リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 176 1...169170171172173174175176177178179180181182183...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.07.12 04:07 #1751 Eduard_D: 24バック＋3フォワードへの変更という共同決定について。 IMHOは、このような大きな変更を行う前に、少し予備的なモデリングを行うのが良いと思います。例えば、こんな風に。 1.TS4枚でマジックを選択（もちろん、結果の信頼性を考えるともっと多くのTSを試した方が良い）。選考基準：TCは3ヶ月程度前に最適化され、現在も稼動していること。部門は関係なく、異なる部門から取った方が良いくらいです。しかし、私はリーグ戦のレポートしか見ていないので、レポートから、143750, 643650, 643952, 640450を提案します。 2.これらのTSを最適化した日から今日までデモで取引した結果をコントロール値としています。 3.ここで、彼らの実際の最適化の日付の時点で提案された方法（24＋3）による最適化を開始する。143750の例で説明させていただきます。 2017.01.13～2019.01.13の裏最適化、2019.01.14～2019.04.13の表最適化という日程で最適化しなければならないのです。 4.最適化手順全体が完了したら（ブレークイーブンとベンチマークSLを含む）、最適化の時点から今日までの期間（143750の例では、2019年4月13日から今日までの日付となる）、選択した入力パラメータ値を1回実行し、その結果をベンチマーク値と比較してください。 そのような比較をしてみるのも面白いかもしれません。 私は以前からフォワード期間を短縮するべきだと考えていました。フォワードの1年間は多すぎる。結局のところ、本当の目的は、比較的安定しているTCや、HOWEVERが失敗したTCを捕まえることなのです。フォワード期間が長すぎると、TCの終了間際、あるいは終了直後に故障する可能性が高くなります。 ですから、この変更は私自身がずっと考えてきたことなのです。 少なくとも、私の品質推定アルゴリズムでは、月次のシャープ係数を考慮するため、このパラメータに少なくともある程度の変動があると良いのですが、3ヶ月未満の前倒しも合理的ではありません。 バックピリオドについては、上記で指摘したとおりです。1年か2年なら納得できる。それ以上は無理があると私は思います。少ない -取引回数 が50回以上であれば、可能です。しかし、この最小限の数を把握すること。あまりに激しすぎて、突然少ないことが判明したらどうするのか？一度に "with reserve "を取る方が合理的です。 モデリングについて - 誰がやるの？テスターのエキスパートを「屋外」のパラメーターでレイアウトできる。 Eduard_D 2019.07.12 04:49 #1752 Georgiy Merts: そこにこれで、すべてが明らかになった。バグではなく、機能です。 Magik 642422はGBPCADのZpnFlatRTS、つまり逆張りでジグザグのピークを利用してエントリーしています。 価格がその水準に何度も「当たる」場合、ジグザグの縁がいくつもできる。パイクの差が非常に小さい場合は、同一水準とみなし、保留注文を1つだけ発注します。ピークの差が日足幅の1％より大きい場合、異なる水準とみなし、それぞれで保留注文を出します。その結果、入力の近い値で2つ（あるいはそれ以上）の保留ポジションをほぼ同時に建てることができます。トレーリングストップにより、同時にクローズします。もし固定のTP-SLがあれば、微妙に異なる時刻にクローズすることになる。 保留注文でエントリーする場合、作業時間枠ごとにエントリーの有無を確認し、エントリーが多い場合は価格に近いところに立っている保留注文を削除します。TS 642422では、このようなチェックは1つのエントリで行われる。従って、15分以内に数回（3回でも）の決済注文によるエントリーが可能である。最適化の際、最大3つの未決済注文のバリアントがチェックされます。つまり、異なる距離の3つの注文が異なる時刻に開き、互いに近い距離で近い開始時刻の 2つか3つ（あるいは4つ）の注文が可能な状況（このマジックの場合ではなく、H4で動作するTSの場合で、最大3つの通常オープン注文が可能）があるかもしれません。 ロボットは常にマジックを追跡しています。としか動作しない。ちなみに、リーグでは100人以上のマジシャンが1つのアカウントで同時に作業しています。 仮にそうしましょう。しかし、それでも...、642422の取引がどうなったか、あなたが28.06; 03.07; 04.07に確認してもあまり気にならないでしょう。これらは、私がダブルポジション（#1671）を持った日付で、非常に異なった取引結果になっています。 (デュアルケースの1つでは、始値の差は5桁の12pips)。 Georgiy Merts 2019.07.12 05:01 #1753 Eduard_D: 想定しています。しかし、それでも...、642422のトレードがどうなったか確認するのは気まずくないですか 28.06; 03.07; 04.07 - これらは私がダブルポジション（#1671）を取った日付で、結局は非常に異なったトレード結果になっています。 微妙に意味がわからない。 このマジシャンに関するトレードのレポートをExcelファイルに添付します。 もっと詳しく知りたい方は、リーグ口座の投資パスワードをお教えします。 ファイル: TPC_History.zip 2 kb Georgiy Merts 2019.07.12 05:02 #1754 Eduard_D:(双子のうちの一人は初値の差が5桁の12ポイント)。 ということは、明らかに1日の幅の1％以上ですね。保留は2つあった。2人とも開きました。 Roman Shiredchenko 2019.07.12 08:27 #1755 Georgiy Merts: そこにこれで、すべてが明らかになった。バグではなく、機能です。 Magik 642422はGBPCADのZpnFlatRTS、つまりジグザグピークに逆張りでポーズをかけてのエントリーです。 価格がその水準に何度も「当たる」場合、ジグザグの縁がいくつもできる。パイクの差が非常に小さい場合は、同一水準とみなし、保留注文を1つだけ発注します。ピークの差が日足幅の1％より大きい場合、異なる水準とみなし、それぞれで保留注文を出します。その結果、終値が入力された2つ（あるいはそれ以上）の注文をほぼ同時に建てることができるようになりました。トレーリングストップにより、同時にクローズします。もしTP-SLを固定していたら、微妙に違う時間にクローズしていたでしょう。 保留中の注文でエントリーする場合、システムはエントリーが行われたかどうかを作業時間枠ごとに追跡し、エントリーが多すぎる場合、価格に近いところに立っている保留中の注文を削除します。TS 642422では、このようなチェックは1つのエントリで行われる。従って、15分以内に数回（3回でも）の決済注文によるエントリーが可能である。最適化の際、最大3つの未決済注文のバリアントがチェックされます。つまり、異なる距離の3つの注文が異なる時刻に開き、互いに近い距離で近い開始時刻の 2つか3つ（あるいは4つ）の注文が可能な状況（このマジックの場合ではなく、H4で動作するTSで、通常開く注文は3つまで可能）があり得るのです。 ロボットは常にマジックを追跡しています。としか機能しない。ちなみに、リーグでは100人以上のマジシャンが1つのアカウントで同時に作業しています。 なんて賢いんでしょうジョーイ！奥が深いなぁ...。ここで確かに - LIGAはあなたの全体の子供です - その信号がお金で取引されるべきである... IMHO Georgiy Merts 2019.07.12 08:39 #1756 Roman Shiredchenko: なんて賢いんでしょうジョーイ！だから、微妙なところにも......。ここで確かに - LIGAはあなたの全体の子供です - その信号がお金で取引されるべきである...IMHO まずは、実戦に即したTCの選定手順を形成することです。そして、これと一緒で、ひっかかりがあるんです。もっと直感的にやるんだ...。 Eduard_D 2019.07.12 14:46 #1757 Georgiy Merts: モデリングについて - 誰がやるの？パラメータが「そこそこ」のテスターを掲載できる。 期待してましたよ！さて、4つもTCを追加でバックトラックすることに何の意味があるのでしょうか？ ご記憶の通り、すでに最適化を試みたのですが（バック＋フォワードで12時間）、残念ながら無駄になってしまいました。 Georgiy Merts 2019.07.12 15:40 #1758 Eduard_D: あなただといいなと思ったの！さて、4つも増えたTCを返済する価値はあるのでしょうか？ ご記憶の通り、すでに最適化を試みたのですが（バック＋フォワードで12時間）、残念ながら無駄でした。 忘れてはならないのは、私の最適化は自動化されているということです。全てはスクリプトで行われます。私は、最適なパスを選択することで「お手伝い」しているだけです。提案するTCを最適化させれば問題ない--。でも、代用品を使って実験する場合、どこをどう変えればいいのか、特別に調べなければならないんです...。何が言いたいのか？その結果は、ほぼ同じになると私は考えています。 そこで、再最適化のためのマジックを開始することができます。どれを、どのような条件で書くか。そうします。 Eduard_D 2019.07.12 17:53 #1759 Georgiy Merts: 忘れてはならないのは、私の最適化は自動化されているということです。全てはスクリプトで行われます。私は、最適なパスを選択することで「お手伝い」しているだけです。 あなたが提案するTCを最適化させればいいのです。でも、代用品を使って実験する場合、どこをどう変えればいいのか、特別に調べなくてはならないんです...。何が言いたいのか？その結果は、ほぼ同じになると私は考えています。 だから-過剰最適化のためにマジックを実行することは可能です。どれを、どのような条件で、と書き出す。そうします。 素晴らしい今週は誰が生き残ったのか、週報の後、月曜日に書きますね。 Eduard_D 2019.07.12 18:11 #1760 Roman Shiredchenko: 上のマグは442420、2番目と3番目は642422、下は手動で設定しました（エントリー価格を平均化しました）。 で、一番下は閉じませんでした。 ロボットがマジックを追跡せずに全部撒いている、つまりフィルタリングしていないのかもしれない...。 442420はEMAFlatSPで、逆張りとは関係ない。 1...169170171172173174175176177178179180181182183...360 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
24バック＋3フォワードへの変更という共同決定について。
IMHOは、このような大きな変更を行う前に、少し予備的なモデリングを行うのが良いと思います。例えば、こんな風に。
1.TS4枚でマジックを選択（もちろん、結果の信頼性を考えるともっと多くのTSを試した方が良い）。選考基準：TCは3ヶ月程度前に最適化され、現在も稼動していること。部門は関係なく、異なる部門から取った方が良いくらいです。しかし、私はリーグ戦のレポートしか見ていないので、レポートから、143750, 643650, 643952, 640450を提案します。
2.これらのTSを最適化した日から今日までデモで取引した結果をコントロール値としています。
3.ここで、彼らの実際の最適化の日付の時点で提案された方法（24＋3）による最適化を開始する。143750の例で説明させていただきます。
2017.01.13～2019.01.13の裏最適化、2019.01.14～2019.04.13の表最適化という日程で最適化しなければならないのです。
4.最適化手順全体が完了したら（ブレークイーブンとベンチマークSLを含む）、最適化の時点から今日までの期間（143750の例では、2019年4月13日から今日までの日付となる）、選択した入力パラメータ値を1回実行し、その結果をベンチマーク値と比較してください。
そのような比較をしてみるのも面白いかもしれません。
私は以前からフォワード期間を短縮するべきだと考えていました。フォワードの1年間は多すぎる。結局のところ、本当の目的は、比較的安定しているTCや、HOWEVERが失敗したTCを捕まえることなのです。フォワード期間が長すぎると、TCの終了間際、あるいは終了直後に故障する可能性が高くなります。 ですから、この変更は私自身がずっと考えてきたことなのです。
少なくとも、私の品質推定アルゴリズムでは、月次のシャープ係数を考慮するため、このパラメータに少なくともある程度の変動があると良いのですが、3ヶ月未満の前倒しも合理的ではありません。
バックピリオドについては、上記で指摘したとおりです。1年か2年なら納得できる。それ以上は無理があると私は思います。少ない -取引回数 が50回以上であれば、可能です。しかし、この最小限の数を把握すること。あまりに激しすぎて、突然少ないことが判明したらどうするのか？一度に "with reserve "を取る方が合理的です。
モデリングについて - 誰がやるの？テスターのエキスパートを「屋外」のパラメーターでレイアウトできる。
そこにこれで、すべてが明らかになった。バグではなく、機能です。
Magik 642422はGBPCADのZpnFlatRTS、つまり逆張りでジグザグのピークを利用してエントリーしています。
価格がその水準に何度も「当たる」場合、ジグザグの縁がいくつもできる。パイクの差が非常に小さい場合は、同一水準とみなし、保留注文を1つだけ発注します。ピークの差が日足幅の1％より大きい場合、異なる水準とみなし、それぞれで保留注文を出します。その結果、入力の近い値で2つ（あるいはそれ以上）の保留ポジションをほぼ同時に建てることができます。トレーリングストップにより、同時にクローズします。もし固定のTP-SLがあれば、微妙に異なる時刻にクローズすることになる。
保留注文でエントリーする場合、作業時間枠ごとにエントリーの有無を確認し、エントリーが多い場合は価格に近いところに立っている保留注文を削除します。TS 642422では、このようなチェックは1つのエントリで行われる。従って、15分以内に数回（3回でも）の決済注文によるエントリーが可能である。最適化の際、最大3つの未決済注文のバリアントがチェックされます。つまり、異なる距離の3つの注文が異なる時刻に開き、互いに近い距離で近い開始時刻の 2つか3つ（あるいは4つ）の注文が可能な状況（このマジックの場合ではなく、H4で動作するTSの場合で、最大3つの通常オープン注文が可能）があるかもしれません。
ロボットは常にマジックを追跡しています。としか動作しない。ちなみに、リーグでは100人以上のマジシャンが1つのアカウントで同時に作業しています。
仮にそうしましょう。しかし、それでも...、642422の取引がどうなったか、あなたが28.06; 03.07; 04.07に確認してもあまり気にならないでしょう。これらは、私がダブルポジション（#1671）を持った日付で、非常に異なった取引結果になっています。
(デュアルケースの1つでは、始値の差は5桁の12pips)。
想定しています。しかし、それでも...、642422のトレードがどうなったか確認するのは気まずくないですか 28.06; 03.07; 04.07 - これらは私がダブルポジション（#1671）を取った日付で、結局は非常に異なったトレード結果になっています。
微妙に意味がわからない。
このマジシャンに関するトレードのレポートをExcelファイルに添付します。
もっと詳しく知りたい方は、リーグ口座の投資パスワードをお教えします。
(双子のうちの一人は初値の差が5桁の12ポイント)。
ということは、明らかに1日の幅の1％以上ですね。保留は2つあった。2人とも開きました。
Georgiy Merts:
そこにこれで、すべてが明らかになった。バグではなく、機能です。
Magik 642422はGBPCADのZpnFlatRTS、つまりジグザグピークに逆張りでポーズをかけてのエントリーです。
価格がその水準に何度も「当たる」場合、ジグザグの縁がいくつもできる。パイクの差が非常に小さい場合は、同一水準とみなし、保留注文を1つだけ発注します。ピークの差が日足幅の1％より大きい場合、異なる水準とみなし、それぞれで保留注文を出します。その結果、終値が入力された2つ（あるいはそれ以上）の注文をほぼ同時に建てることができるようになりました。トレーリングストップにより、同時にクローズします。もしTP-SLを固定していたら、微妙に違う時間にクローズしていたでしょう。
保留中の注文でエントリーする場合、システムはエントリーが行われたかどうかを作業時間枠ごとに追跡し、エントリーが多すぎる場合、価格に近いところに立っている保留中の注文を削除します。TS 642422では、このようなチェックは1つのエントリで行われる。従って、15分以内に数回（3回でも）の決済注文によるエントリーが可能である。最適化の際、最大3つの未決済注文のバリアントがチェックされます。つまり、異なる距離の3つの注文が異なる時刻に開き、互いに近い距離で近い開始時刻の 2つか3つ（あるいは4つ）の注文が可能な状況（このマジックの場合ではなく、H4で動作するTSで、通常開く注文は3つまで可能）があり得るのです。
ロボットは常にマジックを追跡しています。としか機能しない。ちなみに、リーグでは100人以上のマジシャンが1つのアカウントで同時に作業しています。
なんて賢いんでしょうジョーイ！奥が深いなぁ...。ここで確かに - LIGAはあなたの全体の子供です - その信号がお金で取引されるべきである... IMHO
なんて賢いんでしょうジョーイ！だから、微妙なところにも......。ここで確かに - LIGAはあなたの全体の子供です - その信号がお金で取引されるべきである...IMHO
まずは、実戦に即したTCの選定手順を形成することです。そして、これと一緒で、ひっかかりがあるんです。もっと直感的にやるんだ...。
モデリングについて - 誰がやるの？パラメータが「そこそこ」のテスターを掲載できる。
期待してましたよ！さて、4つもTCを追加でバックトラックすることに何の意味があるのでしょうか？
ご記憶の通り、すでに最適化を試みたのですが（バック＋フォワードで12時間）、残念ながら無駄になってしまいました。
あなただといいなと思ったの！さて、4つも増えたTCを返済する価値はあるのでしょうか？
ご記憶の通り、すでに最適化を試みたのですが（バック＋フォワードで12時間）、残念ながら無駄でした。
忘れてはならないのは、私の最適化は自動化されているということです。全てはスクリプトで行われます。私は、最適なパスを選択することで「お手伝い」しているだけです。提案するTCを最適化させれば問題ない--。でも、代用品を使って実験する場合、どこをどう変えればいいのか、特別に調べなければならないんです...。何が言いたいのか？その結果は、ほぼ同じになると私は考えています。
そこで、再最適化のためのマジックを開始することができます。どれを、どのような条件で書くか。そうします。忘れてはならないのは、私の最適化は自動化されているということです。全てはスクリプトで行われます。私は、最適なパスを選択することで「お手伝い」しているだけです。 あなたが提案するTCを最適化させればいいのです。でも、代用品を使って実験する場合、どこをどう変えればいいのか、特別に調べなくてはならないんです...。何が言いたいのか？その結果は、ほぼ同じになると私は考えています。
だから-過剰最適化のためにマジックを実行することは可能です。どれを、どのような条件で、と書き出す。そうします。素晴らしい今週は誰が生き残ったのか、週報の後、月曜日に書きますね。
上のマグは442420、2番目と3番目は642422、下は手動で設定しました（エントリー価格を平均化しました）。
で、一番下は閉じませんでした。
ロボットがマジックを追跡せずに全部撒いている、つまりフィルタリングしていないのかもしれない...。
442420はEMAFlatSPで、逆張りとは関係ない。