リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 181

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Roman Shiredchenko:

GEORGYさん、当然ですが、自分で対処してください！でもTHEYはとても荒らしていますよ～もう、IMHOさん。:-)

ああ、わかった、わかったよ。

でも、普通の質問に答えるのは、私でも難しいことではありません。

このままにしておいてください。

 
Georgiy Merts:


それは問題だ、良い取引を示すことは、それが継続することを保証するものではありません。 同じTS 642750の例を取る - 最近、それは非常に良い取引を示す6ヶ月、$ 115によって利益であった。そして、1回の受け入れ不能なSLで、彼女は預金の3分の2を失いました！（私はしばしば、「6」または「7」で始まるシステムは、非常に危険な「逆トレール」システムで、預金の負荷がないだけでマーチンゲールに非常に似た動作をしていると警告している）。

私は、次のような課題について議論することを提案します。

1.スキャルパーとは、私の考えでは、SLよりはるかに小さいTPで取引することです。

2.実際の取引実績から、どのリーグのTSがスキャルパーに分類されるのでしょうか？ 例えば、上記の642750はスキャルパーに分類されると思います。

3.リーグと私のシグナルの同じTSの取引結果は、5桁のポイント単位で相場が異なるため、大きく異なっていました。 ここから、どのような一般的な結論が導き出されるのでしょうか。

 
Georgiy Merts:

いいえ、リスクは常に、ストップロスがヒットしたときに指定された割合が失われるように計算されます。

保証金が$1000でリスクが5%の場合、ストップロスを移動させると$500の損失となります。

もちろん、最小ロットは0.01で、SLはかなり大きくなる可能性があり、入金額が100ドルしかない場合、損失は5％よりかなり大きくなる可能性があることを考慮しなければなりません（特に「保護」SLが5日分に達する「6」や「7」のファンの場合）。

また、「コントロールショット」、すなわち、TCが許容できない挙動を示す瞬間を、通常の損失で取引を終了することと区別する必要があります。 MMは、1つの取引について正確にリスクでロットを計算します。しかし、SLの最大許容キューが例えば10個（開始時に各TSがキューのサイズをログに書き込む）であれば、5％のリスクであっても、預金の59％しか残っていないときに「コントロールショット」が起こるかもしれないことを理解する必要がある。

なるほど...。ありがとうございます。
 
Georgiy Merts:

ズドロフ、ピーター

1.そのような専門家が多く、「20/80」ルールが本格化している、毎週月曜日に優秀なものを報告する、全部で672人の専門家がいるが、そのうちの2割程度はかなりうまくいっている。特に信じられないという方のために、上記はリーグ戦のトップリーグのスコアと投資家用パスワードです。例えば、TS 640150が1年間稼働し、その間78回の取引を行い、固定0.01ロットで100ドルを獲得し、稼働し続けているとします。 または、昨年12月末から稼働していたTS 642750が数日前に取引から外され、75回の取引を行い、外された時の残高は36.1ドル（これも最小ロットの場合）だったとします。

2.残念ながら自慢できるようなことは何もありません。リーグ戦の結果を利用しているのですが、壊滅的なスランプに陥っていたアカウントが、今はただのスランプになっているのが実情 です。でも、専門家の選定は直感的にやっていますよ。それは、他人に何かを提案するのに向いていない。

それは、良い取引を示すことは、それが継続することを保証するものではありません。 ここでは、例として同じTS 642750を使用して - つい最近それは$ 115で利益であった、それは半年間非常に良い取引を示しています。そして、ある受け入れがたいSLのために、彼女は預金の3分の2を失った！（私が繰り返し警告しているのは、「6」や「7」で始まるシステムで、預金の負荷がないことを除けば、マーチンゲールに非常によく似た動作をする非常に危険な「逆トレール」システムである）。

TCリーグでは、「将来TCが稼げるようにするにはどうしたらいいか」から、「すでに稼いでいるものの中から将来稼げるものを選ぶにはどうしたらいいか」に変換するだけでいいのです。これは大幅に異なる問題ですが、複雑であることに変わりはありません。

OKです。もうひとつ、参考までに質問です。

市場の状況によって異なるシステムの適合性について、統計を使ってデータを収集しているのでしょうか？

何ヶ月にもわたってテストされた戦略の量を考慮すると、価格ダイナミクスとExpert Advisorの動作の間の規則性を含む可能性が高い豊富な統計資料を所有しています。 この資料から、その動作と変化する市場条件に適応するために必要な戦略的原則と特性を理解することができます。そして、統計から抽出された原理や性質を新しい戦略に組み込むことで、より優れた、よりスマートな戦略を実現することができるのです。

最適化は、戦略を質的に向上させるものではなく、市場力学のセグメント内でパラメータをより良い値にすることで、その最大限の可能性を実現するものに過ぎないのです。したがって、改善するためには、著者が戦略を見直す必要があります。戦略が重要でないなら、エキスパートローテーションの仕組みが重要であり、これも戦略である。その結果、トレードにおいて戦略から逃れることはできないのですね。

 
Eduard_D:

私は、次のような課題について議論することを提案します。

1.スキャルパーとは？ 私の考えでは、TRがSLよりずっと小さいトレードのことです。

2.リーグ戦のどのTCが、実際の取引実績 からスキャルパーに分類されるのでしょうか？ 例えば、上記の642750はスキャルパーに分類されますね。

3.リーグと私のシグナルの同じTSの取引結果は、5桁のポイント単位で相場が異なるため、大きく異なっていました。一般的な結論は？

1.必ずしもそうとは限りません。

2.必ずしもそうとは限りません。スキャルパー - ポジションの寿命は、数秒から数分まで変化します。TUT - はるかに高い...ダフ屋じゃない

3.初歩的なことですが、トロールがダニで動くところです...。

 
Eduard_D:

私は、次のような課題について議論することを提案します。

1.スキャルパーとは？ 私の考えでは、TRがSLよりずっと小さいトレードのことです。

2.リーグ戦のどのTCが、実際の取引実績 からスキャルパーに分類されるのでしょうか？ 例えば、上記の642750はスキャルパーに分類されますね。

3.リーグと私のシグナルの同じTSの取引結果は、5桁のポイント単位で相場が異なるため、大きく異なっていました。そこからどのような一般的な結論が導き出されるのでしょうか。

1.スキャルパーとは、平均取得額が日足ATRの1％未満であるシステムのことです。つまり、現在のボラティリティでは、例えばユーロドルでは5pips（5桁）以下です

2.どのTSでも平均テイクは1％をはるかに超えており、それゆえリーグにはダフ屋は存在しない。

3."そして雷が落ちる" R.ブラッドベリ著

 
Реter Konow:

OKです。もうひとつ、参考までに質問です。

市場環境に対する各システムの適合性について、何らかの統計やデータ収集を行っているのでしょうか？

多くの戦略が何ヶ月もテストされているため、価格ダイナミクスと専門家の行動の間の規則性を含む豊富な統計資料があり、そこから行動や市場環境の変化への適応に必要な戦略的原則や特性に関する洞察を引き出すことができます。さらに、統計学から導かれる原理や性質を新しい戦略に組み込むことで、より優れた、よりスマートな戦略を実現することができるのです。

最適化は、戦略を質的に向上させるものではなく、市場の力学の範囲内でより良いパラメータ値を与えることによって、その可能性を最大限に引き出すものである。したがって、改善するためには、著者が戦略を再考する必要があります。戦略が重要でないなら、エキスパートローテーションの仕組みが重要であり、これも戦略である。その結果、トレードにおいて戦略から逃れることはできないのですね。

利用可能なすべての統計は、このスレッドで見ることができます。この処理の形式的な結果はないが、トレーリング・ストップ・ロス（トレーリングTP）はマーチンゲールに似た危険な行為であると信じるなど、直感的な結果もあるようだ。また、トレーリングSLはうまく機能せず、フィックス・ストップの方がずっといいと思っています。 その他にも、このような直観的な信念がいくつかあります。

戦略から逃れられない」については、私はそんなことは言っていませんし、「エキスパートローテーションの仕組みが重要」というのも全く同意見です。これはリーグの主な仕事でもあります。シンプルでよく知られた取引手法で構成された、すべての可能なExpert Advisorの完全なセットがあり、問題は、これらのエキスパートから、しばらくの間利益をもたらすものを選択し、秩序を失ったものを取引から除外する方法です。

 
Georgiy Merts:

私たちが持っているすべての統計は、このスレッドに掲載されています。品質」パラメータについては、さらに拡張した統計があります。 この処理については、正式な結果はありませんが、逆張り（Trailing TP）は、マーチンゲール行動を強く連想させる非常に危険な行為であると考えられるなど、直感的な結果も出ています。また、「トレーリングSLはうまくいかない、フィックス・ストップの方がずっといい」という信念もあります。 その他にも、このような直観的な信念がいくつかあります。

戦略から逃れられない」については、私はそんなことは言っていませんし、「専門家の回転機構が重要」というのも全く同意見です。これはリーグの主な仕事です。シンプルでよく知られた取引テクニックで構成された、すべての可能なExpert Advisorの完全なセットがあり、問題は、これらのエキスパートから、しばらくの間利益をもたらすものを選択し、失敗したエキスパートを取引から削除する方法です。

ストラテジーを試しているときに、高速取引における出来高（と建玉、でもない）のようなパラメーターの重要性に気づいたのを覚えています。スキャルパーがほとんどなのでしょうか？このパラメータは、市場力学の正常な分析に必要である。私が観察してきたところでは、出来高の少なさと価格の打ち込みは、常に隣り合わせにある。これはテスターのスクリプトで確認することができます。 エントリーどころか、テクニカル分析や値動きの激しい時のレベル検索も意味がないことはお分かりいただけたと思います。ロボットを戦略によって分割し、ボリュームを分析するスキャルパーがどれだけいるか確認する。出来高のないスキャルピングは、プールに水があるかどうか確認せずにタワーから水に飛び込むようなものですから、それをせずにトレードする人は、簡単にリーグから追い出されると思いますね。
 
Реter Konow:
ロボットをそのストラテジーで割って、出来高を分析するスキャルパーがどれだけいるか見てみましょう。出来高のないスキャルピングは、プールに水があるかどうか確認せずにタワーから水に飛び込むようなものですから、それをせずにトレードする人は、リーグから脱落するのも自由だと思います。

繰り返しになりますが、リーグにはスキャルパーは存在しません。 原則として、平均テイクは日足ATRの10％以上です。ポジションを持つ時間は、1日以上であることが多い。

また、「異常な価格高騰」についてですが、私は、それこそ儲かると思うのです。FXモメンタムルールで。スローな大技はほとんどない。

 
Georgiy Merts:

繰り返しになりますが、リーグにはスキャルパーは存在しません。 原則として、平均テイクは日足ATRの10％以上です。ポジションを持つ時間は、1日以上であることが多い。

また、「価格の乱高下」については、「儲けられるもの」という印象がありますね。FXモメンタムルールで。ゆっくりとした大きな動きはほとんどありません。

ボリュームについて繰り返します。テスターではもちろんインパルスを見つけてそれを取るように設定できますが、実際の取引ではインパルスでロボットはあまり利益を上げることができません。1つ2つはうまく取れても、それを前提に戦略を組み立てると、どうしても預け先が潰れてしまう。これは私の意見です。

モメンタムとは？どちらからも入札が少なく、一人の大物がやってきて、一気に大量の買い（売り）を入れることです。その時、ストップを引き下げる勢いが発生する。その方向性は、テクニカル分析ではほとんど計算できない。推測でしかない。

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