市場パターン - ページ 35

[Алёша]

lucky_teapot:

決して間抜けな表現ではありませんが、最も完全な表現ではありません。2成分ベクトルは、現在のバーから一定の距離で予測を確認するためにのみ使用でき、そうでなければ指数関数的に減少する確率でN本 先のバーを予測する必要があります。しかし、私は、特定のTSについて、価格変動の可能性の推定値とその確率の2つの数字だけが必要であり、最初の要素は価格目標を定義し、2番目の要素はリスクの規模を定義することに同意します。

一般的には、このような分布があれば、実際のバイアスポテンシャルとの相関を（後から）計算することによって、古典的なテストをしなくても、パターンの予測能力をすばやく正確に理解することができる、と私は考えています。

yosuf 2013.08.16 19:06 #. エン

1.FWRの連続性は、数学的装置の適用を容易にするために無理やり仮定したものである。この仮定が十分なサンプリングで無効であることが、その後判明した。

2.関数D(t)は正でも負でもよいという前提で、あとは正負のフィードバックについての推論にすべてが収束していくのです。

Lucky_teapot 彼が言うように、どんなエクストラポレーターも、そこから固定ステップの予測指標を構築することで簡単にチェックできます（テストで計算されます）。例えば、現在の情報に基づいてN(=const)本先の価格を予測します。つまり、時点tの各バーについて、t-Nより 後の価格データのみを使用します。インジケーターを構築すると、どこでどう失敗したのかが明確になります。

[Jaws]

Alex_Bondar:

間抜けというほどではありませんが、最も完全な表現ではありません。2成分ベクトルは、現在のバーから一定の距離で予測を確認するためにのみ使用でき、それ以外は指数関数的に減少する確率でN バー先を予測しなければならないのです。しかし、私は、特定のTSについて、価格変動の可能性の推定値とその確率の2つの数字だけが必要であり、最初の要素は価格目標を定義し、2番目の要素はリスクの規模を定義することに同意します。

一般的には、このような分布があれば、実際のバイアスポテンシャルとの相関を（後から）計算することによって、古典的なテストをしなくても、パターンの予測能力をすばやく正確に理解することができる、と私は考えています。

Lucky_teapot 彼が言うように、どんなエクストラポレーターも、そこから固定ステップの予測指標を構築することで簡単にチェックできます（テストで計算されます）。例えば、現在の情報に基づいてN(=const)本先の価格を予測します。つまり、時刻tの各バーについて、t-Nより 後の価格データのみを使用します。インジケーターを構築すると、どこでどう失敗したのかが明確になります。

すみません、返信に気がつきませんでした((

このテーマは、当初から漠然としたコンセプトとして私の心に迫っていました。しかし、今のところ現実的にどうすればいいのか、なかなか見えてきません。

これは、予測システムの出力を明確かつ標準的に表現したもので、テストに頼ることなくその場で簡単に品質をチェックすることができます。

つまり、インジケーターの出力をシグナルに変換し、将来予想される価格変動と比較し、近ければ近いほど良いと考え、その累積を計算するのです。