デジタルフィルターに基づく取引戦略 - ページ 39 1...323334353637383940414243444546...138 新しいコメント krzysiaczek99 2008.12.23 22:49 #381 ピーク0.22 そうですね、平滑化されている可能性が高いです。平滑化されていないガウスのFFTはこちら ファイル: fftgns.jpg 133 kb krzysiaczek99 2008.12.23 23:07 #382 ダミアーニ、ノンスモークのガウスノイズに対して 変化なし、買いシグナル 多発......。 ファイル: dam.jpg 211 kb SIMBA 2008.12.23 23:36 #383 fajst_k: なぜこのように表示されるかは聞かないでください。明らかにガウスノイズの滑らかさが変化しています。の結果です。明確なガウスノイズに対しては、whittle estimatorだけが正確に0.5を示しましたが、他のものは近いものでした。 私はこのサイトにあるウェーブレット指標を試してみようと思いますが、最も重要なことは、いつルーレットをプレイし、いつ本当に取引するかを知ることだということに同意すると思います。 /Krzysztof こんにちは。 生ガウスノイズはH=0.5で完全にランダムですが、平滑化ガウスノイズはH=0.9XXXで、実質的に持続的なトレンドがあります...だからDamianiのヴォラメーターは平滑化ノイズで良い信号を出し、そう、あなたの言う通り生ノイズに対してプロットすると無いはずの「ランダム」信号を出すんですね。追加の結論は、平滑化には注意が必要で、ランダムな系列を持続的なものに変換することができるからです。 私たちは常にルーレットで遊びます。すべての取引には偶然の要素があるので、私たちは自分がカジノなのかカモなのかを知り、エッジがあるときだけプレイするのです。 質問ですが、7つの手法の中で、Whittlerが一番適しているのでしょうか？私は、R/Sレンジ分析がよりロバストな選択だと考えていましたが、ガウスノイズの例を見て、疑問に思いました。 よろしくお願いします。 シンバ krzysiaczek99 2008.12.24 07:42 #384 返信 昨日は返信できず申し訳ありません、先ほど寝ました。 この結果を見るには、すべての中央値（つまり、我々にとって最悪の値）を取って、残りを無視することだと思います。 (つまり、我々にとって最悪)そして残りを無視することだと思います。次回はもっと深く調べてみたいと思います。 Gaussは平滑化されているので、FIRフィルタのレスポンスが結果に入っている......。 DamianiはATR-STDevの差分として実装されており、この式はランダムノイズと実信号を区別することはできない。そのため 他のものと同じように...時には...。 私のGOLDファイルに対してGoerzelを試しましたか？リアルタイムで見つかるはずのものが見つかるかどうか、ちょっと疑問なんだ。次の日、私は非定常的なデータを生成して、私たちが遊べるようにしようと思います.... Krzysztof SIMBA 2008.12.24 09:39 #385 gold1-600 barのガウスノイズ fajst_k: 昨日はお返事できず申し訳ありませんでした。 これらの結果を調べる方法は、すべての中央値（つまり、我々にとって最悪の値）を取り(つまり、我々にとって最悪の値)を取り、残りを無視することだと思います。次回はもっと深く調べてみたいと思います。ガウスは平滑化されているので、FIRフィルタのレスポンスは結果に入っているのですが......。DamianiはATR-STDevの差分として実装されており、この式はランダムノイズと実信号を区別することはできない。そのため他のものと同じように...時には...。私のGOLDファイルに対してGoerzelを試しましたか？リアルタイムで見つかるはずのものが見つかるかどうか、ちょっと疑問なんだ。次の日、私は非定常データを生成して、私たちが遊べるようにしようと思っています。 クシシュトフ こんにちは。 私はGoertzelをリアルタイムに適用しませんでした（その理由は数行で説明します）、私は合成Vixを適用することから始めました。結果：Syntvixが0ライン上で反発したときに入力するだけで、約80％のトップを予測することができました（ボトムでも同じことができ、ただ反転したSyntvixを使うことが問題です）...添付をご覧ください...私は自慢するために期間を選択しませんでした、私はただチャートを開いてSyntvixを適用しました、私はあなたの完全なファイルが70から85％の間の予測割合を得ることをかなり確信があります。...もし、あなたが3kの観測で同様のファイルを生成することができれば、私は同様の結果が得られると確信しています。だから、理論は理論で良いですが、実際には、練習が優れています。80％近い精度でターンポイントを予測し、リスクよりも高い報酬は、我々はガウス雑音先物の取引を開始すべきであることを意味します 、あなたのファイルを確認してください、IMOは非常に明確に循環動作を示し、それが静止したと言うでしょう... さて、Goertzelに。 申し訳ありませんが、あなたのファイルをmt4ターミナルに純粋にインポート する方法がわかりません。私は、連続した金の契約と同等の時間枠でそれをインポートすることに頼りました。...これでsyntvixは使えるようになりましたが、Goertzelはエンドポイントから3*max期間のデータを使うだけなので使えません...そこで、hstファイルをスタンドアローンとして（DFGではなくターミナルに）インポートする方法を教えていただければ、分析をやってみます。 よろしくお願いします。 シンバ ファイル: gold1.gif 75 kb SIMBA 2008.12.24 10:14 #386 ガウシアンノイズ1、2 Gold1のデータをSSAで平滑化し、DFGでMESAを使用したところ、20（実際のサイクル）に非常に明確なサイクルのピークを示しました（添付の「ガウスノイズ1」）。 分析したサンプルの時間範囲を確認して ください。これらは10月7日08:00から10月24日01:00まで同じ（1バールの差）であり、同じファイルですが、一方は生のガウスノイズにSSAスムージングを適用し、他方は生のガウスノイズだけです。 私はかなり深刻な平滑化+ MESAのいずれかの種類は、一見ランダムに揺らぎの背後にある本当のサイクル、もしあれば、明らかになると確信しています...それは標準周期= 22（単一サイクル周期= 20に非常に似ている）と合成VIXは非常によくあなたの生のガウスノイズファイルを "トレード "に動作します理由です.ファイルは埋め込み周期構造を持っています。 以上、よろしくお願いします。 シンバ ファイル: gaussian_noise_1.gif 130 kb gaussian_noise_2.gif 127 kb krzysiaczek99 2008.12.24 12:00 #387 ガウスノイズインプット こんにちは。 テニスから帰ってきたところです... https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26 これは生のガウシアンノイズ（GOLD M1）のFFTですが、確かに周期成分はなく、これが入力になっています。この信号をSSAスムースやMAスムースなどの変換をすると、新しい成分が発生することがあると思います。 循環成分として読み取ることができる新しい成分を導入することができます。 しかし、入力がランダムであることに変わりはない。(ガウスノイズを平滑化した後のハースト指数の変化で確認しました。） インポートについて。私は.hstファイルを削除し、私のものと置き換えて、オフラインまたはトレーディングシミュレータで作業しています。 オフラインまたはトレーディングシミュレータで作業しています。そうしないと、MTがオンラインになっている場合、それらのファイルが更新されてしまう。一番良いのは、MTのチャートをローソク足ではなく、ライン表示にすることです。 Sigviewはシェアウェアで、ダウンロードして自分でファイルを生成することができる。ガウスノイズの他に、ホワイトノイズやピンクノイズも生成できる。MTからエクセルに.csvファイルをエクスポートして、データ列をSigviewのYに置き換えて再度インポートすれば、XYファイルをエクスポートしてくれるので、それだけで十分です。この作業では、適切なデリメータを使用するように注意してください。MTはオフラインにし、.HST ファイルはインポート中に削除する必要があります。MTを閉じると、あなたのデータだけの.HSTファイルが生成されます。 私は、最新のEhler S/N比インジケータをMTに実装して、何ができるかを確認することが今後の課題だと思います。 をMTに実装して、何ができるかを確認することだと思います。 トレーダーズヒント 2008年11月号 残念ながら、MT用のコードはありません。 最近、彼はフィルターバンクを使ってドミナントサイクルを抽出していますが、この方法は 'skinning the cat' ドキュメントで説明されています ===> もし、サイクルを抽出することができず、トレンドがない場合 サイクルを抽出できず、トレンドがない場合は、ランダムでノイズの多いデータということになる。しかし、ほとんどの場合、何かを抽出することができるだろう......天才的なMTコーダーがいれば、教えてくれるかもしれない。 が助けてくれるかもしれない。 他の可能性としては、ノイズを除去するフィルターを調査し、設計することだ。FFのCodebreakerのスレッドに、そのようなフィルターが紹介されています。そのためには、これらの研究に最適なプラットフォームはmathlabだと思います。 ツールボックスがあり、そこで簡単にデータを操作することができます。 Krzysztof ファイル: skinning_the_cat.doc 226 kb Daniil 2008.12.24 14:32 #388 fajst_k: インポートについて。私は、.hstファイルを削除して、私のものに置き換えて作業しています。 オフラインで開くか、トレーディングシミュレーターで開きます。そうしないと、MTがオンラインになっている場合、これらのファイルは更新されます。 ファイル > オフラインで開くでHSTを開くだけです。 SIMBA 2008.12.24 15:40 #389 ガウシアンノイズにおける周期性 「ガウシアンノイズ（GOLD M1）のFFTですが、確かに周期的な成分はなく、これが入力になっています。この信号をSSAスムースやMAスムースなどの変換をすると、新しい成分が発生することがあります。 循環成分として読み取ることができる新しい成分を導入することができます。 しかし、入力がランダムであることに変わりはない。(ガウスノイズを平滑化した後のハースト指数の 値の変化で確認した）" OK、ガウスノイズを平滑化すれば取引できるのですね？ なぜなら、これは私がやったことで、SSA平滑化と合成Vixを適用すれば、ガウスノイズを取引できることを示したからです・・・まだ疑うなら、私に3k hstガウスノイズファイルを送ってください、そうすれば私も同じことをして、平滑化とフィルター、ボラティリティオシレータを適用します・・・。 "インポートについて。私は.hstファイルを削除し、私のものと置き換えて、オフラインまたはトレーディングシミュレータで作業しています。 オフラインかトレーディングシミュレータで作業しています。そうしないと、MTがオンラインになったときに、そのファイルが更新されてしまう。一番良いのは、MTのチャートをロウソク足ではなくライン表示にすることです。 ありがとうございます、試してみて結果を投稿します。 "Sigviewはシェアウェアで、ダウンロードして自分でファイルを生成できます。ガウスノイズの他に、ホワイトノイズやピンクノイズも生成できます。MTからエクセルに.csvファイルをエクスポートし、データ列をSigviewのYに置き換えて再度インポートすれば、XYファイルをエクスポートすることができます。この作業では、適切なデリメータを使用するように注意してください。MTはオフラインにし、.HST ファイルはインポート中に削除する必要があります。MTを閉じると、あなたのデータだけの.HSTファイルが生成されます。" ありがとうございます。1年ほど前にsigviewで作業したのですが、おそらく時期尚早に破棄してしまったようで、再挑戦します。 "私は、MTに最新のEhler S/N比インジケータを実装し、それができることを確認することが今後の道だと思います。 MTに実装し、何ができるかを確認することだと思います。 99%同意+1%他のS/Nオプションも試してみよう...まず係数が必要で、それからmt4に実装すればいい。 よろしくお願いします。 シンバ SIMBA 2008.12.24 15:46 #390 表示させる Daniil: ファイル > オフラインで開く で、HSTを開くことができます。 ありがとうございます。そうしようとしたのですが、gold1 hstが現れませんでした。 どうすればいいのか、詳しく教えてください。 お問い合わせ先 シンバ 1...323334353637383940414243444546...138 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ピーク0.22
そうですね、平滑化されている可能性が高いです。平滑化されていないガウスのFFTはこちら
ダミアーニ、ノンスモークのガウスノイズに対して
変化なし、買いシグナル 多発......。
なぜこのように表示されるかは聞かないでください。明らかにガウスノイズの滑らかさが変化しています。
の結果です。明確なガウスノイズに対しては、whittle estimatorだけが正確に0.5を示しましたが、他のものは近いものでした。
私はこのサイトにあるウェーブレット指標を試してみようと思いますが、最も重要なことは、いつルーレットをプレイし、いつ本当に取引するかを知ることだということに同意すると思います。
/Krzysztofこんにちは。
生ガウスノイズはH=0.5で完全にランダムですが、平滑化ガウスノイズはH=0.9XXXで、実質的に持続的なトレンドがあります...だからDamianiのヴォラメーターは平滑化ノイズで良い信号を出し、そう、あなたの言う通り生ノイズに対してプロットすると無いはずの「ランダム」信号を出すんですね。追加の結論は、平滑化には注意が必要で、ランダムな系列を持続的なものに変換することができるからです。
私たちは常にルーレットで遊びます。すべての取引には偶然の要素があるので、私たちは自分がカジノなのかカモなのかを知り、エッジがあるときだけプレイするのです。
質問ですが、7つの手法の中で、Whittlerが一番適しているのでしょうか？私は、R/Sレンジ分析がよりロバストな選択だと考えていましたが、ガウスノイズの例を見て、疑問に思いました。
よろしくお願いします。
シンバ
返信
昨日は返信できず申し訳ありません、先ほど寝ました。
この結果を見るには、すべての中央値（つまり、我々にとって最悪の値）を取って、残りを無視することだと思います。
(つまり、我々にとって最悪)そして残りを無視することだと思います。次回はもっと深く調べてみたいと思います。
Gaussは平滑化されているので、FIRフィルタのレスポンスが結果に入っている......。
DamianiはATR-STDevの差分として実装されており、この式はランダムノイズと実信号を区別することはできない。そのため
他のものと同じように...時には...。
私のGOLDファイルに対してGoerzelを試しましたか？リアルタイムで見つかるはずのものが見つかるかどうか、ちょっと疑問なんだ。次の日、私は非定常的なデータを生成して、私たちが遊べるようにしようと思います....
Krzysztof
gold1-600 barのガウスノイズ
昨日はお返事できず申し訳ありませんでした。
これらの結果を調べる方法は、すべての中央値（つまり、我々にとって最悪の値）を取り
(つまり、我々にとって最悪の値)を取り、残りを無視することだと思います。次回はもっと深く調べてみたいと思います。
ガウスは平滑化されているので、FIRフィルタのレスポンスは結果に入っているのですが......。
DamianiはATR-STDevの差分として実装されており、この式はランダムノイズと実信号を区別することはできない。そのため
他のものと同じように...時には...。
私のGOLDファイルに対してGoerzelを試しましたか？リアルタイムで見つかるはずのものが見つかるかどうか、ちょっと疑問なんだ。次の日、私は非定常データを生成して、私たちが遊べるようにしようと思っています。
クシシュトフこんにちは。
私はGoertzelをリアルタイムに適用しませんでした（その理由は数行で説明します）、私は合成Vixを適用することから始めました。結果：Syntvixが0ライン上で反発したときに入力するだけで、約80％のトップを予測することができました（ボトムでも同じことができ、ただ反転したSyntvixを使うことが問題です）...添付をご覧ください...私は自慢するために期間を選択しませんでした、私はただチャートを開いてSyntvixを適用しました、私はあなたの完全なファイルが70から85％の間の予測割合を得ることをかなり確信があります。...もし、あなたが3kの観測で同様のファイルを生成することができれば、私は同様の結果が得られると確信しています。だから、理論は理論で良いですが、実際には、練習が優れています。80％近い精度でターンポイントを予測し、リスクよりも高い報酬は、我々はガウス雑音先物の取引を開始すべきであることを意味します
、あなたのファイルを確認してください、IMOは非常に明確に循環動作を示し、それが静止したと言うでしょう... さて、Goertzelに。
申し訳ありませんが、あなたのファイルをmt4ターミナルに純粋にインポート する方法がわかりません。私は、連続した金の契約と同等の時間枠でそれをインポートすることに頼りました。...これでsyntvixは使えるようになりましたが、Goertzelはエンドポイントから3*max期間のデータを使うだけなので使えません...そこで、hstファイルをスタンドアローンとして（DFGではなくターミナルに）インポートする方法を教えていただければ、分析をやってみます。
よろしくお願いします。
シンバ
ガウシアンノイズ1、2
Gold1のデータをSSAで平滑化し、DFGでMESAを使用したところ、20（実際のサイクル）に非常に明確なサイクルのピークを示しました（添付の「ガウスノイズ1」）。
分析したサンプルの時間範囲を確認して ください。これらは10月7日08:00から10月24日01:00まで同じ（1バールの差）であり、同じファイルですが、一方は生のガウスノイズにSSAスムージングを適用し、他方は生のガウスノイズだけです。
私はかなり深刻な平滑化+ MESAのいずれかの種類は、一見ランダムに揺らぎの背後にある本当のサイクル、もしあれば、明らかになると確信しています...それは標準周期= 22（単一サイクル周期= 20に非常に似ている）と合成VIXは非常によくあなたの生のガウスノイズファイルを "トレード "に動作します理由です.ファイルは埋め込み周期構造を持っています。
以上、よろしくお願いします。
シンバ
ガウスノイズインプット
こんにちは。
テニスから帰ってきたところです...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
これは生のガウシアンノイズ（GOLD M1）のFFTですが、確かに周期成分はなく、これが入力になっています。この信号をSSAスムースやMAスムースなどの変換をすると、新しい成分が発生することがあると思います。
循環成分として読み取ることができる新しい成分を導入することができます。
しかし、入力がランダムであることに変わりはない。(ガウスノイズを平滑化した後のハースト指数の変化で確認しました。）
インポートについて。私は.hstファイルを削除し、私のものと置き換えて、オフラインまたはトレーディングシミュレータで作業しています。
オフラインまたはトレーディングシミュレータで作業しています。そうしないと、MTがオンラインになっている場合、それらのファイルが更新されてしまう。一番良いのは、MTのチャートをローソク足ではなく、ライン表示にすることです。
Sigviewはシェアウェアで、ダウンロードして自分でファイルを生成することができる。ガウスノイズの他に、ホワイトノイズやピンクノイズも生成できる。MTからエクセルに.csvファイルをエクスポートして、データ列をSigviewのYに置き換えて再度インポートすれば、XYファイルをエクスポートしてくれるので、それだけで十分です。この作業では、適切なデリメータを使用するように注意してください。MTはオフラインにし、.HST
ファイルはインポート中に削除する必要があります。MTを閉じると、あなたのデータだけの.HSTファイルが生成されます。
私は、最新のEhler S/N比インジケータをMTに実装して、何ができるかを確認することが今後の課題だと思います。
をMTに実装して、何ができるかを確認することだと思います。
トレーダーズヒント 2008年11月号
残念ながら、MT用のコードはありません。
最近、彼はフィルターバンクを使ってドミナントサイクルを抽出していますが、この方法は 'skinning the cat' ドキュメントで説明されています ===> もし、サイクルを抽出することができず、トレンドがない場合
サイクルを抽出できず、トレンドがない場合は、ランダムでノイズの多いデータということになる。しかし、ほとんどの場合、何かを抽出することができるだろう......天才的なMTコーダーがいれば、教えてくれるかもしれない。
が助けてくれるかもしれない。
他の可能性としては、ノイズを除去するフィルターを調査し、設計することだ。FFのCodebreakerのスレッドに、そのようなフィルターが紹介されています。そのためには、これらの研究に最適なプラットフォームはmathlabだと思います。
ツールボックスがあり、そこで簡単にデータを操作することができます。
Krzysztof
インポートについて。私は、.hstファイルを削除して、私のものに置き換えて作業しています。
オフラインで開くか、トレーディングシミュレーターで開きます。そうしないと、MTがオンラインになっている場合、これらのファイルは更新されます。ファイル > オフラインで開くでHSTを開くだけです。
ガウシアンノイズにおける周期性
「ガウシアンノイズ（GOLD M1）のFFTですが、確かに周期的な成分はなく、これが入力になっています。この信号をSSAスムースやMAスムースなどの変換をすると、新しい成分が発生することがあります。
循環成分として読み取ることができる新しい成分を導入することができます。
しかし、入力がランダムであることに変わりはない。(ガウスノイズを平滑化した後のハースト指数の 値の変化で確認した）"
OK、ガウスノイズを平滑化すれば取引できるのですね？ なぜなら、これは私がやったことで、SSA平滑化と合成Vixを適用すれば、ガウスノイズを取引できることを示したからです・・・まだ疑うなら、私に3k hstガウスノイズファイルを送ってください、そうすれば私も同じことをして、平滑化とフィルター、ボラティリティオシレータを適用します・・・。
"インポートについて。私は.hstファイルを削除し、私のものと置き換えて、オフラインまたはトレーディングシミュレータで作業しています。
オフラインかトレーディングシミュレータで作業しています。そうしないと、MTがオンラインになったときに、そのファイルが更新されてしまう。一番良いのは、MTのチャートをロウソク足ではなくライン表示にすることです。
ありがとうございます、試してみて結果を投稿します。
"Sigviewはシェアウェアで、ダウンロードして自分でファイルを生成できます。ガウスノイズの他に、ホワイトノイズやピンクノイズも生成できます。MTからエクセルに.csvファイルをエクスポートし、データ列をSigviewのYに置き換えて再度インポートすれば、XYファイルをエクスポートすることができます。この作業では、適切なデリメータを使用するように注意してください。MTはオフラインにし、.HST
ファイルはインポート中に削除する必要があります。MTを閉じると、あなたのデータだけの.HSTファイルが生成されます。"
ありがとうございます。1年ほど前にsigviewで作業したのですが、おそらく時期尚早に破棄してしまったようで、再挑戦します。
"私は、MTに最新のEhler S/N比インジケータを実装し、それができることを確認することが今後の道だと思います。
MTに実装し、何ができるかを確認することだと思います。
99%同意+1%他のS/Nオプションも試してみよう...まず係数が必要で、それからmt4に実装すればいい。
よろしくお願いします。
シンバ
表示させる
ファイル > オフラインで開く
ありがとうございます。そうしようとしたのですが、gold1 hstが現れませんでした。
どうすればいいのか、詳しく教えてください。
お問い合わせ先
シンバ