Directional Trend Index Blau_DTI - MetaTrader 5のためのインディケータ

作者：Andrey N. Bolkonsky

内容

Composite High/Low Momentumに基づいたDirectional Trend Index (DTI) インディケータは William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。

• WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
• Blau_DTI.mq5 はterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。

William Blau によるDirectional Trend Index (DTI)インディケータ

計算：

Directional Trend Index は下記の式で計算されます。

ここで

• q - Up Trend Momentum and Down Trend Momentum の計算に使われるバーの数
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - Composite High/Low Momentum
• |HLM(q)| - HLM(q)の絶対値
• HLM(q,r,s,u) - 3重に平滑化されたHLM(q)
• 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。
  
  1. HLM(q)
  2. HLM(q)の絶対値
• EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)

• q - HLMの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=2）
• r - HLMに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
• s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）
• u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

• q>0
• r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
• Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1)