A graphical history of the Dollar Exchange Rate 1: 1915-1940 This page starts a 4-page history of the pound/dollar exchange rate (with graphs) from around 1915. There are also pages describing the rates from 1940, from 1971 and also for the past few years (all of which I try to keep as up-to-date as I can). Although I have done...
Кирилл Ильинский рассказывает о связи между эффективностью рынка и предсказуемостью движений цен финансовых инструментов. В лекции обсуждается популярная точка зрения о противоречии между эффективным рынком и техническим анализом, а также различные подходы к описанию рыночной динамики. Лектор вводит понятия фрактальности и мультифрактальности...
ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ФОНДА LTCM или почему риск-менеджмент не похож на точные науки? В 1996 и 1997 годах хеджевый фонд, управляемый Long-Term Capital Management (LTCM) имел выдающуюся серию успехов и заслужил непревзойденную репутацию в управлении финансовым риском. Однако в августе 1998 года дефолт России по своим долгам начал цепь неслыханных...
目視ではまったく見分けがつきません。1,000,000,000のデータを、例えばcsv形式でいただければ、テストを行い、SBと実際の市場のどちらを扱っているのかを確実に言うことができます。
残念ながら、必要性がないため、持っていません。写真（ストーリー）はこちらで 撮影しています
大げさなんだよ。ターゲットが明確に発表されました。
...市場価格に近い収入しか得られないことを許容する......。今の職業もイリュージョンの営業マンも...。絵を押し付けるだけ
.... テスト用（過去のデータ）の自動販売機で、ウェブサイトを通じて販売しても、せいぜい月3桁の収入にしかならない...。
そして、私を信じて、それは彼のケースであり、彼は、彼はスケジュールを修飾した場合、その後、映画への例spetsyfektovのためにやっても50から150k $年を持っているリスクなしことができますが、市場に入ることにした場合、されるでしょう。これは一般的な商人の収入の数倍にあたる。
1.21.00と1.34.00から見ると、何を目指しているのかが分かりやすいと思います。
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232（そこからビデオを挿入する方法がわかりません。）
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ちょっと余計なお世話;)
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FXは初めてではなく、4年前が初めてですが、使える時間を全て割くことができないので、まだ初心者で、少なくとも月に2～5コエの安定した運用ができる方法が見つかっていません。
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FIのいわゆるパターンは長生きしない。だから、安定を夢見て損はない。トレーディングは確率取引、つまりリスクの高いビジネスであり、安定した給料＋前借りではありません。
パターンは、TAに応じて価格を動かすTSのいくつかのセットを適用するトレーダーの大きな割合の結果であるように、市場は変化します。他のトレーダーがこのTSを元に相場の動きを規則性という形で計算できるようになると、その規則性を発見した人が儲かり、規則性を作った人が損をするようになるのです。TSでパターンを作った人が、損失に気づいたときに戦略を変えたり、マーケットから離れたりするのは自然なことです。これによる市場の規則性は常に変化している、つまり非定常性である。
わかりやすくするために、数スプレッドのプラスMOでフォワードテストを成功させるEA（例えば、ここでは 無料）を取り上げ、履歴の一部を取り出し、フォワードテストを行った部分の後に履歴データの制御部分を残しておくとよいでしょう。フォワードを有効にしたExpert Advisorを最適化し、フォワードテストを一定量成功させる。テスト用の履歴で結果を再確認すると、フォワードが成功した後、ある期間が経過すると、いくつかのパスが失敗し始めることがわかります。つまり、市場が変化し、以前に特定したパターンが機能しなくなったのです。
特定したパターンがいつ機能しなくなるか事前に分からないので、安定した取引は不可能である。
でも、そんなことはどうでもいいんです。実は、あるパターンが数回のスプレッド分の利益を出し、そのパターンが機能しなくなったときにマイナススプレッド分の損失を出せば、一般にプラスÌとなる。
特定のシンボルにパターンが効かなくなったことを、多少の遅れはあるものの、計算することは可能である。これを行うには、ターミナルでシンボルを選択し、例えば先週だけの結果を選択し、利益を見ます。負の値であれば、このシンボルについて、他の規則性を探す、つまりExpert Advisorを再最適化する時期であることを意味します。
複数のシンボルを同時に使って取引し（フォワード結果が太いシンボルを選ぶべき）、パターンの有効期限を系統的にチェックし、フォワードをオンにしてタイムリーに再最適化を行うと、結果は不安定でドローダウンがありますが、一般的にはプラスになります。
理論的に推論すれば、FIに一定のパターンがないのはSB（ベルヌーイ方式、ランダムウォークは全方向に可能なので、ベルヌーイ方式で右上がり右下がり、あるいは価格変動なしで右上がり）のようなものであろう。しかし、その一方で、検出されたパターンは、その検出後、無期限ではあるが、いくつかのより多くの時間のためのいくつかのスプレッドの量のMOと利益を与えることができる - これはすでに市場の非効率性である。この非効率性を利用すべきなのです。
今、私が提示した方法では、私の質問に対する答えを得ることができないことがわかりました。 参加してくれた皆さんには感謝しますが、ほとんどの場合、一般的な方法の検索方法を一般化することはできないでしょう。しかし、ひとつひとつ分解していく具体的な戦略や、最適化の魔法に頼るのは、非科学的なことなのです。最初は魅力的なんです。でも、そうすると、少なくとも私は時間を刻むという感覚を強く持つんです。
分類されているとはいえ、そのような方法論が存在するのか、あるいは、世界最大のヘッジファンド・マネージャーでさえ、すべて、そのようなモザイク状のトピックで占められているのか、理解したいだけなのです。もしかしたら、私はまだ量子的なレベルに達していないかもしれないので、過去に遡って合成的にプロセスをシミュレートすることができるかもしれません。そして、その基準を実際のシリーズで探す。 どうやら、これが秘訣のようです。
1.21.00と1.34.00を見ると、何を見るべきか理解しやすいでしょう。
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232（そこからビデオを挿入する方法がわかりません。）
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ちょっと余計なお世話;)
2008年のオフトップです。あれからずいぶん変わりましたね。
講演会のリンクありがとうございました
今、私が提示した方法では、私の質問に対する答えを得ることができないことがわかりました。 参加してくれた皆さんには感謝しますが、ほとんどの場合、一般的な方法の検索方法を一般化することはできないでしょう。まあ、具体的な戦略をひとつひとつ分解したり、最適化マジックに頼ったりするのは非科学的なことですからね。最初は魅力的なんです。でも、そうすると、少なくとも私は時間を刻むという感覚を強く持つんです。
分類されているとはいえ、そのような方法論が存在するのか、あるいは、世界最大のヘッジファンド・マネージャーでさえ、すべて、そのようなモザイク状のトピックで占められているのか、理解したいだけなのです。もしかしたら、私はまだ量子的なレベルに達していないかもしれないので、過去に遡って合成的にプロセスをシミュレートすることができるかもしれません。そして、その基準をすでに実際のシリーズで探すこと。 どうやらこれが秘訣のようです。
2008年のオフトピックです。あれからずいぶん変わりましたね。
講演会のリンクありがとうございました
私はただ、そのような方法論があるのか、分類されているのか、あるいはすべて、世界最大のヘッジファンドのマネージャーでさえ、そのようなモザイクの影響を受けているのか理解したいのです。
LTCM財団の悲しい物語 をご覧ください。
引用元
「金融経済学で開発されたモデルは非常に有用だが、他の科学のモデルと同様、限界がある。例えば、機械的に計算式を適用してオプションの価格を決めるようなトレーダーは、すぐに資金を失ってしまうだろう。実 務家や学識経験者は、ブラック・ショールズ式に多くの改良を加えてきた。しかし、これらの改良は一定期間しかうまくいかず、予期せず崩壊 することがあります。"
つまり、奇跡は起きないのです。貿易はリスクが高いので、安定した収入を得たい人は、地元の農場で農作業に従事するなど、別のところで安定を探したほうがいい。
株取引で安定した金儲けマシンを求める人は、口先だけのマシンで終わってしまう。
LTCM財団の悲しい物語 をご覧ください。
引用元
つまり、奇跡はないのです。貿易はリスクの高いビジネスであり、貿易で安定した収入を得ようとする人は、自宅の共同農場で世話役として働くなど、別のところで安定を求めた方が良いだろう。
LTCM財団の悲しい物語 をご覧ください。
引用元
「金融経済学で開発されたモデルは非常に有用だが、他の科学のモデルと同様、限界がある。例えば、機械的に計算式を適用してオプションの価格を決めるようなトレーダーは、すぐに資金を失ってしまうだろう。実 務家や学識経験者は、ブラック・ショールズ式に多くの改良を加えてきた。しかし、これらの改良は一定期間しかうまくいかず、予期せず崩壊 することがあります。"
つまり、奇跡は起きないのです。貿易はリスクが高いので、貿易で安定した収入を得ようとする人は、自宅の共同農場で飼育係の仕事をするなど、別のところで安定を求めた方がいい。
株取引で安定した金儲けマシンを求める人は、口先だけのマシンで終わってしまう。
なぜ敗者（あるいは無能、怠惰）の発言はいつも公理のように聞こえるのか・・・沼地に座り込んで、原理的に飛ぶことが不可能であることを声高に叫ぶのは、羽のないヒキガエルの運命であり、なぜなら最も声の大きい者が何とか全力で跳んだからだ・・・・・。и ......そして、飛ばなかった!!!!そして、いや、見上げると、空高くツバメが何をやっているのか...飛んでいるのか？- くだらん- を飛ばすことは、基本的に不可能です...。
追伸：これは、ツバメがあまり大きな声で叫ばないからでしょう。他に優先すべきことがあるから、ブヨを捕まえる必要があるから・・・、ブヨがたくさんいるから・・・。
今、私が提示した方法では、私の質問に対する答えは得られないことがわかりました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。しかし、一般的な手法の検索方法については、一般化できそうにありませんね。