Indice di tendenza direzionale Blau_DTI - indicatore per MetaTrader 5

Autore: Andrey N. Bolkonsky

Indice di tendenza direzionale (momentum complesso lisciato normalizzato del periodo q sui massimi e sui minimi) descritto da William Blau nel libro Momentum, Directionality and Divergence.

Il Directional Trend Index (DTI) è un indicatore del momentum complesso normalizzato del q-periodo sui massimi e sui minimi(HLM normalizzato lisciato). I valori dell'HLM lisciato sono normalizzati alla scala percentuale (intervallo di visualizzazione [-100,+100]).

Ogni valore HLM lisciato viene normalizzato al valore HLM lisciato preso al suo valore assoluto. La normalizzazione consente di interpretare il valore DTI come un grado di ipercomprato (valore positivo) o ipervenduto (valore negativo) del mercato.

Maggiori dettagli nell'articolo Indicatori e sistemi di trading in MQL5 di William Blau. Parte 1: Indicatori.

• WilliamBlau.mqh deve essere collocato nella directory terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_DTI.mq5 deve essere collocato nella directory dei dati del terminale\MQL5/Indicatori\.

William Blau Directional Trend Index (DTI).

Calcolo:

Indice di tendenza direzionale (DTI) Formula:

• q - numero di periodi temporali del grafico dei prezzi coinvolti nel calcolo dei momentum di up-trend e down-trend;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - momentum complesso di q periodi di massimi e minimi;
• |HLM(q)| è il valore assoluto di HLM(q);
• HLM(q,r,s,u) - HLM(q) triplicemente smussato;
• EMA(...,r) - primo smussamento - media mobile esponenziale (esponente) di periodo r applicata agli indicatori
  
  1. all'HLM(q)
  2. al valore assoluto di HLM(q);
• EMA(EMA(...,r),s) - il secondo smussamento è l'esponente del periodo s applicato all'esponente del periodo r;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - terzo smoothing - esponente del periodo u applicato al risultato del secondo smoothing.

• q - periodo in cui viene calcolato l'HLM (q=2 per impostazione predefinita);
• r - periodo della 1ª EMA, applicato all'HLM (per impostazione predefinita r=20);
• s - periodo della 2a EMA, rispetto al risultato del primo smoothing (s=5 di default);
• u - periodo del 3° EMA, rispetto al risultato del secondo smoothing (default u=3).

• q>0;
• r>0, s>0, u>0. Se r, s o u sono uguali a 1, non viene eseguito lo smoothing sul periodo EMA corrispondente;
• dimensione minima dell'array di prezzi =(q-1+r+s+u-3+1).