Blau_DTI 방향성 추세 지수 - MetaTrader 5용 지표

저자: 안드레이 N. 볼콘스키

윌리엄 블라우의 방향성 추세 지수(고점과 저점을 기준으로 한 정규화된 평활화된 복합 q-기간 모멘텀)는 『 모멘텀, 방향성 및 발산』이라는 책에 설명되어 있다.

방향성 추세 지수 (Directional Trend Index, DTI)는 고점과 저점을 기준으로 한 정규화된 복합 q-주기 모멘텀(정규화된 평활화된 HLM) 지표입니다. 평활화된 HLM의 값은 백분율 척도로 환산됩니다(표시 범위 [–100, +100]).

각 평활화된 HLM 값은 절대값을 기준으로 한 평활화된 HLM 값으로 정규화됩니다. 이러한 정규화를 통해 DTI 값을 시장의 과매수(양수) 또는 과매도(음수) 정도를 나타내는 지표로 해석할 수 있습니다.

자세한 내용은 MQL5의 ‘윌리엄 블라우의 지표 및 트레이딩 시스템’ 기사에서 확인할 수 있습니다. 1부: 지표.

• WilliamBlau.mqh 파일을 터미널_데이터_디렉터리\MQL5\Include\
• Blau_DTI.mq5 파일은 터미널 데이터 디렉터리\MQL5\Indicators\에 배치해야 합니다.

윌리엄 블라우의 방향성 추세 지수(Directional Trend Index, DTI).

계산 방법:

방향성 추세 지수(Directional Trend Index)의 공식:

• q - 상승 추세 및 하락 추세의 모멘텀 계산에 포함되는 가격 차트의 기간 수;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - 고점과 저점을 기반으로 한 복합 q-기간 모멘텀;
• |HLM(q)| - HLM(q)의 절대값;
• HLM(q,r,s,u) - 3회 평활화된 HLM(q);
• EMA(...,r) - 1차 평활화 - 기간 r의 지수 이동 평균(지수),
  지표에 적용됨
  1. HLM(q)
  2. HLM(q)의 절대값에 적용됨;
• EMA(EMA(...,r),s) - 두 번째 평활화 - 기간 s의 지수 이동평균을 기간 r의 지수 이동평균에 적용한 것;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 세 번째 평활화 - 두 번째 평활화 결과에 적용된 주기 u의 지수 평활화.

• q - HLM이 계산되는 기간 (기본값 q=2);
• r - HLM에 적용되는 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
• s - 첫 번째 평활화 결과에 적용되는 두 번째 EMA의 기간 (기본값 s=5);
• u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 3번째 EMA의 기간 (기본값 u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1인 경우, 해당 기간의 EMA에 대해서는 평활화가 수행되지 않습니다;
• 최소 가격 배열 크기 = (q-1+r+s+u-3+1).