フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 17

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Avals: 例えば、豊かな国の株価指数は、常に成長する傾向がある。

ここには、もはや非定常性はない。グローバルなパターンがある -。

アヴァルス ："利益を拡大させ、損失を削減する"

)))

paukas ：勤務先にもよりますね。;)

もちろん ))))それは、どこで、どのように、いつ、そして最も重要な「いくらで」ということによります ))))。

 
Reshetov:
もう一度、特に才能のある人へ：OOSで実行し、その結果で最適なものを選択することができます。もうひとつは、MTではこの手順が1000回テストでも問題があることです。少なくとも、最適化結果を解析し、コマンドラインを通してターミナルでテストを起動し、パラメータを*.setファイルに代入し、テスト結果を解析してファイルに入れるプログラムが必要 です。そのような自動化の後でも、すべてがひどく遅く、音をオフにしないと、ビープ音で耳が萎えるほどです。

1）高評価をいただきありがとうございます。

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2）すでに実施済み。選択方法に安定したパターンを見出すことはできませんでした。

この投稿以降、良い方向に大きく変わりましたが))、それでも問題は解決していません。

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3）そして、最も重要なこと。ここではみんな違う言葉を話しているんです。私たちは概念で動いていますが、この概念には誰もが自分なりの意味を込めています。

したがって、このような状態では、原則的に何事も合意することは難しく、相手を納得させることもできません。

一例ですか？

すでに16ページまで議論が進んでおり、 OOSが「違う」ことに今更ながら気づきました。

しかし!(V.V.さんが書いているように）最初、あなたの投稿を読んで、こめかみを指でなでたのですが、その後、違う時代の話をしているのだと理解しました。


私の最適化期間は一回で割り切れるものです。(このような分裂が金融市場にもたらす弊害については、 jooや Avalsが すでに書いている）。

しかし同時に、後処理解析機能で、例えば条件を設定することができるんです。

-- ある最終セグメント（例えば、グリッドでマークされた1/5）が、SP、PDF、その他のパラメータの特定の値を満たす最適化パスをすべて選択することを提案します。

このアプローチはより正しいと思いますし、あなたの変種を含むようなもので、否定するものではありません。

 
LeoV:

ここには、もはや非定常性はない。グローバルなパターンがある -。

)))

非定常性は、規則性の存在を否定するものではない。ほぼ一定のものでも :)

非定常性は純粋に数学的な概念であり、分布が時間とともに変化するようなもの、あるいはそのパラメータ

 
lasso:

私の最適化期間は一回で割り切れるものです。(金融市場におけるこのような区分の弊害については、すでに jooと Avalsが書いて いる）。

しかし、同時に後処理解析機能で、例えば条件を設定することができるようになりました。

-- ある最終セグメント（図では1/5）がPF, FSなどのパラメータを満たす最適化パスをすべて選択する。

このアプローチの方がより正しいように思いますし、あなたの変種を含むものであり、否定するものではありません。

せんれいしゃ

そして、見かけによらず、不具合を出さないために、フォワードテストが適用されています。保証はしないが、フライとカツを分離する。

PFとFSはテスターで好きなように描画することができます。でも、パンに塗ってポケットに入れることはできません。

ラッソ

選択方法に一貫したパターンを見出すことができなかったのです。

私の友人二人は、この夏、高価なハイテク金属探知機で山中を探し回ったが、金塊を発見することはできなかった。彼らは、金と間違えて黄鉄鉱をリュックサック2個分持ち帰った。もし、この人たちが物理を勉強していたら、黄鉄鉱と金をその密度で見分けることができただろう。金は同じ体積の鉛より重いので、ナゲットの入ったナップザック2個を引きずってでも運ぶことはできない。

しかし、これはプロスペクトのビジネスが無駄であることを意味するものではありません。経験豊富な鉱夫は、金属探知機を山に持っていかない。

 
Avals:
例えば、繁栄している国の株価指数は常に上昇傾向にある。そして、「利益を上げて損切りする」という間抜けなルールは、ロングのためのプラスモによる非定常性の利用である。確かに、成長期より衰退期の方が早いのもそのためです)))利益は、いくつかの非常に不安定な取引で構成されている :)


1年以上前から興味深く拝見しています）。今この瞬間、このフォーラムであなたより取引効率の良い人はいないでしょう ;)

 
storm:


1年以上前から興味深く投稿を拝見しています。今この瞬間、このフォーラムであなたより取引効率の良い人はいないでしょう ;)


どうもありがとうございます))) 書いていると、だんだん分かってくるものですね :)
 
Reshetov:

ものごころついたら洗礼を受けるべし (c) 民俗ことわざ

そして、見た目や不具合が出ないように、..........................。

ありがとうございます。とても参考になる回答です。

もう質問はありません。

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興味深いのは、それがどういうものかを理解している人の意見だ。

削除済み  
lasso:

-- ある最終セグメント（図では1/5）がPF, FSなどのパラメータを満たす最適化パスをすべて選択する。

このアプローチは、より正しく、あなたのバージョンを含み、拒否しないように思われます。

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私たちの話を理解してくれる人の話は面白い。


私もよくわからないのですが、トレーニング期間中にPFやPVなどを見るポイント？ 具体的にどのような価値観の話なのでしょうか。
 
学習期間を設けたBPの再現性をOOSで確認する人はいるのだろうか。もしかして、OOSは、まさに・・・。より短い学習曲線。リアルにつけて～ガックリ。
 
Figar0:

私も理解できていなくて恐縮なのですが、トレーニング期間中にPFやFSなどを見る意味はあるのでしょうか？ 具体的にどのような価値観の話なのでしょうか？


意味はレシェトフのものと全く同じです。

レシェトフ
OOSで実行し、その結果に基づいて最適なものを選択します。


しかし、3ページ目で joo さんが書かれているような悪影響は消えます。

ジュ

そうなんです。TSがどれだけ最適化されているか（フィットしていないか）を確認するには、単純にこれ以上の方法はありません。

一つ問題が残っています。このような最適化の関連性は、まさにOOSの値で遅れをとっています。そうですね、あとは今までのTCを最適化するだけと言えるかもしれません。

ブーガッハッハッハッ!しかも、比較のためのテストOOS期間がないんです。

最適化の妥当性を高めるためには、OOSサイズをできるだけ小さく選ばなければならないと考えざるを得ません。しかし、ここで問題なのは、OOSを小さくすればするほど、リアルタイムTSが失敗する確率が高くなることだ。

いわば、両端のある棒です。あるいは3エンドでもいい。


正直なところ、どう説明したらいいのかわからないくらいです。写真も作った。

具体的な質問をすれば、具体的に答えるようにします。

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