リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 183 1...176177178179180181182183184185186187188189190...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.07.21 09:43 #1821 Eduard_D: あなたの引用を引っ張ってきた... その差はどこから来るのでしょうか?蝶の羽がバンバン...? そう、DC-ユニットの5桁の点差が1つでも発生するのです。そうすると、全体像が変わってくるんです。しかし、これだけ変化するとなると、システムが非常に不安定であることを意味します。安定したシステムでは、数ピプスの差はその値を大きく変えることはありません。 Eduard_D 2019.07.21 13:17 #1822 Georgiy Merts: DC1台でも5桁の点差があるのです。そして--全体像が変わるのです。しかし、これだけ変化するとなると、システムが非常に不安定であることを意味します。数ポイントの差で安定したシステムであれば、結果はあまり変わらないはずです。 +++ Eduard_D 2019.07.21 13:24 #1823 IMHOでは、不安定なシステムは特定し、淘汰されるべきであると考えています。そして、もう使わないでください。例えば、最近、Zig-Zagをベースにしたシステムの取引結果を比較しました。比較結果から、非常に不安定であることは明らかです。 追伸:私から見ると、ノンスキャルパーで3~5桁のpipsで複数のペンディングオーダーを出すのはナンセンスだと思います。 Eduard_D 2019.07.21 13:32 #1824 Georgyさん、最適化の際に新しいアルゴリズム(24+3)に切り替えたのでしょうか? お願いがあります:すぐにトップディビジョンに入れるTSに出会ったら、10トレードを待たずにその番号と対応する実行モジュールのバージョンを投稿してください。 Eduard_D 2019.07.21 14:00 #1825 Georgiy Merts: いいえ、ポイントは、どのTCがまだ機能していないかを見ることです。これらはプレリアルでも使われず(リアルは論外)、シンボル上の「動作しない」動作の指標となります。 例えば、このシンボルではトレンド系が良い結果を示し(良いものもあれば悪いものもあるが、どれも悪くない)、フラット系が悪い結果を示したとしよう。 この状況がしばらく続くので、このシンボルではトレンド系だけを使うことにしよう。しかし、遅かれ早かれ、システムは故障し、死に、許容できない動作をするようになる。そして、ここで疑問が生じます。このTSは一時的な偶発的な状況なのか、それとも本当にシンボルの挙動が変化したのでしょうか? この質問に答えるために - すべてのトレンドとフラットTS - は常に「最新」でなければなりません。トレンドシステムは、許容できない結果を示している一度 - それは、このシンボルの他のTSを見ることが必要である。これまでのトレードの質を変えていないと仮定すると、やはりトレンドのものはフラットのものよりもパフォーマンスが高い。これは、そのシンボルの挙動が変わっていないことを意味し、もし私がこのシンボルの他のトレンドTPを使うなら、許容できない挙動を示すまでそれらを使い続けるべきであることを意味します。 しかし、突然、他のトレンドフォローTSがトレードの質を下げ、逆にフロッピーがそれを向上させ、フロッピーシステムがトップ20にさえ入ったということが判明したならば、それはすべてのトレンドフォロー・システムを(このシンボルを使って)直ちにトレードから排除する理由となるのである。 最後に、トレンド系が不調になり、フラット系が不調のまま(まあ、トレードの質は若干向上したかもしれませんが)、という「中間」の状況もよくあります。これは、このシンボルでは全く取引しない理由です。 これは、このスレッドの一番最初に書かれていることです。これらのアイデアをなんとなく実践してみた? Georgiy Merts 2019.07.21 14:20 #1826 Eduard_D: Georgyさん、再最適化の際に新しいアルゴリズム(24+3)にすでに切り替えているのでしょうか? 要望があります。上位部門に直行するTSを入手したら、10トレードを待たずに、その番号と対応する実行モジュールのバージョンを投稿してください。 通過した。 21+3で。 不思議なことに、24+3の最適化では2倍近く遅くなります。 最初のケースでは、データが完全にプロセッサのキャッシュに収まっているのではないかと疑っています。そして、2つ目のバリエーションでは、メインメモリへの参照が必要です。 そこで、「2年間、そのうち直近の3ヶ月は前倒し」という選択肢に落ち着きました。 金曜日に7つのシステムがクラッシュし、土曜日に再最適化されました。 そのうち1つはLow Divisionに、残りはMiddle Divisionに行きました。 忘れないようにします。High Divisionに直行するシステムができたら - そのための再設計と新しい実行ファイルを投稿します。 品質0.95以上のシステムは、最適化中にヒストリー上でそのような品質を示した場合(システムは直接High部門に行く)、およびMedium部門とLow部門のシステムがそのような品質を示した場合(この場合、システムはHigh部門に行き、そこで取引する)の両方でHigh部門に移動します。 トレーディングクオリティが0.7未満のシステムはHigh部門から除外されます。 以前に掲載したチャートと「品質」パラメータの値から、どのような取引なのかを推定することができます。 Georgiy Merts 2019.07.21 14:22 #1827 Eduard_D: これは、スレッドの冒頭からです。自分のこうした考えを、どうにかして実践しているのでしょうか。 そうですね、もう何度も言いますが、私はPAMMを持っていて、そこにリーグからの情報を使っています。残念ながら、すべてが直感的にわかるようになった結果、今はその上の成長が止まってしまい、もう3カ月も「一か所にぶら下がっている」状態なのです。 Georgiy Merts 2019.07.21 14:32 #1828 Eduard_D:追伸:私から見ると、ノンスキャルパーで3~5桁のpipsで複数注文を出すのはナンセンスです。 価格がその水準に2回(またはそれ以上)達したことを意味する。また、2つのポーズを隣り合わせに配置することでロットを増やすのは、かなり合理的です(理想は同じレベルに配置することも可能ですが、見分けがつきにくくなります)。なぜなら、価格が1つの同じレベルに何度もぶつかるほど、その意味は大きくなり、次にバウンドする可能性(フラットシステムの場合)や価格が大きく上昇する可能性(トレンドシステムの場合)が高くなるからです。 Eduard_D 2019.07.21 14:55 #1829 Georgiy Merts: 価格がその水準に2回(またはそれ以上)達したことを意味する。そして、2つのポーズを隣り合わせに配置することでロットを増やすことに意味があります(理想は同じレベルに配置することも可能ですが、そうすると区別がつきにくくなります)。なぜなら、価格が1つの同じレベルに何度もぶつかるほど、その意味は大きくなり、次にバウンドする可能性(フラットシステムの場合)や価格が大きく上昇する可能性(トレンドシステムの場合)が高くなるからです。 私もそう思います。理にかなっている。 Roman Shiredchenko 2019.07.21 17:01 #1830 Georgiy Merts:1.スリップとスプレッドはどう関係するのか? 2.平均的なリアルテイクとは-?何百回ものトレードの結果を見るのです。ネガティブなもの、ゼロのものをフィルタリングしているのです。正のものを見て、算術平均を計算するのです。しかし、この値が日次レンジの1%より大きい場合、このTSはスキャルパーとは呼べない。しかし、それ以外はどんなスプレッドで何桁であってもスキャルパーである。 2.これでクリアです。 1.これです。 ----------------------------------------------------------------------------------- Georgiy Merts: 1.スキャルパーとは、日足ATRの1%以下の平均テイクを持つシステムのことです。つまり、現在のボラティリティ、例えばユーロドルでは、 5ポイント以下(5桁) ------------------------------------------------------------------------------------ スプレッドは関係ない。OKです。 しかし、ここでの誤差は、5ピップ(5桁)以上 です。 4桁で0.5pipsなので、1pipsとすると、APR100では、1%となります。 1...176177178179180181182183184185186187188189190...360 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
あなたの引用を引っ張ってきた...
その差はどこから来るのでしょうか?蝶の羽がバンバン...?
そう、DC-ユニットの5桁の点差が1つでも発生するのです。そうすると、全体像が変わってくるんです。しかし、これだけ変化するとなると、システムが非常に不安定であることを意味します。安定したシステムでは、数ピプスの差はその値を大きく変えることはありません。
DC1台でも5桁の点差があるのです。そして--全体像が変わるのです。しかし、これだけ変化するとなると、システムが非常に不安定であることを意味します。数ポイントの差で安定したシステムであれば、結果はあまり変わらないはずです。
+++
IMHOでは、不安定なシステムは特定し、淘汰されるべきであると考えています。そして、もう使わないでください。例えば、最近、Zig-Zagをベースにしたシステムの取引結果を比較しました。比較結果から、非常に不安定であることは明らかです。
追伸:私から見ると、ノンスキャルパーで3~5桁のpipsで複数のペンディングオーダーを出すのはナンセンスだと思います。
Georgyさん、最適化の際に新しいアルゴリズム(24+3)に切り替えたのでしょうか?
お願いがあります:すぐにトップディビジョンに入れるTSに出会ったら、10トレードを待たずにその番号と対応する実行モジュールのバージョンを投稿してください。
いいえ、ポイントは、どのTCがまだ機能していないかを見ることです。これらはプレリアルでも使われず(リアルは論外)、シンボル上の「動作しない」動作の指標となります。
例えば、このシンボルではトレンド系が良い結果を示し(良いものもあれば悪いものもあるが、どれも悪くない)、フラット系が悪い結果を示したとしよう。 この状況がしばらく続くので、このシンボルではトレンド系だけを使うことにしよう。しかし、遅かれ早かれ、システムは故障し、死に、許容できない動作をするようになる。そして、ここで疑問が生じます。このTSは一時的な偶発的な状況なのか、それとも本当にシンボルの挙動が変化したのでしょうか?
この質問に答えるために - すべてのトレンドとフラットTS - は常に「最新」でなければなりません。トレンドシステムは、許容できない結果を示している一度 - それは、このシンボルの他のTSを見ることが必要である。これまでのトレードの質を変えていないと仮定すると、やはりトレンドのものはフラットのものよりもパフォーマンスが高い。これは、そのシンボルの挙動が変わっていないことを意味し、もし私がこのシンボルの他のトレンドTPを使うなら、許容できない挙動を示すまでそれらを使い続けるべきであることを意味します。
しかし、突然、他のトレンドフォローTSがトレードの質を下げ、逆にフロッピーがそれを向上させ、フロッピーシステムがトップ20にさえ入ったということが判明したならば、それはすべてのトレンドフォロー・システムを(このシンボルを使って)直ちにトレードから排除する理由となるのである。
最後に、トレンド系が不調になり、フラット系が不調のまま(まあ、トレードの質は若干向上したかもしれませんが)、という「中間」の状況もよくあります。これは、このシンボルでは全く取引しない理由です。
これは、このスレッドの一番最初に書かれていることです。これらのアイデアをなんとなく実践してみた?
Georgyさん、再最適化の際に新しいアルゴリズム(24+3)にすでに切り替えているのでしょうか?
要望があります。上位部門に直行するTSを入手したら、10トレードを待たずに、その番号と対応する実行モジュールのバージョンを投稿してください。
通過した。
21+3で。
不思議なことに、24+3の最適化では2倍近く遅くなります。 最初のケースでは、データが完全にプロセッサのキャッシュに収まっているのではないかと疑っています。そして、2つ目のバリエーションでは、メインメモリへの参照が必要です。
そこで、「2年間、そのうち直近の3ヶ月は前倒し」という選択肢に落ち着きました。
金曜日に7つのシステムがクラッシュし、土曜日に再最適化されました。 そのうち1つはLow Divisionに、残りはMiddle Divisionに行きました。 忘れないようにします。High Divisionに直行するシステムができたら - そのための再設計と新しい実行ファイルを投稿します。
品質0.95以上のシステムは、最適化中にヒストリー上でそのような品質を示した場合(システムは直接High部門に行く)、およびMedium部門とLow部門のシステムがそのような品質を示した場合(この場合、システムはHigh部門に行き、そこで取引する)の両方でHigh部門に移動します。
トレーディングクオリティが0.7未満のシステムはHigh部門から除外されます。
以前に掲載したチャートと「品質」パラメータの値から、どのような取引なのかを推定することができます。
これは、スレッドの冒頭からです。自分のこうした考えを、どうにかして実践しているのでしょうか。
そうですね、もう何度も言いますが、私はPAMMを持っていて、そこにリーグからの情報を使っています。残念ながら、すべてが直感的にわかるようになった結果、今はその上の成長が止まってしまい、もう3カ月も「一か所にぶら下がっている」状態なのです。
追伸:私から見ると、ノンスキャルパーで3~5桁のpipsで複数注文を出すのはナンセンスです。
価格がその水準に2回(またはそれ以上)達したことを意味する。また、2つのポーズを隣り合わせに配置することでロットを増やすのは、かなり合理的です(理想は同じレベルに配置することも可能ですが、見分けがつきにくくなります)。なぜなら、価格が1つの同じレベルに何度もぶつかるほど、その意味は大きくなり、次にバウンドする可能性(フラットシステムの場合)や価格が大きく上昇する可能性(トレンドシステムの場合)が高くなるからです。
価格がその水準に2回(またはそれ以上)達したことを意味する。そして、2つのポーズを隣り合わせに配置することでロットを増やすことに意味があります(理想は同じレベルに配置することも可能ですが、そうすると区別がつきにくくなります)。なぜなら、価格が1つの同じレベルに何度もぶつかるほど、その意味は大きくなり、次にバウンドする可能性(フラットシステムの場合)や価格が大きく上昇する可能性(トレンドシステムの場合)が高くなるからです。
私もそう思います。理にかなっている。
1.スリップとスプレッドはどう関係するのか?
2.平均的なリアルテイクとは-?何百回ものトレードの結果を見るのです。ネガティブなもの、ゼロのものをフィルタリングしているのです。正のものを見て、算術平均を計算するのです。しかし、この値が日次レンジの1%より大きい場合、このTSはスキャルパーとは呼べない。しかし、それ以外はどんなスプレッドで何桁であってもスキャルパーである。
2.これでクリアです。
1.これです。
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Georgiy Merts:
1.スキャルパーとは、日足ATRの1%以下の平均テイクを持つシステムのことです。つまり、現在のボラティリティ、例えばユーロドルでは、 5ポイント以下(5桁)
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スプレッドは関係ない。OKです。
しかし、ここでの誤差は、5ピップ(5桁)以上 です。
4桁で0.5pipsなので、1pipsとすると、APR100では、1%となります。