リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 185 1...178179180181182183184185186187188189190191192...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.07.22 13:33 #1841 Eduard_D: 必ずSLがある。20Kポイントの時もあれば、デポジットと同等の時もあります。 貼ってあるのになぜ「SLイコール預金」なんだ、エドゥアール！！！！！？ 例えば、200K pipsのSLがあるとします。なぜ "Equal to Deposit "なのか？ もちろん、保証金がわずかであれば、ストップアウトがあるかもしれませんが、このSLは保証金に対して計算されるものではありません。 そして、SLそのものは過去のデータから算出されます。過去2年間、ドローダウンが20Kポイントになった後、価格が戻ったケースがありました。 研究が示すように、SLがトリガーされなかったときに、最高のトレード品質が得られます。だから、SLはもっと高く設定されるべきで、それは実行されている。 口座に1ドルを入金し、最小ロット0.01でストップアウトが発生したと文句を言う。そのため、最大ドローダウンと連続SLのキューがログに書き込まれ、ユーザーは何を頼りにすべきかを知ることができます。 テスターでは、どのTSもリビッドなしで動作するので、すべてを確認できます。 もちろん、SLを持たないシステム（SARとRTSシステム）は非常に大きなストップを持っている可能性があります。この点は留意しておく必要があります。 Georgiy Merts 2019.07.22 13:53 #1842 Eduard_D: 教えてください！ChnTrendSARのStopとPivotの条件はどのようなものでしょうか？また、トロールプロフィットの仕組み（価格が損失に向かう場合、トロールが価格に追いつくまでの時間）はどうなっているのでしょうか？ とてもシンプルなシステムだと思います。それは名前からもわかるのでは？ 標準的なPriceChannel（設定にある期間）があります。 タイムフレームのバーが開くたびに（タイムフレーム - 設定内）、直前に閉じたバーを分析します。Hバーがチャンネルの境界に触れた場合 - これは、Lバーが境界に触れた場合、購入するための信号です - これは、売却するための信号です。 信号が出たらすぐに、信号の方向へエントリーするのです。設定では、一方向のオープンオーダーの最大数を設定します（これは、大きな動きで、複数のバーが連続してチャネルボーダーに触れる場合に使用します）。 私たちの方向の注文の最大数が開いているときは、さらに開くためのシグナルは見ません。逆のシグナルを待つのです。シグナルが表示されたら、すぐにすべての建玉を決済し、シグナルに向かって建玉します。 これが「クリーンシステム」です。SLもTPもブレークイーブンもないんです。 最初から最適化されているのです。パラメータが検出された後、ブレイクイーブンのパラメータ（トリガーとレベル）を実行します。取引の質を向上させるパラメータが見つかれば、それをシステムに設定します。 取引品質を向上させる TP レベルがシステムに設定されている場合は、TP が最初に検索されます。そのようなTPがない場合 - 履歴上で影響を受けていない最小のTPが設定されます（移動によって影響を受ける場合に備えて）。 そして、同じようにSLの検索を行います。取引品質を向上させるSLのレベルが見つかれば、それをシステムに設定する。そのようなSLがない場合は、履歴に残っていない最小のSLが設定され、それを超えると失敗となる。 SLは数日の幅で非常に大きくなることがわかります。ですから、そのようなロットを選んで、リスクを排除したときに、許容できるリスクという条件を満たすように預けなければなりません。 Eduard_D 2019.07.22 14:06 #1843 Georgiy Merts: 最もシンプルなシステムです。名前からわからない？ 標準的なPriceChannel（設定にあるperiod -）を使用しています。 時間枠のバーが開くたびに（時間枠 - 設定で）、閉じたバーだけを分析します。Hバーがチャンネルの境界に触れた場合 - これは、Lバーが境界に触れた場合、購入するための信号です - これは、売却するための信号です。 信号が出たらすぐに、信号の方向へエントリーするのです。設定では、一方向のオープンオーダーの最大数を設定します（これは、大きな動きで、複数のバーが連続してチャネルボーダーに触れる場合に使用します）。 私たちの方向の注文の最大数が開いているときは、さらに開くためのシグナルは見ません。逆のシグナルを待つのです。 シグナルが表示されたら、すぐにすべての建玉を決済し、シグナルに向かって建玉します。 これが「クリーンシステム」です。SLもTPもブレークイーブンもないんです。 最初から最適化されているのです。パラメータが検出された後、ブレイクイーブンのパラメータ（トリガーとレベル）を実行します。取引の質を向上させるパラメータが見つかれば、それをシステムに設定します。 取引品質を向上させる TP レベルがシステムに設定されている場合は、TP が最初に検索されます。そのようなTPがない場合 - 履歴上で影響を受けていない最小のTPが設定されます（移動によって影響を受ける場合に備えて）。 そして、同じようにSLの検索を行います。取引品質を向上させるSLのレベルが見つかれば、それをシステムに設定する。 もし、そのようなSLがなければ、歴史上一度も手をつけていない最小のSLを設定し、そのノックアウトはシステムの故障を意味する。 明らかに、SLは非常に大きく、数日分の範囲になることがあります。ということは、そのようなロットを選択し、許容できるリスクという条件を満たすように預ければよいということになる。 トレンドシステムのストップ＆リバースシグナルは、チャネルの逆限界との接触ということですね。 Georgiy Merts 2019.07.22 14:20 #1844 Eduard_D: では、トレンド系のストップ＆リバースシグナルは、チャネルの反対側のエッジにタッチした時ということですね。 はい Eduard_D 2019.07.22 14:29 #1845 Georgiy Merts: はい また、価格が負け側に動いた場合、トレーリングエッジが価格に到達するまでの最大時間（または最大距離）はどのようになるのでしょうか？ Georgiy Merts 2019.07.22 14:53 #1846 Eduard_D: 価格が負け側に動いた場合、トレーリングエッジが価格に到達するまでの最大時間（または最大距離）はどのようになるのでしょうか？ パラメータを少なくするために、この時間をチャンネル周期と同じにする。これなら納得です。チャネルが遅く、ゆっくりとしか変化しない場合、トレーリングストップも遅くなります。高速で頻繁に変化するチャンネルには、高速であることが必要でしょう。 トレーリング（SLでもTPでも）は、常にこのバー数の 最大値で終了します。 価格が「こちらに向かってくる」ときは遅くなり、「遠ざかる」ときは速くなる、というトレーリングの原理はすでに説明したとおりです。 そのために、毎回、トレーリングバーを残りの価格の何分の一かに移動させるのです。例えば、10回という周期があれば、1回目は10分の1ずつストップを減らしていきます。次の期には9分の1まで下げます。それから8分の1、7分の1...。3番目、2番目、そして最後に、単純にポジションをクローズします（ストップの最初の部分を1つ引きずる）。この間、価格が動かなかった場合、トレーリングストップは10分の1で等しくなります。もし価格が動いたら、トレーリングストップもその動きに合わせて変更します。そして、どんな場合でも、指定された最大バー数で終了します。 Eduard_D 2019.07.22 16:08 #1847 Georgiy Merts: パラメータを少なくするには、この時間をチャンネル周期と同じにする。これは合理的です。ゆっくりとした変化の少ないチャンネルの場合、トレーリングタイムは遅くなります。高速で頻繁に変わるチャンネルには、高速になります。 トレーリング（SLであれTPであれ）は常にこれらのバーの ほとんどで終了します。 このようなトレーリングの原理はすでに説明したとおりで、価格がこちらに向かってくるときは遅くなり、遠ざかるときは速くなるのです。 そのために、毎回、残りの価格の割合が増えるようにトロールを移動させる。例えば、10回という周期があるとしたら、1回目は10分の1ずつストップを減らしていきます。次の期には9分の1になります。それから8分の1、7分の1...。3番目、2番目、そして最後に、単純にポジションをクローズします（ストップの最初の部分を1つ引きずる）。この間、価格が動かなかった場合、トレーリングストップは10分の1で等しくなります。もし価格が動いたら、トレーリングストップもその動きに合わせて変更します。また、どのような場合でも、指定した数のバーの後に最大で終了します。 チャンネルの最大使用TF＝H4ということでよろしいでしょうか？ また、チャネルの期間とは何でしょうか？ おそらく、チャネルの期間でも最適化しているのではないでしょうか？ さて、このようなトレーリングがどのくらいの時間（時間単位）続くのか、理解したいものです。 Georgiy Merts 2019.07.22 16:54 #1848 Eduard_D: 最大使用チャンネルTF＝H4ということでよろしいでしょうか？ また、この場合のチャンネル周期とは何でしょうか？ おそらく、チャンネル周期でも最適化されているのでは？ さて、このようなトレーリングがどのくらいの時間（時間単位）続くのか、理解したいものです。 はい、М15、H1、H4のタイムフレームをテストしています。 タイムフレームは3から250までです。 なぜ、いつまで引きずるのか？好きなだけやってくれ ! Alexander_K 2019.07.22 17:00 #1849 Georgiy Merts: はい、M15、H1、H4のタイムフレームをテストしています。 ピリオド - 3から250まで。 なぜ、トレーリングピリオドの長さを考える必要があるのでしょうか？好きなだけやってくれ ! 期間は、取引セッション、日、週、月など、いくつかの時間サイクルに相当するものでなければなりません。であり、それ以外の何ものでもありません。 Georgiy Merts 2019.07.22 17:17 #1850 Alexander_K: 期間は、取引セッション、日、週、月など、ある種の時間サイクルに等しくなければなりません。であり、それ以外の何ものでもありません。 最適化によって、ある時期が良い結果をもたらすことがわかったのなら、それがどんな時期なのかを推測しても意味がない。 1...178179180181182183184185186187188189190191192...360 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
必ずSLがある。20Kポイントの時もあれば、デポジットと同等の時もあります。
貼ってあるのになぜ「SLイコール預金」なんだ、エドゥアール！！！！！？
例えば、200K pipsのSLがあるとします。なぜ "Equal to Deposit "なのか？ もちろん、保証金がわずかであれば、ストップアウトがあるかもしれませんが、このSLは保証金に対して計算されるものではありません。
そして、SLそのものは過去のデータから算出されます。過去2年間、ドローダウンが20Kポイントになった後、価格が戻ったケースがありました。 研究が示すように、SLがトリガーされなかったときに、最高のトレード品質が得られます。だから、SLはもっと高く設定されるべきで、それは実行されている。
口座に1ドルを入金し、最小ロット0.01でストップアウトが発生したと文句を言う。そのため、最大ドローダウンと連続SLのキューがログに書き込まれ、ユーザーは何を頼りにすべきかを知ることができます。 テスターでは、どのTSもリビッドなしで動作するので、すべてを確認できます。 もちろん、SLを持たないシステム（SARとRTSシステム）は非常に大きなストップを持っている可能性があります。この点は留意しておく必要があります。
教えてください！ChnTrendSARのStopとPivotの条件はどのようなものでしょうか？また、トロールプロフィットの仕組み（価格が損失に向かう場合、トロールが価格に追いつくまでの時間）はどうなっているのでしょうか？
とてもシンプルなシステムだと思います。それは名前からもわかるのでは？
標準的なPriceChannel（設定にある期間）があります。
タイムフレームのバーが開くたびに（タイムフレーム - 設定内）、直前に閉じたバーを分析します。Hバーがチャンネルの境界に触れた場合 - これは、Lバーが境界に触れた場合、購入するための信号です - これは、売却するための信号です。
信号が出たらすぐに、信号の方向へエントリーするのです。設定では、一方向のオープンオーダーの最大数を設定します（これは、大きな動きで、複数のバーが連続してチャネルボーダーに触れる場合に使用します）。
私たちの方向の注文の最大数が開いているときは、さらに開くためのシグナルは見ません。逆のシグナルを待つのです。シグナルが表示されたら、すぐにすべての建玉を決済し、シグナルに向かって建玉します。
これが「クリーンシステム」です。SLもTPもブレークイーブンもないんです。
最初から最適化されているのです。パラメータが検出された後、ブレイクイーブンのパラメータ（トリガーとレベル）を実行します。取引の質を向上させるパラメータが見つかれば、それをシステムに設定します。
取引品質を向上させる TP レベルがシステムに設定されている場合は、TP が最初に検索されます。そのようなTPがない場合 - 履歴上で影響を受けていない最小のTPが設定されます（移動によって影響を受ける場合に備えて）。
そして、同じようにSLの検索を行います。取引品質を向上させるSLのレベルが見つかれば、それをシステムに設定する。そのようなSLがない場合は、履歴に残っていない最小のSLが設定され、それを超えると失敗となる。
SLは数日の幅で非常に大きくなることがわかります。ですから、そのようなロットを選んで、リスクを排除したときに、許容できるリスクという条件を満たすように預けなければなりません。
最もシンプルなシステムです。名前からわからない？
標準的なPriceChannel（設定にあるperiod -）を使用しています。
時間枠のバーが開くたびに（時間枠 - 設定で）、閉じたバーだけを分析します。Hバーがチャンネルの境界に触れた場合 - これは、Lバーが境界に触れた場合、購入するための信号です - これは、売却するための信号です。
信号が出たらすぐに、信号の方向へエントリーするのです。設定では、一方向のオープンオーダーの最大数を設定します（これは、大きな動きで、複数のバーが連続してチャネルボーダーに触れる場合に使用します）。
私たちの方向の注文の最大数が開いているときは、さらに開くためのシグナルは見ません。逆のシグナルを待つのです。 シグナルが表示されたら、すぐにすべての建玉を決済し、シグナルに向かって建玉します。
これが「クリーンシステム」です。SLもTPもブレークイーブンもないんです。
最初から最適化されているのです。パラメータが検出された後、ブレイクイーブンのパラメータ（トリガーとレベル）を実行します。取引の質を向上させるパラメータが見つかれば、それをシステムに設定します。
取引品質を向上させる TP レベルがシステムに設定されている場合は、TP が最初に検索されます。そのようなTPがない場合 - 履歴上で影響を受けていない最小のTPが設定されます（移動によって影響を受ける場合に備えて）。
そして、同じようにSLの検索を行います。取引品質を向上させるSLのレベルが見つかれば、それをシステムに設定する。 もし、そのようなSLがなければ、歴史上一度も手をつけていない最小のSLを設定し、そのノックアウトはシステムの故障を意味する。
明らかに、SLは非常に大きく、数日分の範囲になることがあります。ということは、そのようなロットを選択し、許容できるリスクという条件を満たすように預ければよいということになる。
トレンドシステムのストップ＆リバースシグナルは、チャネルの逆限界との接触ということですね。
では、トレンド系のストップ＆リバースシグナルは、チャネルの反対側のエッジにタッチした時ということですね。
はい
はい
また、価格が負け側に動いた場合、トレーリングエッジが価格に到達するまでの最大時間（または最大距離）はどのようになるのでしょうか？
価格が負け側に動いた場合、トレーリングエッジが価格に到達するまでの最大時間（または最大距離）はどのようになるのでしょうか？
パラメータを少なくするために、この時間をチャンネル周期と同じにする。これなら納得です。チャネルが遅く、ゆっくりとしか変化しない場合、トレーリングストップも遅くなります。高速で頻繁に変化するチャンネルには、高速であることが必要でしょう。
トレーリング（SLでもTPでも）は、常にこのバー数の 最大値で終了します。
価格が「こちらに向かってくる」ときは遅くなり、「遠ざかる」ときは速くなる、というトレーリングの原理はすでに説明したとおりです。
そのために、毎回、トレーリングバーを残りの価格の何分の一かに移動させるのです。例えば、10回という周期があれば、1回目は10分の1ずつストップを減らしていきます。次の期には9分の1まで下げます。それから8分の1、7分の1...。3番目、2番目、そして最後に、単純にポジションをクローズします（ストップの最初の部分を1つ引きずる）。この間、価格が動かなかった場合、トレーリングストップは10分の1で等しくなります。もし価格が動いたら、トレーリングストップもその動きに合わせて変更します。そして、どんな場合でも、指定された最大バー数で終了します。
パラメータを少なくするには、この時間をチャンネル周期と同じにする。これは合理的です。ゆっくりとした変化の少ないチャンネルの場合、トレーリングタイムは遅くなります。高速で頻繁に変わるチャンネルには、高速になります。
トレーリング（SLであれTPであれ）は常にこれらのバーの ほとんどで終了します。
このようなトレーリングの原理はすでに説明したとおりで、価格がこちらに向かってくるときは遅くなり、遠ざかるときは速くなるのです。
そのために、毎回、残りの価格の割合が増えるようにトロールを移動させる。例えば、10回という周期があるとしたら、1回目は10分の1ずつストップを減らしていきます。次の期には9分の1になります。それから8分の1、7分の1...。3番目、2番目、そして最後に、単純にポジションをクローズします（ストップの最初の部分を1つ引きずる）。この間、価格が動かなかった場合、トレーリングストップは10分の1で等しくなります。もし価格が動いたら、トレーリングストップもその動きに合わせて変更します。また、どのような場合でも、指定した数のバーの後に最大で終了します。
チャンネルの最大使用TF＝H4ということでよろしいでしょうか？
また、チャネルの期間とは何でしょうか？ おそらく、チャネルの期間でも最適化しているのではないでしょうか？
さて、このようなトレーリングがどのくらいの時間（時間単位）続くのか、理解したいものです。
最大使用チャンネルTF＝H4ということでよろしいでしょうか？
また、この場合のチャンネル周期とは何でしょうか？ おそらく、チャンネル周期でも最適化されているのでは？
さて、このようなトレーリングがどのくらいの時間（時間単位）続くのか、理解したいものです。
はい、М15、H1、H4のタイムフレームをテストしています。
タイムフレームは3から250までです。
なぜ、いつまで引きずるのか？好きなだけやってくれ !
はい、M15、H1、H4のタイムフレームをテストしています。
ピリオド - 3から250まで。
なぜ、トレーリングピリオドの長さを考える必要があるのでしょうか？好きなだけやってくれ !
期間は、取引セッション、日、週、月など、いくつかの時間サイクルに相当するものでなければなりません。であり、それ以外の何ものでもありません。
期間は、取引セッション、日、週、月など、ある種の時間サイクルに等しくなければなりません。であり、それ以外の何ものでもありません。
最適化によって、ある時期が良い結果をもたらすことがわかったのなら、それがどんな時期なのかを推測しても意味がない。