Рыночные закономерности - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Некорректное сравнение, т.к. автомобилисты могут наблюдать будущее через переднее стекло, а трейдеры "ездят" с "непроницаемым передним стеклом", ориентируясь только по "зеркалам заднего вида".
Проще говоря, автомобилист видит препятствия спереди, а потому может их запросто объехать, т.е. принять адекватное решение. А трейдеры ничего не видят впереди, поэтому предполагают, что скорее всего в будущем история повториться, как и в прошлые разы.
Я не сравниваю автомобилиста с трейдером. Я сравниваю автомобилиста с рынком. Он, рынок, вполне может видеть будущее как и автомобилист, однако предсказать его движение сторонний наблюдатель (т.е. трейдер) не сможет. Единственная лазейка здесь в том, что мы предполагаем, что автомобилист выберет для себя оптимальный путь, а его уже можно вычислить. Но если для самого водителя, оптимальный маршрут будет постоянно меняться под действием внешних факторов (например таких же тысяч автомобилистов как и он сам) он уже сам не сможет предсказать свой конкретный маневр на следующем перекрестке. И вскоре его движение выльется в особо извращенную форму случайного блуждания.
Наверно помните была темка на четвёрке Рынок вумный «Солярис» или большая тупая амеба? Опрос общественного мнения.
Вы активно двигаетесь к повтору обсуждения.
Еще раз: Ваше доказательство верно лишь в некоторых, весьма распространенных случаях. В других случаях (в случаях кватернионов например) оно будет не верно. А раз так, то об универсальности аксиом и доказательств не может быть и речи. Поэтому упражняться в чистом знании и уж тем более пытаться распространить его на все сферы этого мира - бессмысленно и приводит к заблуждению.
Еще пример об относительности аксиом:
R + R = 2R
Если R - яблоки или монетки это сложение работает верно, однако если за R мы возьмем сопротивление двух проводников подключенных параллельно это сложение уже не будет работать. R + R будет равно уже 1/2 R. Так если взависимости от R даже само сложение работает по-разному, то на каком основании мы говорим об универсальности аксиом и доказательств?
Наверное, невозможно убедить вас в чем-либо. Привел ОПРЕДЕЛЕНИЕ термина "УМНОЖЕНИЯ" и дал СТРОГОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО одного из утвеждений. Вы же какую-то ахинею несете, для чего-то приплетая еще сюда аксиоматику. Каша какая-то.
Общего, например, между умножение чисел и умножением векторов только одно: название термина этой операции. Далее уже, как следствие, свойства умножения векторов совпадают со свойствами умножения чисел. Возможно, даже по этой причине исторически сложилось так, что операцию умножения веткторов обозвали умножением, а не другим словом.
Точно также умножение матриц и умножение чисел имеют только одно общее: название термина. Исторически сложилось так, что термин умножения имеет много не связанных между собой определений. И, как следствие, свойства этих одноименных операций не всегда совпадают.
Ребенку это рассказываю, чтобы вот такие, как у вас, стереотипы не родились у него в голове.
А куда бы вы поехали, если вас посадить за руль и дать навигатор с ранее пройденным путём? Назад?
Как бы вы выполнили такое задание: определить наиболее вероятное движение автомобилиста в моменты его подъезда к перекресткам. При условии, что его оптимальным маршрутом с большой долей вероятностью, не является кратчайшее расстояние между пунктами отправления и назначения.
За неимение дополнительной априорной информации, только по скорости и ускорению, куда ускорение туда и вероятней всего двинется машина. Так, приближаясь к перекрёстку машина тормозит если там светофор стопит или кегли замерли в ступоре, торможение это ускорение обратное скорости, соответственно закрываемся или переворачиваемся.
Такая логика обоснованна наличием у тел масс и того что пространство-время локально непрерывно. А рынок тоже движется не с помощью генератора случайных чисел, а суперпозицией мотиваций кучи людишек, а мотивируются люди хоть и в разной степени своевременно и достоверно, но одними причинами, В общем есть в рынке непрерывности закономерностей, меняются даже не сами закономерности а их параметры.
ЗЫ Чтобы проверить СБ\неСБ, сгенерируйте СБ и прогоните на нём простейшую трендовую стратегию, без издержек, получится другой СБ, на нём будут и тренды и флэты, даже можно ввестись в заблуждение если выборка менее 10 000 ордеров.
Затем прогоните на например евробаксе, так же без издержек, получите профит.
Вывод – РЫНОК МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПО ПРОШЛЫМ ДАННЫМ.
Я не сравниваю автомобилиста с трейдером. Я сравниваю автомобилиста с рынком. Он, рынок, вполне может видеть будущее как и автомобилист, однако предсказать его движение сторонний наблюдатель (т.е. трейдер) не сможет. Единственная лазейка здесь в том, что мы предполагаем, что автомобилист выберет для себя оптимальный путь, а его уже можно вычислить. Но если для самого водителя, оптимальный маршрут будет постоянно меняться под действием внешних факторов (например таких же тысяч автомобилистов как и он сам) он уже сам не сможет предсказать свой конкретный маневр на следующем перекрестке. И вскоре его движение выльется в особо извращенную форму случайного блуждания.
Приехали, называется.
Ну если я, например, рынок фунт, дык у меня конкретная цель - на пару с еврой не скатиться к паритету. А поскольку я знаю, что у бакса цель ровно наоборот, бум с ним договариваться идтить к балансу через конкурентов (валюты, металлы, энергия...).
Другими словами, направление, которое мы будем пытаться удерживать.
(Но на заправку надо будет заехать).
Наверное, невозможно убедить вас в чем-либо. Привел ОПРЕДЕЛЕНИЕ термина "УМНОЖЕНИЯ" и дал СТРОГОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО одного из утвеждений. Вы же какую-то ахинею несете, для чего-то приплетая еще сюда аксиоматику. Каша какая-то.
Общего, например, между умножение чисел и умножением векторов только одно: название термина этой операции. Далее уже, как следствие, свойства умножения векторов совпадают со свойствами умножения чисел. Возможно, даже по этой причине исторически сложилось так, что операцию умножения веткторов обозвали умножением, а не другим словом.
Точно также умножение матриц и умножение чисел имеют только одно общее: название термина. Исторически сложилось так, что термин умножения имеет много не связанных между собой определений. И, как следствие, свойства этих одноименных операций не всегда совпадают.
Ребенку это рассказываю, чтобы вот такие, как у вас, стереотипы не родились у него в голове.
За неимение дополнительной априорной информации, только по скорости и ускорению, куда ускорение туда и вероятней всего двинется машина. Так, приближаясь к перекрёстку машина тормозит если там светофор стопит или кегли замерли в ступоре, торможение это ускорение обратное скорости, соответственно закрываемся или переворачиваемся.
Такая логика обоснованна наличием у тел масс и того что пространство-время локально непрерывно. А рынок тоже движется не с помощью генератора случайных чисел, а суперпозицией мотиваций кучи людишек, а мотивируются люди хоть и в разной степени своевременно и достоверно, но одними причинами, В общем есть в рынке непрерывности закономерностей, меняются даже не сами закономерности а их параметры.
ЗЫ Чтобы проверить СБ\неСБ, сгенерируйте СБ и прогоните на нём простейшую трендовую стратегию, без издержек, получится другой СБ, на нём будут и тренды и флэты, даже можно ввестись в заблуждение если выборка менее 10 000 ордеров.
Затем прогоните на например евробаксе, так же без издержек, получите профит.
Вывод – РЫНОК МОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПО ПРОШЛЫМ ДАННЫМ.
Оч интересно. Мы давно установили что чем меньше ТФ тем выше отношение шум/сигнал (можно взять это утверждение за доказанную теорему).
Получается что на малом ТФ у рынка практически отсутствует инерция и процессы никак нельзя сравнивать с ньютоновской механикой, но чем выше ТФ тем выше инерция рынка и уже как бы машки начинают работать :)
Осталось определить точку перехода, если она вообще есть (может процесс перехода размыт?!).
За неимение дополнительной априорной информации, только по скорости и ускорению, куда ускорение туда и вероятней всего двинется машина.
Оч интересно. Мы давно установили что чем меньше ТФ тем выше отношение шум/сигнал (можно взять это утверждение за доказанную теорему).