Indice di tendenza direzionale Blau_DTI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

L'indice di tendenza direzionale (momentum normalizzato, smussato e composto su un periodo q, calcolato sui massimi e sui minimi) di William Blau è descritto nel libro Momentum, direzione e divergenza.

L’indice di tendenza direzionale (Directional Trend Index, DTI) è un indicatore del momentum composito normalizzato a q periodi sui massimi e sui minimi (HLM normalizzato e smussato). I valori dell’HLM smussato sono riportati su una scala percentuale (intervallo di visualizzazione [–100,+100]).

Ogni valore dell’HLM smussato viene normalizzato rispetto al valore assoluto dell’HLM smussato. La normalizzazione consente di interpretare il valore del DTI come grado di ipercomprato (valore positivo) o di ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell’articolo «Indicatori e sistemi di trading di William Blau» su MQL5. Parte 1: Indicatori.

• Il file WilliamBlau.mqh deve essere inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Include\
• Blau_DTI.mq5 va inserito nella cartella_dati_del_terminale\MQL5\Indicators\

Indice di tendenza direzionale (Directional Trend Index, DTI) di William Blau.

Calcolo:

Formula dell’indice di tendenza direzionale (Directional Trend Index):

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dei momentum del trend rialzista e del trend ribassista;
• HLM(q) = HMU(q) - LMD(q) - momentum composito a q periodi basato sui massimi e sui minimi;
• |HLM(q)| - valore assoluto di HLM(q);
• HLM(q,r,s,u) - HLM(q) livellato tre volte;
• EMA(...,r) – primo livellamento: media mobile esponenziale (esponente) di periodo r, applicata agli indicatori
  
  1. a HLM(q)
  2. al valore assoluto di HLM(q);
• EMA(EMA(...,r),s) - secondo livellamento: media mobile esponenziale di periodo s, applicata alla media mobile esponenziale di periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo livellamento: media mobile esponenziale di periodo u, applicata al risultato del secondo livellamento.

• q - periodo su cui viene calcolato l'HLM (per impostazione predefinita q=2);
• r - periodo della prima EMA, applicato all'HLM (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della seconda EMA, applicato al risultato del primo livellamento (per impostazione predefinita s=5);
• u - periodo della terza EMA, applicata al risultato del secondo livellamento (per impostazione predefinita u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono pari a 1, nel periodo EMA corrispondente non viene eseguito alcun livellamento;
• la dimensione minima dell’array dei prezzi è pari a (q-1+r+s+u-3+1).