6ページ目
88の後、下降しています。
これは非因果的な指標の影響です。スクリーンショットを見ると、売買シグナルが自分で調整されているのがわかります。
このようなことは、4時間足ではわからないし、1時間足や5時間足で観察しないとわからない。取引戦略の統計はすべて、あまりに良い結果でごまかされている。
以下はCSSAのヘルプの一部です。
クシシュトフ
Gbpjpy ダウン
はい、シンバとても良いアドバイスです。
、下がり始めているように見えます。
をクリックします。
まず、私はここにいるすべての人のためにForexで十分なお金があると思います。
この写真について。これは非因果的なSSAを使用していると思います。それよりも、売買シグナルのリペイントが起こっていないことは確かですか？
そのようなリペイントの例はこちらです。
本気の人だけが知っているNeural Network Trading!- 6ページ目
88の後、下降しています。
これは非因果的な指標の影響です。スクリーンショットを見ると、売買シグナルが自分で調整されているのがわかります。
このようなことは、4時間足ではわからないし、1時間足や5時間足で観察しないとわからない。取引戦略の統計はすべて、あまりに良い結果でごまかされている。
CSSAのヘルプの一部です。
クシシュトフインターナショナル・ジャーナル・オブ・フォーキャスティング 25 (2009) 103-118
要旨
本論文では、Singular Spectrum Analysis (SSA)手法を24系列に適用し、そのパフォーマンスを評価した。
ドイツ、フランス、イギリスの重要なセクターの月次工業生産（季節調整なし）を測定する24系列に適用し、その性能を評価した。
を適用して評価した。結果は、Holt-Winters'モデルおよびARIMAモデルを用いて得られた結果と比較される。3つの手法とも
短期予測と変化方向（DC）の予測において、3つの方法は同様のパフォーマンスを示した。しかし、より長い時間軸では、SSA
はARIMAとHolt-Winters'モデルに比べ有意に優れている。
抄録終わり
ちなみに、長期予測は3ヶ月以上（3バー、月次データを使用したため）である。
私見です。
SSAは、季節成分を含む系列を分析・予測する際に特に有効で
季節性成分や非定常性のある系列を分析・予測する際に
もしFXが定常であれば、ゲームもなく、トレードの相手もなく、予測するのは簡単すぎる。
Fisrt:SSAを使って、元の系列を小さな系列の和に分解する。
元の系列を少数の部分系列の和に分解し，それぞれの部分系列をトレンド，周期性，周期性
トレンド、周期的/準周期的サイクル、ノイズのいずれかであることがわかる。
またはノイズとして 識別できるようにします。
次に，元の系列を再構築する...明らかにノイズなしで
...どのように？
次に、直交性（相関のなさ）と固有値間の距離を使って、元の信号（離散的）を再構築するためにいくつの固有値を使うか、そしてどの 固有値を捨てるか・・・OK、つまり、異なる「相関のない因子」を「グループ化」を始める点まで取り、残りは捨てるのです。
次に数百または数千の独立したプロセスのコピーをシミュレートし
この方法で、モンテカルロ平均確率を推測することができる。ところで、このプロセスはガウス分布の信念を意味する。
次に、実際の予測と "平均 "Montecarlo(boostrap)を比較し、かけ離れすぎている場合は破棄する。
次に:信頼区間を計算する...やはり、間違ったPDFの仮定でバイアスがかかっている
だから，SSAが計量経済学者に愛されているとしても，それは単に「悪くない」推定値を提供しているに過ぎない．
...しかし，SSAは元の時系列のトレンドと周期性（もしあれば）に歪みを与えることなく（最小限の歪みを与える）ノイズをフィルタリングするのに極めて有用である．
ところで、HPフィルター（これも計量経済学者に愛用されている）も非常に似たような仕事をし、より少ないコンピュータ処理で済む...いずれにしても、EMAを予測に使えないように、どちらもノイズ除去にしか使えない。
価格は進化するから、両方のツールが有用である。あなたはこれを科学だと思っているようだが、いや、これは芸術だ。そして、明らかに、すべての芸術（ジャズ音楽、パーティションのないジャムセッションを考えてみてほしい...）のように、実践者は芸術の科学的要素（リズム、メロディー、作曲など）の最低限の習得が必要だ。しかし、ジャムセッションのように重要な要素は適応能力、即応性...そう、あなたがそれを考えていることは分かっている
Noxa CSSAを使って、実際のFXペアの「予測」を投稿してみてはいかがでしょうか？これはとても面白いでしょう。
じゃね
シンバ
インターナショナル・ジャーナル・オブ・フォーキャスティング 25 (2009) 103-118
概要
本論文では、特異スペクトル分析（SSA）手法を24系列に適用し、その性能を評価した。
ドイツ、フランス、イギリスの重要なセクターの月次工業生産（季節調整なし）を測定する24系列に適用し、その性能を評価した。
を適用して評価した。結果は、Holt-Winters'モデルおよびARIMAモデルを用いて得られた結果と比較される。3つの手法とも
短期予測と変化方向（DC）の予測において、3つの方法は同様のパフォーマンスを示した。しかし、より長い時間軸では、SSA
はARIMAとHolt-Winters'モデルに比べ有意に優れている。
抄録終わり
ちなみに、長期予測は3ヶ月以上（3バー、月次データを使用したため）である。
私見です。
SSAは、季節成分を含む系列を分析・予測する際に特に有効で
季節性成分や非定常性のある系列を分析・予測する際に
もしFXが定常であれば、ゲームもなく、トレードの相手もなく、予測するのは簡単すぎる。
Fisrt:SSAを使って、元の系列を小さな系列の和に分解する。
元の系列を少数の部分系列の和に分解し，それぞれの部分系列をトレンド，周期性，周期性
トレンド，周期的/準周期的サイクル，ノイズのいずれかであることがわかる。
またはノイズとして 識別できるようにします。
次に，元の系列を再構築する...明らかにノイズなしで
...どのように？
次に、直交性（相関のなさ）と固有値間の距離を使って、元の信号（離散的である）を再構成するためにいくつの固有値を使うか、そしてどのような 固有値を捨てるかを決めます。
次に数百または数千の独立したプロセスのコピーをシミュレートし
この方法で、モンテカルロ平均確率を推測することができる。ところで、このプロセスはガウス分布の信念を意味する。
次に、実際の予測と "平均 "Montecarlo(boostrap)を比較し、かけ離れすぎている場合は破棄する。
次に:信頼区間を計算する...やはり、間違ったPDFの仮定でバイアスがかかっている
だから，SSAが計量経済学者に愛されているとしても，それは単に「悪くない」推定値を提供しているに過ぎない．
...しかし，SSAは元の時系列のトレンドと周期性（もしあれば）に歪みを与えることなく（最小限の歪みを与える）ノイズをフィルタリングするのに極めて有用である．
ところで、HPフィルター（これも計量経済学者に愛用されている）も非常に似たような仕事をし、より少ないコンピュータ処理で済む...いずれにしても、EMAを予測に使えないように、どちらもノイズ除去にしか使えない。
価格は進化するから、両方のツールが有用である。あなたはこれを科学だと思っているようだが、いや、これは芸術だ。そして、明らかに、すべての芸術（ジャズ音楽、パーティションのないジャムセッションを考えてみてほしい...）のように、実践者は芸術の科学的要素（リズム、メロディー、作曲など）の最低限の習得が必要だ。しかし、ジャムセッションのように重要な要素は適応能力、即応性...そう、あなたがそれを考えていることは分かっている
Noxa CSSAを使って、実際のFXペアの「予測」を投稿してみてはいかがでしょうか？これはとても面白いでしょう。
チャオ
シンバTRADE2WINのNOXA CSSAでEURUSDの1,5と15mのTFのサンプルテストを既に作ったので、見てみてください。
SSAがノイズ除去に使われていることは知っていますが、トレーディングシステムの反応は、リペイントや売買シグナル、ストラテジー結果の偽造になります。
で、結論は？昨日のこの画像とあなたのストラテジーの結果は、SSAのリペイントによって偽造されたものなのか、そうではないのか？本当の絵はどのように見えるのでしょうか？
私が投稿したリペイントの例では、80%のヒット率を出していましたが、原因でない要素を取り除くと 42%に下がりました。
Krzysztof