市場パターン - ページ 16 1...91011121314151617181920212223...35 新しいコメント Mykola Demko 2013.07.15 13:51 #151 C-4: 面白い、面白い。この「私たち」の下に実際に隠れているのは誰で、いつ、そして最も重要なのは、この事実がどのようにして確立されたのか。やっぱり、コミュニティ（4,5コミュニティ）、あの講義は飛ばしたのか、とか :)過去5-6年間の4つのフォーラムを読み返すと、すべてがそこにあります。ワシリー、Avtovazの洪水を止めて、建設的なことをしよう。 TheXpert 2013.07.15 13:56 #152 彼は妄想しているのです。パターンを探すのは歴史ではありませんが、歴史から探すことはできますし、そうすべきです。歴史の中から探すのもいいのですが。 Andrew Petras 2013.07.15 14:00 #153 C-4: 加速度的にできない。交差点のたびに、車は将来の方向とは関係なく減速する。黄色や「緑の波」での加速度はどうでしょうか？ Алёша 2013.07.15 14:09 #154 Urain:とても興味深いです。TFが低いほどノイズと信号の比率が高くなることは、とっくの昔に確立されている（この発言は証明された定理とみなしてよいだろう）。TFが小さいとマーケットにほとんどイナーシャがなく、ニュートン力学とは比較にならないが、TFが高くなるとマーケットのイナーシャが大きくなり、まるでレンチが動き出すかのようになることがわかった :)あとは、移行点があるとすれば、それを見極めることです（もしかしたら、移行過程がぼやけているのかも？） ダイナミックにブレる。 しかし、「慣性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。 ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。 しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。 また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。C-4: 加速度的にできない。交差点のたびに、車は将来の方向とは関係なく減速する。 速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。 鼻から風全般。 Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs www.mql5.com Математические функции / MathAbs - Документация по MQL5 Vasiliy Sokolov 2013.07.15 14:22 #155 Alex_Bondar: ダイナミックにブレる。 しかし、「惰性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。 ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。 しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。 また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。 速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。 鼻から風全般。 車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車の占有車線から予測するのはさらに簡単です。しかし、これらはすべて、高度に決定論的な処理のために可能なのです（これはモスクワのトラフィックには当てはまりません :))) 。プロセスが高度に決定論的でなくなった途端、問題が始まる。加速や減速ではトレンド転換の確率はわからない、そんな価格を扱っているのでしょうか。この主張を検証できる面白いテストをすでに考えています。 Mykola Demko 2013.07.15 14:26 #156 C-4: 車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車の占有列から予測するのはさらに簡単です。しかし、これらはすべて、このプロセスの高い決定論によって可能になるのです（モスクワの交通には当てはまりません :)))。プロセスが高度に決定論的でなくなった途端、問題が始まる。加速や減速ではトレンド転換の確率はわからない、そんな価格を扱っているのでしょうか。この主張を検証できる面白いテストがすでに頭にあるのです。お前もお前の車も迷惑なんだよ。比較対象に欠陥がある、あとは全部フカシだ。 Mykola Demko 2013.07.15 14:31 #157 Alex_Bondar: ダイナミックにブレる。 しかし、「惰性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。 ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。 しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。 また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。 速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。 鼻から風全般。 つまり、市場の非効率性は、過去からのラグと未来への先行注文のバランスが崩れた瞬間に現れるということですね。 Andrew Petras 2013.07.15 14:33 #158 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場行動 C-4, 2013.07.15 13:01 ...例えば、あなたが車で街を走っているとします。交差点を左折か右折か直進か。自分の進路が将来の軌道を左右する......？ トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 15:04 交差点に差し掛かる瞬間に、最も可能性の高いドライバーの動きを判断する。彼の最適ルートが、高い確率で出発地と目的地の間の最短距離でないと仮定する。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 15:20 自動車運転手とトレーダーを比べているわけではありません。モータリストとマーケットを比較しているのですが...。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 15:32 私も他のドライバーと同じように、自分にとってベストだと思うルートを選ぼうとします。それに、ナビが示すルートと一致すると仮定しても、運転中にそのルートから外れないとは到底思えないし......。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 16:22 車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車両の占有車線から予測するのはさらに簡単ですが...。 出口でごちゃごちゃ。 Mykola Demko 2013.07.15 14:45 #159 Silent:大会があると混乱するマーケットと個々のトレーダーを、群れとその中の一羽の雀に例えるのが、より正しい例と言えるでしょう。 それぞれのスズメは群れの方向を予測しようとし（一緒にいたほうが生き残りやすい、ブヨの雲から急降下しやすい）、個々は自分のブヨを追いかけるのである。群れの方向を推測した人は、ミドリムシの密度が最も高い（つまり餌がもらえる）中心部に行く。誰がどこにもっとミジンコ（しかし、反発しないの群れから）飛ぶために探しての端にあります。つまり、一般的に群れは、巨大な生物が別の巨大な生物をブヨの群れで追いかけているようなものなのです。 Vasiliy Smirnov 2013.07.15 14:47 #160 Urain: マーケットと個々のトレーダーを、群れとその中の一羽の雀に例える方がはるかに正しい例でしょう。 それぞれのスズメは群れの方向を予測しようとし（一緒にいた方が生き残りやすい、ブヨの雲からブヨを叩きやすい）、個々は自分のブヨを追いかけるのである。群れの方向を推測した人は、ミドリムシの密度が最も高い（つまり餌がもらえる）中心部に行く。誰がどこにもっとミジンコ（しかし、反発しないの群れから）飛ぶために探しての端にあります。つまり、全体として、群れは巨大な生き物が別の巨大な生き物をブヨの群れで追いかけているようなものなのです。 私が長年探していたパターンです）。 1...91011121314151617181920212223...35 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 無料の24時間外国為替VPS 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Mykola Demko 2013.07.15 13:51 #151 C-4: 面白い、面白い。この「私たち」の下に実際に隠れているのは誰で、いつ、そして最も重要なのは、この事実がどのようにして確立されたのか。やっぱり、コミュニティ（4,5コミュニティ）、あの講義は飛ばしたのか、とか :)過去5-6年間の4つのフォーラムを読み返すと、すべてがそこにあります。ワシリー、Avtovazの洪水を止めて、建設的なことをしよう。
TheXpert 2013.07.15 13:56 #152 彼は妄想しているのです。パターンを探すのは歴史ではありませんが、歴史から探すことはできますし、そうすべきです。歴史の中から探すのもいいのですが。
Алёша 2013.07.15 14:09 #154 Urain:とても興味深いです。TFが低いほどノイズと信号の比率が高くなることは、とっくの昔に確立されている（この発言は証明された定理とみなしてよいだろう）。TFが小さいとマーケットにほとんどイナーシャがなく、ニュートン力学とは比較にならないが、TFが高くなるとマーケットのイナーシャが大きくなり、まるでレンチが動き出すかのようになることがわかった :)あとは、移行点があるとすれば、それを見極めることです（もしかしたら、移行過程がぼやけているのかも？） ダイナミックにブレる。 しかし、「慣性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。 ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。 しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。 また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。C-4: 加速度的にできない。交差点のたびに、車は将来の方向とは関係なく減速する。 速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。 鼻から風全般。 Документация по MQL5: Математические функции / MathAbs www.mql5.com Математические функции / MathAbs - Документация по MQL5
Vasiliy Sokolov 2013.07.15 14:22 #155 Alex_Bondar: ダイナミックにブレる。 しかし、「惰性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。 ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。 しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。 また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。 速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。 鼻から風全般。 車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車の占有車線から予測するのはさらに簡単です。しかし、これらはすべて、高度に決定論的な処理のために可能なのです（これはモスクワのトラフィックには当てはまりません :))) 。プロセスが高度に決定論的でなくなった途端、問題が始まる。加速や減速ではトレンド転換の確率はわからない、そんな価格を扱っているのでしょうか。この主張を検証できる面白いテストをすでに考えています。
Mykola Demko 2013.07.15 14:26 #156 C-4: 車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車の占有列から予測するのはさらに簡単です。しかし、これらはすべて、このプロセスの高い決定論によって可能になるのです（モスクワの交通には当てはまりません :)))。プロセスが高度に決定論的でなくなった途端、問題が始まる。加速や減速ではトレンド転換の確率はわからない、そんな価格を扱っているのでしょうか。この主張を検証できる面白いテストがすでに頭にあるのです。お前もお前の車も迷惑なんだよ。比較対象に欠陥がある、あとは全部フカシだ。
Mykola Demko 2013.07.15 14:31 #157 Alex_Bondar: ダイナミックにブレる。 しかし、「惰性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。 ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。 しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。 また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。 速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。 鼻から風全般。 つまり、市場の非効率性は、過去からのラグと未来への先行注文のバランスが崩れた瞬間に現れるということですね。
Andrew Petras 2013.07.15 14:33 #158 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場行動 C-4, 2013.07.15 13:01 ...例えば、あなたが車で街を走っているとします。交差点を左折か右折か直進か。自分の進路が将来の軌道を左右する......？ トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 15:04 交差点に差し掛かる瞬間に、最も可能性の高いドライバーの動きを判断する。彼の最適ルートが、高い確率で出発地と目的地の間の最短距離でないと仮定する。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 15:20 自動車運転手とトレーダーを比べているわけではありません。モータリストとマーケットを比較しているのですが...。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 15:32 私も他のドライバーと同じように、自分にとってベストだと思うルートを選ぼうとします。それに、ナビが示すルートと一致すると仮定しても、運転中にそのルートから外れないとは到底思えないし......。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 市場における重要性 C-4, 2013.07.15 16:22 車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車両の占有車線から予測するのはさらに簡単ですが...。 出口でごちゃごちゃ。
Mykola Demko 2013.07.15 14:45 #159 Silent:大会があると混乱するマーケットと個々のトレーダーを、群れとその中の一羽の雀に例えるのが、より正しい例と言えるでしょう。 それぞれのスズメは群れの方向を予測しようとし（一緒にいたほうが生き残りやすい、ブヨの雲から急降下しやすい）、個々は自分のブヨを追いかけるのである。群れの方向を推測した人は、ミドリムシの密度が最も高い（つまり餌がもらえる）中心部に行く。誰がどこにもっとミジンコ（しかし、反発しないの群れから）飛ぶために探しての端にあります。つまり、一般的に群れは、巨大な生物が別の巨大な生物をブヨの群れで追いかけているようなものなのです。
Vasiliy Smirnov 2013.07.15 14:47 #160 Urain: マーケットと個々のトレーダーを、群れとその中の一羽の雀に例える方がはるかに正しい例でしょう。 それぞれのスズメは群れの方向を予測しようとし（一緒にいた方が生き残りやすい、ブヨの雲からブヨを叩きやすい）、個々は自分のブヨを追いかけるのである。群れの方向を推測した人は、ミドリムシの密度が最も高い（つまり餌がもらえる）中心部に行く。誰がどこにもっとミジンコ（しかし、反発しないの群れから）飛ぶために探しての端にあります。つまり、全体として、群れは巨大な生き物が別の巨大な生き物をブヨの群れで追いかけているようなものなのです。 私が長年探していたパターンです）。
面白い、面白い。この「私たち」の下に実際に隠れているのは誰で、いつ、そして最も重要なのは、この事実がどのようにして確立されたのか。
やっぱり、コミュニティ（4,5コミュニティ）、あの講義は飛ばしたのか、とか :)
過去5-6年間の4つのフォーラムを読み返すと、すべてがそこにあります。
ワシリー、Avtovazの洪水を止めて、建設的なことをしよう。
彼は妄想しているのです。
パターンを探すのは歴史ではありませんが、歴史から探すことはできますし、そうすべきです。歴史の中から探すのもいいのですが。
加速度的にできない。交差点のたびに、車は将来の方向とは関係なく減速する。
黄色や「緑の波」での加速度はどうでしょうか？
とても興味深いです。TFが低いほどノイズと信号の比率が高くなることは、とっくの昔に確立されている（この発言は証明された定理とみなしてよいだろう）。
TFが小さいとマーケットにほとんどイナーシャがなく、ニュートン力学とは比較にならないが、TFが高くなるとマーケットのイナーシャが大きくなり、まるでレンチが動き出すかのようになることがわかった :)
あとは、移行点があるとすれば、それを見極めることです（もしかしたら、移行過程がぼやけているのかも？）
ダイナミックにブレる。
しかし、「慣性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。
ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。
しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。
また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。
加速度的にできない。交差点のたびに、車は将来の方向とは関係なく減速する。
速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。
鼻から風全般。
ダイナミックにブレる。
しかし、「惰性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。
ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。
しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。
また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。
速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。
鼻から風全般。
車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車の占有列から予測するのはさらに簡単です。しかし、これらはすべて、このプロセスの高い決定論によって可能になるのです（モスクワの交通には当てはまりません :)))。プロセスが高度に決定論的でなくなった途端、問題が始まる。加速や減速ではトレンド転換の確率はわからない、そんな価格を扱っているのでしょうか。この主張を検証できる面白いテストがすでに頭にあるのです。
お前もお前の車も迷惑なんだよ。比較対象に欠陥がある、あとは全部フカシだ。
ダイナミックにブレる。
しかし、「惰性」という言葉は、ここではごく一般的にしか通用せず、パターンの連続性という言い方をした方がよいでしょう。例えば、ホワイトノイズは優れたトレーディングツールです静止している、パターンが連続している。増分のMOはゼロ、増分の絶対値の MOをとり、この距離で上下から引き戻しの限界値をとれば、グレイルの出来上がりです。
ホワイトノイズの積分はSBとなり、純粋なものであればここでは何もできない。
しかし、FI間の相関や自身との自己相関は常に存在する。どんな客観的（ファンダメンタル）な理由も、群衆が首尾一貫していないため、市場に与える影響によって、やがて塗りつぶされてしまうのです。過去からのラグと未来への先取り注文が市場を丸め込み、ランダムな変動は反射効果により、その変動自体がシフトしていく。予測の根拠をつくるのは、すべて「中傷」なのです。
また、スプレッドや手数料にどの程度考慮されているかという問題もある。コストの取り方は、株式のSBと共通するところがない。
速度*加速度が方向性の基準です。速度が低下すれば、停止または反転が予想され、速度が上昇すれば、動きが継続する。つまり、速度と加速度の積が＞0であればその方向に開き、＜0であれば閉じて、ある方向に＞0が出るまで待つのです。
鼻から風全般。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
市場行動
C-4, 2013.07.15 13:01
...例えば、あなたが車で街を走っているとします。交差点を左折か右折か直進か。自分の進路が将来の軌道を左右する......？トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
市場における重要性
C-4, 2013.07.15 15:04
交差点に差し掛かる瞬間に、最も可能性の高いドライバーの動きを判断する。彼の最適ルートが、高い確率で出発地と目的地の間の最短距離でないと仮定する。トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
市場における重要性
C-4, 2013.07.15 15:20
自動車運転手とトレーダーを比べているわけではありません。モータリストとマーケットを比較しているのですが...。トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
市場における重要性
C-4, 2013.07.15 15:32
私も他のドライバーと同じように、自分にとってベストだと思うルートを選ぼうとします。それに、ナビが示すルートと一致すると仮定しても、運転中にそのルートから外れないとは到底思えないし......。トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
市場における重要性
C-4, 2013.07.15 16:22
車のプライベートなケースでは、将来の動きを予測する抜け道が必ずあります。例えば、車両の占有車線から予測するのはさらに簡単ですが...。マーケットと個々のトレーダーを、群れとその中の一羽の雀に例えるのが、より正しい例と言えるでしょう。
それぞれのスズメは群れの方向を予測しようとし（一緒にいたほうが生き残りやすい、ブヨの雲から急降下しやすい）、個々は自分のブヨを追いかけるのである。群れの方向を推測した人は、ミドリムシの密度が最も高い（つまり餌がもらえる）中心部に行く。誰がどこにもっとミジンコ（しかし、反発しないの群れから）飛ぶために探しての端にあります。つまり、一般的に群れは、巨大な生物が別の巨大な生物をブヨの群れで追いかけているようなものなのです。マーケットと個々のトレーダーを、群れとその中の一羽の雀に例える方がはるかに正しい例でしょう。
それぞれのスズメは群れの方向を予測しようとし（一緒にいた方が生き残りやすい、ブヨの雲からブヨを叩きやすい）、個々は自分のブヨを追いかけるのである。群れの方向を推測した人は、ミドリムシの密度が最も高い（つまり餌がもらえる）中心部に行く。誰がどこにもっとミジンコ（しかし、反発しないの群れから）飛ぶために探しての端にあります。つまり、全体として、群れは巨大な生き物が別の巨大な生き物をブヨの群れで追いかけているようなものなのです。