デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 40 1...333435363738394041424344454647...138 新しいコメント krzysiaczek99 2008.12.24 16:11 #391 .hstファイル インターネットに接続されていないオフラインでの作業です。それは、既存のゴールドファイルを私のファイルに置き換えるだけでいいのです。 既存のゴールドファイルを私のファイルで置き換え、MTを起動し、ゴールドで新しいチャートを開くだけです。このPCでは、インターネット接続を無効にしたり、切断したりしなければなりません。 さて、クリスマスディナーの時間ですが、私はポーランドに住んでいて、24日にクリスマスを祝います。 メリークリスマス。 Krzysztof krzysiaczek99 2008.12.24 23:45 #392 トレーディングガウスノイズ こんにちは。 クリスマスディナーから戻ってきました。.hstファイルの扱い方は理解できたでしょうか？ 正直なところ、あなたのガウシアンノイズのトレードの試みは、私を少し混乱させました。 私はDSPの専門家ではありませんが、基本的なこととして、これを取引することはできないということは明らかでした。 これには2つの理由があります。 1)テクニカル分析は、トレンドやパターンなどのシグナル情報を抽出するために行うものです。 トレンド、パターン、オシレーションなどのシグナルを抽出するためにテクニカル分析を行う。ノイズはランダムであり ノイズはランダムであり、何の情報も持っていない。情報を持っていないのに、どうやって情報を抽出するのですか？これが問題なのです。 ランダムなノイズやS/N比の低い信号があると、フェイクアウトになってしまいます。 2) DSP測定の定義から。以下をお読みください。単純に ノイズのみ === 測定精度0 これは、カーブフィッティングというやつですね。Meyersが非常に良い論文を書いています。 良い論文があります。ノイズの大きさに合わせて戦略を立てているわけですが、私たちはランダムな条件にいて、いつ変化するか分からないので、このように調整することはできません。 Krzysztof ファイル: 1_3.jpg 114 kb 2_1.jpg 23 kb ch2.pdf 470 kb krzysiaczek99 2008.12.25 07:29 #393 トレーディングガウスノイズ継続 振幅へのカーブフィッティングが起こることを証明するために、小さなテストを行いました。 ガウシアンノイズの取引で試した。よりランダムな振幅を得るために、私は単純にノイズ信号を6回x^6倍してみました。 結果は以下の通りです。生データの平均ハースト成分は0.41（以前の信号GOLD1）から0.52に変化しており、純粋にランダムであることがわかります。スモーテッドデータでは全く変化なし(0.96-0.97)。 誰かがこれらのファイルをMTに転送し、オフラインまたはトレーディングシミュレータで取引して、ノイズを取引してお金を稼ぐことが本当に可能かどうかを確認することができます。 まだ、フラットな形状をしているので、完全なランダムシグナルではないと思います。完璧なものは、この信号の形と内容がランダムであることですが、今のところ、これを得る方法を知りません。どなたか教えてください。 Krzysztof ファイル: gnx6sigview.jpg 152 kb gnx6.jpg 139 kb gnsmx6.jpg 150 kb gauss_noise_x6.txt 8 kb gauss_noise_sm_x6.txt 8 kb SIMBA 2008.12.25 07:49 #394 fajst_k: こんにちは。 クリスマスディナーから戻ってきました。.hstファイルの扱い方はわかったかな？正直なところ、あなたのガウシアンノイズのトレードの試みは、私を少し混乱させました。私はDSPの専門家ではありませんが、基本的なこととして、これを取引することはできないということは明らかでした。これには2つの理由があります。1) テクニカル分析は、トレンドやパターンなどのシグナル情報を抽出するために行うものです。トレンド、パターン、オシレーションなどのシグナルを抽出するためにテクニカル分析を行う。ノイズはランダムでありノイズはランダムであり、何の情報も持っていない。情報を持っていないのに、どうやって情報を抽出するのですか？これが問題なのです。ランダムなノイズやS/N比の低い信号があると、フェイクアウトになってしまいます。2) DSP測定の定義から。以下をお読みください。単純にノイズのみ === 測定精度0これは、カーブフィッティングというやつですね。Meyersが非常に良い論文を書いています。良い論文があります。ノイズの大きさに合わせて戦略を立てるということですが、私たちはランダムな条件にいて、いつ変わるか分からないので、このように調整することはできません。このノイズの大きさの範囲内で、1/100などの小さなサブレンジでトレードすると、ランダムなので、上がるか下がるか分かりません。 クシシュトフ それはまさに私のポイントです。私があなたのガウスノイズを取引できるとしたら、それはランダムではなかったからです（私がノイズに特定のフロイトの固定観念を持っているからではありません ）。それが私があなたのgold1ファイルを再確認するよう主張した理由です... それは20周期と同等の埋め込み周期的成分を持っていますWikipediaから。 「ガウス雑音とは、ガウス型の振幅分布を持つ雑音と定義される。これは時間的なノイズの相関やノイズのスペクトル密度については何も述べていない。 ガウス型ノイズを「白」とラベル付けすることは、ノイズの相関を記述することになる。白色ガウス雑音」という言葉を正しく使うことが必要です。ガウス雑音は白色ガウス雑音と誤解されることがありますが、 そうではありません。" ホワイトノイズの値の並びは統計的に相関がない.ガウスノイズは必ずしもそうではない. ホワイトノイズの中に隠された構造を見つけることはできないだろうが、ガウシアンノイズの中に取引可能な構造（20周期）を簡単に見つけたので、ホワイト（ランダム）ノイズではない。平均回帰とガウス分布ということは、ボラティリティ・フィルターや標準偏差バンドを使えば、誰でもガウスノイズをトレードできることになります。 ここで、「ノイズの除去・低減」という、私たち二人が根本的に関心のある課題に焦点を当てたいと思います。 ピンク、ホワイト、ブラウン、すべて？正しいフィルターや検出器を設計するためには、何を除去したいのかを知る必要があるからです（私はまだ知りません）。 よろしくお願いします。 シンバ SIMBA 2008.12.25 08:31 #395 標準 fajst_k: 振幅へのカーブフィッティングが起こることを証明するために小さなテストをしてみました。ガウシアンノイズを取引しようとした。よりランダムな振幅を得るために、ノイズ信号を単純に6回x^6倍してみました。 結果は以下の通り。生データの平均ハースト成分は0.41（以前のシグナルGOLD1）から0.52に変化しており、純粋にランダムであることがわかります。スモーテッドデータでは全く変化なし(0.96-0.97)。 誰かがこれらのファイルをMTに転送し、オフラインまたはトレーディングシミュレータで取引して、ノイズを取引してお金を稼ぐことが本当に可能かどうかを確認することができます。 まだ、フラットな形状をしているので、完全なランダムシグナルではないと思います。完璧なものは、この信号の形と内容がランダムであることですが、今のところ、これを得る方法を知りません。どなたか教えてください。 Krzysztof Krzysztof。 ガウスノイズで時間を浪費するのは忘れてください。今まで、私たち双方にとって興味深い練習でした。添付ファイルのgold1ファイル（あなたとDaniilに感謝します、私は指定されたようにmt4で開くことができました）をご覧ください、2および3標準バンド...自己説明。 私は、金融の時系列にどのようなノイズがあるのか、その特性やノイズを減らすための潜在的な方法を発見することに焦点を当てることを提案します。 私の市場モデルは、市場は3つの状態のいずれかになることができ、未知の周期性でそれらの間を切り替わる獣であるというものです。 1-ランダム：別名「取引しない」状態 2-Antipersistent：平均（動的平均）を見つけ、そこからの乖離を取引する。 3-Persistent:方向性を見つけ、チケットが安い限り、バンドワゴンに飛び乗る。 理論的には、ハースト指数が市場の状態を決定し、あとは循環分析やトレンド分析が簡単にできるはずです。問題は、ハースト指数を金融時系列に適用すると、これまで悲惨な結果になってきたことです。 JMハースト（水文学者であり、ハースト指数を生み出したハロルド・エドウィン・ハーストとは無関係）のトレンドの定義は、「トレンドとは、最も長い周期のサイクルが働いていることである」です。 よろしくお願いします。 シンバ ファイル: gold1_1.gif 121 kb krzysiaczek99 2008.12.25 12:22 #396 平均回帰分析 そうです、これは取引可能な情報であり、取引を決定するために抽出できる情報だからです。それは、最後の増幅されたガウサインノイズで 平均に戻りたがっていることが、増幅されたガウサインノイズでもわかる。演習は良かった。シグナルと情報の抽出に集中していたが、pdfも考慮しなければならないことがあるようだ。 pdfも考えないといけないようです。 あなたの発言に全面的に同意します。非定常であり、様々な情報が混在するテストデータ系列を 非定常でノイズが混じっているようなデータ系列を作り、それをフィルタリングする必要があります。 私のサイトでは、次のステップとしてブラウニアンモーションを生成する方法を見つけることができます。 また、ノイズを除去する方法についても検討しますが、パラレルアクションの方がより効率的だと思います。 シンバ、あなたはmathlabを使用していますか？4GB + 1GBのmathlabの本がありますが、本当に価値があります、これがないと先に進むのが難しいと思います。ウェブからダウンロードできます（azureus）数日かかりますが・・・。 補間、外挿、ウェーブレット、FFT、NNなど200のアルゴリズムが1つのツールに含まれています。フィルタリングの出力はNNに送らなければならないのでしょうか？NoxiaはSSAをカジュアルにするために、このような方法をとったのだと思う...このツールは本当に見る価値がある。もちろん、最初は新しいツールの使い方を覚えるのが大変ですが、少なくとも、MTMツールキットのGRACEのようにコンパイルする必要はありません。私はコンパイルに1.5日、使い方を覚えるのに0.5日かかりました。 数年間UNIXでopenwinを使用していましたが、graceの使い方を学ぶのに0.5日でした。 Krzysztof Daniil 2008.12.25 13:00 #397 SIMBA: ありがとうございます。そうしようとしたのですが、gold1 hstが表示されません。具体的な方法を教えてください。 回答 シンバ 1.Gold hstファイルを現在のデータプロバイダーに置く（例：私はAlpariのデモ口座を持って いるので、MetaTrader 4history Filter Alpari-Demoに置く）。 2.ファイルを開く→オフラインで開く 3.ゴールドファイルがここに表示されるはずです 4.オフラインのチャートはウィンドウのタイトルに "Offline "の文字があります。 ファイル: openoffline.jpg 104 kb SIMBA 2008.12.25 16:42 #398 Daniil: 1.Gold hstファイルを現在のデータプロバイダーに置く（例えば、私はAlpariのデモ口座を持っているので、それらをMetaTrader 4history Lite Alpari-Demoに置く）。2.ファイルを開く」→「オフラインで開く 3.ゴールドファイルがここに表示されるはずです 4.オフラインのチャートはウィンドウのタイトルに "Offline "の文字がある。 Daniil, ありがとうございます、この問題はすでに解決しています。 ちなみに、これは解決策ではありません。これは私がすでにやったことです。問題は、インターネットから端末を遮断することでした。メタトレーダーにあるものを使わない限り、金のhstファイルを置くことはできません。オフラインで開いたとしても、オンライン中にファイルが更新されるので、結局は混合データを取得します。試してみればわかりますが 。実際のプロセスは物理的にオフラインで行う必要があります。とにかく、橋の下の水、だから次のステップに集中しましょう。あなたの親切に再び感謝します。 を吭龍する。 シンバ SIMBA 2008.12.25 16:49 #399 マスラボ fajst_k: そうですね、これはトレード可能な情報であると同時に平均回帰です。それはさらに表示されますが平均に戻りたいというノイズを最後に増幅している。演習は良かった。信号・情報抽出に集中していたが、pdfも考えないといけないことがあるようだ。 pdfも考えないといけないようです。 あなたの発言に全面的に同意します。非定常であり、様々な情報が混在するテストデータ系列を 非定常でノイズが混じっているデータ系列を作り、それをフィルタリングする必要があります。 私のサイトでは、次のステップとしてブラウニアンモーションを生成する方法を見つけることができます。 また、ノイズを除去する方法についても検討しますが、パラレルアクションの方がより効率的だと思います。 シンバ、あなたはmathlabを使用していますか？4GB + 1GBのmathlabの本がありますが、本当に価値があります、これがないと先に進むのが難しいと思います。ウェブからダウンロードできます（azureus）数日かかりますが・・・。 補間、外挿、ウェーブレット、FFT、NNなど200のアルゴリズムが1つのツールに含まれています。フィルタリングの出力はNNに送らなければならないのでしょうか？NoxiaはSSAをカジュアルにするために、このような方法をとったのだと思う...このツールは本当に見る価値がある。もちろん、最初は新しいツールの使い方を覚えるのが大変ですが、少なくとも、MTMツールキットのGRACEのようにコンパイルする必要はありません。私はコンパイルに1.5日、使い方を覚えるのに0.5日かかりました。 数年間UNIXでopenwinを使用していたにもかかわらず、graceの使い方を覚えるのに0.5日でした。 クシシュトフ Krzysztof。 私はMATHLABを使用していません。現在、PELTARIONのSYNAPSEをテストしています。 私はMATHLABとFindgraphもチェックするつもりです。 そうですね、現段階では並列処理がベストだと思います。 よろしくお願いします。 シンバ krzysiaczek99 2008.12.27 15:45 #400 ブラウン運動 ここに情報と時系列を掲載しました https://www.mql5.com/en/forum/178285 Krzysztof 1...333435363738394041424344454647...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 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.hstファイル
インターネットに接続されていないオフラインでの作業です。それは、既存のゴールドファイルを私のファイルに置き換えるだけでいいのです。
既存のゴールドファイルを私のファイルで置き換え、MTを起動し、ゴールドで新しいチャートを開くだけです。このPCでは、インターネット接続を無効にしたり、切断したりしなければなりません。
さて、クリスマスディナーの時間ですが、私はポーランドに住んでいて、24日にクリスマスを祝います。
メリークリスマス。
Krzysztof
トレーディングガウスノイズ
こんにちは。
クリスマスディナーから戻ってきました。.hstファイルの扱い方は理解できたでしょうか？
正直なところ、あなたのガウシアンノイズのトレードの試みは、私を少し混乱させました。
私はDSPの専門家ではありませんが、基本的なこととして、これを取引することはできないということは明らかでした。
これには2つの理由があります。
1)テクニカル分析は、トレンドやパターンなどのシグナル情報を抽出するために行うものです。
トレンド、パターン、オシレーションなどのシグナルを抽出するためにテクニカル分析を行う。ノイズはランダムであり
ノイズはランダムであり、何の情報も持っていない。情報を持っていないのに、どうやって情報を抽出するのですか？これが問題なのです。
ランダムなノイズやS/N比の低い信号があると、フェイクアウトになってしまいます。
2) DSP測定の定義から。以下をお読みください。単純に
ノイズのみ === 測定精度0
これは、カーブフィッティングというやつですね。Meyersが非常に良い論文を書いています。
良い論文があります。ノイズの大きさに合わせて戦略を立てているわけですが、私たちはランダムな条件にいて、いつ変化するか分からないので、このように調整することはできません。
Krzysztof
トレーディングガウスノイズ継続
振幅へのカーブフィッティングが起こることを証明するために、小さなテストを行いました。
ガウシアンノイズの取引で試した。よりランダムな振幅を得るために、私は単純にノイズ信号を6回x^6倍してみました。
結果は以下の通りです。生データの平均ハースト成分は0.41（以前の信号GOLD1）から0.52に変化しており、純粋にランダムであることがわかります。スモーテッドデータでは全く変化なし(0.96-0.97)。
誰かがこれらのファイルをMTに転送し、オフラインまたはトレーディングシミュレータで取引して、ノイズを取引してお金を稼ぐことが本当に可能かどうかを確認することができます。
まだ、フラットな形状をしているので、完全なランダムシグナルではないと思います。完璧なものは、この信号の形と内容がランダムであることですが、今のところ、これを得る方法を知りません。どなたか教えてください。
Krzysztof
こんにちは。
クリスマスディナーから戻ってきました。.hstファイルの扱い方はわかったかな？
正直なところ、あなたのガウシアンノイズのトレードの試みは、私を少し混乱させました。
私はDSPの専門家ではありませんが、基本的なこととして、これを取引することはできないということは明らかでした。
これには2つの理由があります。
1) テクニカル分析は、トレンドやパターンなどのシグナル情報を抽出するために行うものです。
トレンド、パターン、オシレーションなどのシグナルを抽出するためにテクニカル分析を行う。ノイズはランダムであり
ノイズはランダムであり、何の情報も持っていない。情報を持っていないのに、どうやって情報を抽出するのですか？これが問題なのです。
ランダムなノイズやS/N比の低い信号があると、フェイクアウトになってしまいます。
2) DSP測定の定義から。以下をお読みください。単純に
ノイズのみ === 測定精度0
これは、カーブフィッティングというやつですね。Meyersが非常に良い論文を書いています。
良い論文があります。ノイズの大きさに合わせて戦略を立てるということですが、私たちはランダムな条件にいて、いつ変わるか分からないので、このように調整することはできません。このノイズの大きさの範囲内で、1/100などの小さなサブレンジでトレードすると、ランダムなので、上がるか下がるか分かりません。
クシシュトフそれはまさに私のポイントです。私があなたのガウスノイズを取引できるとしたら、それはランダムではなかったからです（私がノイズに特定のフロイトの固定観念を持っているからではありません
）。それが私があなたのgold1ファイルを再確認するよう主張した理由です... それは20周期と同等の埋め込み周期的成分を持っていますWikipediaから。
「ガウス雑音とは、ガウス型の振幅分布を持つ雑音と定義される。これは時間的なノイズの相関やノイズのスペクトル密度については何も述べていない。 ガウス型ノイズを「白」とラベル付けすることは、ノイズの相関を記述することになる。白色ガウス雑音」という言葉を正しく使うことが必要です。ガウス雑音は白色ガウス雑音と誤解されることがありますが、 そうではありません。"
ホワイトノイズの値の並びは統計的に相関がない.ガウスノイズは必ずしもそうではない.
ホワイトノイズの中に隠された構造を見つけることはできないだろうが、ガウシアンノイズの中に取引可能な構造（20周期）を簡単に見つけたので、ホワイト（ランダム）ノイズではない。平均回帰とガウス分布ということは、ボラティリティ・フィルターや標準偏差バンドを使えば、誰でもガウスノイズをトレードできることになります。
ここで、「ノイズの除去・低減」という、私たち二人が根本的に関心のある課題に焦点を当てたいと思います。
ピンク、ホワイト、ブラウン、すべて？正しいフィルターや検出器を設計するためには、何を除去したいのかを知る必要があるからです（私はまだ知りません）。
よろしくお願いします。
シンバ
標準
振幅へのカーブフィッティングが起こることを証明するために小さなテストをしてみました。
ガウシアンノイズを取引しようとした。よりランダムな振幅を得るために、ノイズ信号を単純に6回x^6倍してみました。
結果は以下の通り。生データの平均ハースト成分は0.41（以前のシグナルGOLD1）から0.52に変化しており、純粋にランダムであることがわかります。スモーテッドデータでは全く変化なし(0.96-0.97)。
誰かがこれらのファイルをMTに転送し、オフラインまたはトレーディングシミュレータで取引して、ノイズを取引してお金を稼ぐことが本当に可能かどうかを確認することができます。
まだ、フラットな形状をしているので、完全なランダムシグナルではないと思います。完璧なものは、この信号の形と内容がランダムであることですが、今のところ、これを得る方法を知りません。どなたか教えてください。
KrzysztofKrzysztof。
ガウスノイズで時間を浪費するのは忘れてください。今まで、私たち双方にとって興味深い練習でした。添付ファイルのgold1ファイル（あなたとDaniilに感謝します、私は指定されたようにmt4で開くことができました）をご覧ください、2および3標準バンド...自己説明。
私は、金融の時系列にどのようなノイズがあるのか、その特性やノイズを減らすための潜在的な方法を発見することに焦点を当てることを提案します。
私の市場モデルは、市場は3つの状態のいずれかになることができ、未知の周期性でそれらの間を切り替わる獣であるというものです。
1-ランダム：別名「取引しない」状態
2-Antipersistent：平均（動的平均）を見つけ、そこからの乖離を取引する。
3-Persistent:方向性を見つけ、チケットが安い限り、バンドワゴンに飛び乗る。
理論的には、ハースト指数が市場の状態を決定し、あとは循環分析やトレンド分析が簡単にできるはずです。問題は、ハースト指数を金融時系列に適用すると、これまで悲惨な結果になってきたことです。
JMハースト（水文学者であり、ハースト指数を生み出したハロルド・エドウィン・ハーストとは無関係）のトレンドの定義は、「トレンドとは、最も長い周期のサイクルが働いていることである」です。
よろしくお願いします。
シンバ
平均回帰分析
そうです、これは取引可能な情報であり、取引を決定するために抽出できる情報だからです。それは、最後の増幅されたガウサインノイズで
平均に戻りたがっていることが、増幅されたガウサインノイズでもわかる。演習は良かった。シグナルと情報の抽出に集中していたが、pdfも考慮しなければならないことがあるようだ。
pdfも考えないといけないようです。
あなたの発言に全面的に同意します。非定常であり、様々な情報が混在するテストデータ系列を
非定常でノイズが混じっているようなデータ系列を作り、それをフィルタリングする必要があります。
私のサイトでは、次のステップとしてブラウニアンモーションを生成する方法を見つけることができます。
また、ノイズを除去する方法についても検討しますが、パラレルアクションの方がより効率的だと思います。
シンバ、あなたはmathlabを使用していますか？4GB + 1GBのmathlabの本がありますが、本当に価値があります、これがないと先に進むのが難しいと思います。ウェブからダウンロードできます（azureus）数日かかりますが・・・。
補間、外挿、ウェーブレット、FFT、NNなど200のアルゴリズムが1つのツールに含まれています。フィルタリングの出力はNNに送らなければならないのでしょうか？NoxiaはSSAをカジュアルにするために、このような方法をとったのだと思う...このツールは本当に見る価値がある。もちろん、最初は新しいツールの使い方を覚えるのが大変ですが、少なくとも、MTMツールキットのGRACEのようにコンパイルする必要はありません。私はコンパイルに1.5日、使い方を覚えるのに0.5日かかりました。
数年間UNIXでopenwinを使用していましたが、graceの使い方を学ぶのに0.5日でした。
Krzysztof
ありがとうございます。そうしようとしたのですが、gold1 hstが表示されません。
具体的な方法を教えてください。
回答
シンバ1.Gold hstファイルを現在のデータプロバイダーに置く（例：私はAlpariのデモ口座を持って いるので、MetaTrader 4history Filter Alpari-Demoに置く）。
2.ファイルを開く→オフラインで開く
3.ゴールドファイルがここに表示されるはずです
4.オフラインのチャートはウィンドウのタイトルに "Offline "の文字があります。
1.Gold hstファイルを現在のデータプロバイダーに置く（例えば、私はAlpariのデモ口座を持っているので、それらをMetaTrader 4history Lite Alpari-Demoに置く）。
2.ファイルを開く」→「オフラインで開く
3.ゴールドファイルがここに表示されるはずです
4.オフラインのチャートはウィンドウのタイトルに "Offline "の文字がある。Daniil,
ありがとうございます、この問題はすでに解決しています。
ちなみに、これは解決策ではありません。これは私がすでにやったことです。問題は、インターネットから端末を遮断することでした。メタトレーダーにあるものを使わない限り、金のhstファイルを置くことはできません。オフラインで開いたとしても、オンライン中にファイルが更新されるので、結局は混合データを取得します。試してみればわかりますが
。実際のプロセスは物理的にオフラインで行う必要があります。とにかく、橋の下の水、だから次のステップに集中しましょう。あなたの親切に再び感謝します。
を吭龍する。
シンバ
マスラボ
そうですね、これはトレード可能な情報であると同時に平均回帰です。それはさらに表示されます
が平均に戻りたいというノイズを最後に増幅している。演習は良かった。信号・情報抽出に集中していたが、pdfも考えないといけないことがあるようだ。
pdfも考えないといけないようです。
あなたの発言に全面的に同意します。非定常であり、様々な情報が混在するテストデータ系列を
非定常でノイズが混じっているデータ系列を作り、それをフィルタリングする必要があります。
私のサイトでは、次のステップとしてブラウニアンモーションを生成する方法を見つけることができます。
また、ノイズを除去する方法についても検討しますが、パラレルアクションの方がより効率的だと思います。
シンバ、あなたはmathlabを使用していますか？4GB + 1GBのmathlabの本がありますが、本当に価値があります、これがないと先に進むのが難しいと思います。ウェブからダウンロードできます（azureus）数日かかりますが・・・。
補間、外挿、ウェーブレット、FFT、NNなど200のアルゴリズムが1つのツールに含まれています。フィルタリングの出力はNNに送らなければならないのでしょうか？NoxiaはSSAをカジュアルにするために、このような方法をとったのだと思う...このツールは本当に見る価値がある。もちろん、最初は新しいツールの使い方を覚えるのが大変ですが、少なくとも、MTMツールキットのGRACEのようにコンパイルする必要はありません。私はコンパイルに1.5日、使い方を覚えるのに0.5日かかりました。
数年間UNIXでopenwinを使用していたにもかかわらず、graceの使い方を覚えるのに0.5日でした。
クシシュトフKrzysztof。
私はMATHLABを使用していません。現在、PELTARIONのSYNAPSEをテストしています。
私はMATHLABとFindgraphもチェックするつもりです。
そうですね、現段階では並列処理がベストだと思います。
よろしくお願いします。
シンバ
ブラウン運動
ここに情報と時系列を掲載しました
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Krzysztof