リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 11 1...456789101112131415161718...360 新しいコメント Georgiy Merts 2018.09.12 11:29 #101 レナト・アフティアモフまず理論を読みますね。 専門家なんだから、何か文献を推薦してくれ。あなたは私を過大評価しています。私は単なる「専門家」ではなく、「アマチュア」でもないのです。 高校時代、「安定性の理論」を勉強したのは、積分・微分積分の教科書「Piskunov」の章だったように思いますが、結局のところ、私はすでに忘れていました--Piskunovにはそんな章はない（あるいは私が見つけられなかっただけ）のです。 教科書もあったのですが、著者も覚えていません。 しかし、インターネットで調べてみると、安定性理論の基本をここで教わったように教えているところが結構あるんですね。例えば、ここ。安定性の理論ではどこでも、システムを記述する微分方程式系をすでに持っていることが前提となっています。そして、トレーディングにおいては、まさにこれが最大の問題なのです。では、システムが記述できない場合、安定性推定の装置をどのように適用すればよいのだろうか。 Alexander_K 2018.09.12 11:39 #102 ゲオルギー・メルツ でも、インターネットで調べてみてください。ここで教わった方法で安定性理論の基本を説明しているところが結構ありますよ。ここで、言ってください。安定性理論のあらゆるところで、システムを記述する微分方程式系をすでに持っていることが前提となっています。そして、トレーディングにおいては、まさにこれが最大の問題なのです。では、システムが記述できない場合、安定性推定の装置をどのように適用すればよいのだろうか。 大リーグのTCはダイパーのシステムとセットになっているんですね。簡単に言うと運動方程式。例えば、外部からの何らかの影響による収益性などです。 オートマトンへ、要するに。 Georgiy Merts 2018.09.12 11:48 #103 Alexander_K： 大リーグにはダイパーのシステムであるTCがセットで入っていますね。簡単に言うと運動方程式。例えば、外部からの何らかの影響による収益性などです。要するにオートマトンへ。これは明らかです。でも、TSからDIPHOURになるにはどうしたらいいんですか？まったく理解できない。ここでは物理法則を適用することはできない。確かに統計はありますが、それは既知の分布型に基づいており、市場はそのいずれにも属さないため、どのような分布の推定を行っても否定的な結果となります。 多くの分布は、システムに対する個々の影響が独立していることを前提としています。そして、これは市場には当てはまらない。参加者の行動は、常に互いに依存しているのだ。また、個々の行動が互いに依存していることを前提とした分布（例えば、超幾何 分布）のごく一部は、市場参加者の行動に存在する依存性を検証していない。 TSアルゴリズムから微分方程式に移行するために、他にどのようなオプションがあるのでしょうか？ Serqey Nikitin 2018.09.12 11:54 #104 ゲオルギー・メルツ 課題は、TCの持続可能性の評価を開発し、「質」と「持続可能性」の2つの指標を使って、プレリアルにTCを選択する方法を開発することです。 VARIETYをベースにした サステナビリティとはどういうものか......。 品質」もそうですが...。 品質」と「持続性」に対して、「TCの選択」を間違った方向に見始めているのでは...。 Alexander_K 2018.09.12 11:55 #105 ゲオルギー・メルツ TSアルゴリズムから微分方程式に渡す他のバリエーションは？ TSのアルゴリズムは全く関係ない。 利益かドローダウンかというパラメータがあります。 外部に影響を与えるというその機能が必要なのです。これが必要なダイバージェンスです。 そうして--それぞれのTSに。 そして、これらの機能によって、任意の リーグ全体としての安定性という基準 特定のTSではありません。 削除済み 2018.09.12 11:59 #106 アレクサンダー＿K．大リーグのTCはダイパーのシステムとセットになっているんですね。簡単に言うと運動方程式。例えば、外部からの何らかの影響による収益性などです。 要するにオートマトンへ。ヒント: そもそも、微分方程式は連続系の記述言語であることを理解する必要がある。離散系の場合、記述言語は差分方程式である。 微分方程式から差分方程式に移行する技術は、長い間（半世紀以上）、十分に開発されてきたものである。 連続系の安定性理論は、多少のニュアンスはあるものの、離散系にも容易に移植可能である。 しかも、離散系の安定性理論は、ずいぶん前（半世紀以上前）に十分に開発されたものである。 欲しい人はそうするし、欲しくない人は言い訳を探す。 そして、もう一つ格言で喜ばせてください。 Georgiy Merts 2018.09.12 12:00 #107 セルケー・ニキーチンVARIETYをベースにしたサステナビリティとはどういうものか......。 品質」もそうですが...。 間違った角度から、「品質」と「持続可能性」の解決策をTCセレクションに求め始める...。では、「オプションのブルートフォース」であればどうでしょうか？品質」の評価はとてもとても好きです。私の直感的な「美の思想」と完全に一致しています。TSのバランスチャートが100％と見積もられていれば、ドローダウンが小さく、かなり滑らかないいチャートになることは間違いないですね。 バリアントの羅列」にもかかわらず、しかし、推定はかなり良好で、明確なアルゴリズムを持っています。 さて、課題は安定性を同じように推定することです。結局、トレードは「美しい」だけではダメなのです。もし、高い確率でTSが失敗し始めるのであれば、「美しい」取引に何の意味があるのでしょうか？その逆も然りで、95％の確率でTSが同じ振る舞いをすると確信したところで、それが負けていたら何の意味があるのでしょうか？まあ、負けているし、これからも負け続けるだろうけど。 持続可能性評価が不十分、あるいは虚偽である可能性があることは明らかである。しかし、私の考えでは、不十分な見積もりであっても、全く見積もらないよりはましです。不安定なシステムに遭遇することはよくあることです。League TCのデモ口座のドローダウンはすべて、このような非常に不安定なTSが突然損切りを開始し、「コントロールショット」を示したものに過ぎないのです。その後、もちろん取引から外しますが、汚い仕事をしたものですから...。ここでは、そのような不安定なシステムになる機会をできるだけ少なくする必要があります。 Alexander_K 2018.09.12 12:02 #108 セルケー・ニキーチンVARIETYをベースにした サステナビリティとはどういうものか......。 品質」もそうですが...。 品質」と「持続性」に対して、「TCの選択」を間違った方向に見始めているような...。まったくもって同感です。 オプションを通過することによって、我々は差分システムとしてリーグの本質を平均化し、取引シグナルに利益=0%、h.t.d.にすべてを還元しているのである。 グローブではなく、リーグ全体を評価し、その中でTSを変えていくことが必要です。 Georgiy Merts 2018.09.12 12:05 #109 アレクサンダー＿K．その外部に影響を与える機能を持たなければならない。これが必要なディフューザーです。 そして、それぞれのTCに対してもそうです。 そして、これらの機能に応じて、任意の リーグ全体としての安定性という基準 であり、特定のTSではありません。うーん...。difuraはない！？やりすぎがある。セルケー・ニキーチンは ここにいます。まさに今、私が目指している道です。その中から「良い」結果の一部を推定し、それを「安定」と考えています。しかし、何か今のところ、良い結果は出ていません。私が「弾力性がある」と評価したTCはすぐに故障することが多く、「不安定」と評価したTCはかなり長い間動作しています。ただし、ここでの基準は確率論的なもので、まあ、今のところ-統計学は身についているのですが...。 Serqey Nikitin 2018.09.12 12:07 #110 ゲオルギー・メルツ 選択肢を組み合わせる」にもかかわらず--しかも、その評価は明確なアルゴリズムという形で、かなりうまく導き出されている。自画自賛するなよ・・・OPTIONS FORCINGは長い目で見れば虚構なんだよ・・・。このようなやり方では、決して良い戦略はとれません。リアルアカウント での最初の出口は、あなたの妄想をすべて見せてくれるでしょう...。 GOOD LUCK! 1...456789101112131415161718...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まず理論を読みますね。
専門家なんだから、何か文献を推薦してくれ。
あなたは私を過大評価しています。私は単なる「専門家」ではなく、「アマチュア」でもないのです。
高校時代、「安定性の理論」を勉強したのは、積分・微分積分の教科書「Piskunov」の章だったように思いますが、結局のところ、私はすでに忘れていました--Piskunovにはそんな章はない（あるいは私が見つけられなかっただけ）のです。
教科書もあったのですが、著者も覚えていません。
しかし、インターネットで調べてみると、安定性理論の基本をここで教わったように教えているところが結構あるんですね。例えば、ここ。安定性の理論ではどこでも、システムを記述する微分方程式系をすでに持っていることが前提となっています。そして、トレーディングにおいては、まさにこれが最大の問題なのです。では、システムが記述できない場合、安定性推定の装置をどのように適用すればよいのだろうか。
でも、インターネットで調べてみてください。ここで教わった方法で安定性理論の基本を説明しているところが結構ありますよ。ここで、言ってください。安定性理論のあらゆるところで、システムを記述する微分方程式系をすでに持っていることが前提となっています。そして、トレーディングにおいては、まさにこれが最大の問題なのです。では、システムが記述できない場合、安定性推定の装置をどのように適用すればよいのだろうか。
大リーグのTCはダイパーのシステムとセットになっているんですね。簡単に言うと運動方程式。例えば、外部からの何らかの影響による収益性などです。
オートマトンへ、要するに。
大リーグにはダイパーのシステムであるTCがセットで入っていますね。簡単に言うと運動方程式。例えば、外部からの何らかの影響による収益性などです。
要するにオートマトンへ。
これは明らかです。でも、TSからDIPHOURになるにはどうしたらいいんですか？まったく理解できない。ここでは物理法則を適用することはできない。確かに統計はありますが、それは既知の分布型に基づいており、市場はそのいずれにも属さないため、どのような分布の推定を行っても否定的な結果となります。
多くの分布は、システムに対する個々の影響が独立していることを前提としています。そして、これは市場には当てはまらない。参加者の行動は、常に互いに依存しているのだ。また、個々の行動が互いに依存していることを前提とした分布（例えば、超幾何 分布）のごく一部は、市場参加者の行動に存在する依存性を検証していない。
TSアルゴリズムから微分方程式に移行するために、他にどのようなオプションがあるのでしょうか？
課題は、TCの持続可能性の評価を開発し、「質」と「持続可能性」の2つの指標を使って、プレリアルにTCを選択する方法を開発することです。
VARIETYをベースにした サステナビリティとはどういうものか......。
品質」もそうですが...。
品質」と「持続性」に対して、「TCの選択」を間違った方向に見始めているのでは...。
TSアルゴリズムから微分方程式に渡す他のバリエーションは？
TSのアルゴリズムは全く関係ない。
利益かドローダウンかというパラメータがあります。
外部に影響を与えるというその機能が必要なのです。これが必要なダイバージェンスです。
そうして--それぞれのTSに。
そして、これらの機能によって、任意の リーグ全体としての安定性という基準 特定のTSではありません。
大リーグのTCはダイパーのシステムとセットになっているんですね。簡単に言うと運動方程式。例えば、外部からの何らかの影響による収益性などです。
要するにオートマトンへ。
ヒント:
そもそも、微分方程式は連続系の記述言語であることを理解する必要がある。離散系の場合、記述言語は差分方程式である。
微分方程式から差分方程式に移行する技術は、長い間（半世紀以上）、十分に開発されてきたものである。
連続系の安定性理論は、多少のニュアンスはあるものの、離散系にも容易に移植可能である。
しかも、離散系の安定性理論は、ずいぶん前（半世紀以上前）に十分に開発されたものである。
欲しい人はそうするし、欲しくない人は言い訳を探す。
そして、もう一つ格言で喜ばせてください。
VARIETYをベースにしたサステナビリティとはどういうものか......。
品質」もそうですが...。
間違った角度から、「品質」と「持続可能性」の解決策をTCセレクションに求め始める...。
では、「オプションのブルートフォース」であればどうでしょうか？品質」の評価はとてもとても好きです。私の直感的な「美の思想」と完全に一致しています。TSのバランスチャートが100％と見積もられていれば、ドローダウンが小さく、かなり滑らかないいチャートになることは間違いないですね。
バリアントの羅列」にもかかわらず、しかし、推定はかなり良好で、明確なアルゴリズムを持っています。
さて、課題は安定性を同じように推定することです。結局、トレードは「美しい」だけではダメなのです。もし、高い確率でTSが失敗し始めるのであれば、「美しい」取引に何の意味があるのでしょうか？その逆も然りで、95％の確率でTSが同じ振る舞いをすると確信したところで、それが負けていたら何の意味があるのでしょうか？まあ、負けているし、これからも負け続けるだろうけど。
持続可能性評価が不十分、あるいは虚偽である可能性があることは明らかである。しかし、私の考えでは、不十分な見積もりであっても、全く見積もらないよりはましです。不安定なシステムに遭遇することはよくあることです。League TCのデモ口座のドローダウンはすべて、このような非常に不安定なTSが突然損切りを開始し、「コントロールショット」を示したものに過ぎないのです。その後、もちろん取引から外しますが、汚い仕事をしたものですから...。ここでは、そのような不安定なシステムになる機会をできるだけ少なくする必要があります。
VARIETYをベースにした サステナビリティとはどういうものか......。
品質」もそうですが...。
品質」と「持続性」に対して、「TCの選択」を間違った方向に見始めているような...。
まったくもって同感です。
オプションを通過することによって、我々は差分システムとしてリーグの本質を平均化し、取引シグナルに利益=0%、h.t.d.にすべてを還元しているのである。
グローブではなく、リーグ全体を評価し、その中でTSを変えていくことが必要です。
その外部に影響を与える機能を持たなければならない。これが必要なディフューザーです。
そして、それぞれのTCに対してもそうです。
そして、これらの機能に応じて、任意の リーグ全体としての安定性という基準 であり、特定のTSではありません。
うーん...。difuraはない！？やりすぎがある。セルケー・ニキーチンは ここにいます。まさに今、私が目指している道です。その中から「良い」結果の一部を推定し、それを「安定」と考えています。しかし、何か今のところ、良い結果は出ていません。私が「弾力性がある」と評価したTCはすぐに故障することが多く、「不安定」と評価したTCはかなり長い間動作しています。ただし、ここでの基準は確率論的なもので、まあ、今のところ-統計学は身についているのですが...。
選択肢を組み合わせる」にもかかわらず--しかも、その評価は明確なアルゴリズムという形で、かなりうまく導き出されている。
自画自賛するなよ・・・OPTIONS FORCINGは長い目で見れば虚構なんだよ・・・。このようなやり方では、決して良い戦略はとれません。リアルアカウント での最初の出口は、あなたの妄想をすべて見せてくれるでしょう...。
GOOD LUCK!