Indice de tendance directionnelle Blau_DTI - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

L'indice de tendance directionnelle (momentum composite lissé et normalisé sur une période q, calculé à partir des plus hauts et des plus bas) de William Blau est décrit dans l'ouvrage « Momentum, direction et divergence ».

L'indice de tendance directionnelle (Directional Trend Index, DTI) est un indicateur de momentum composite normalisé sur q périodes, calculé à partir des plus hauts et des plus bas (HLM lissé et normalisé). Les valeurs du HLM lissé sont ramenées à une échelle en pourcentage (plage d'affichage [–100, +100]).

Chaque valeur du HLM lissé est normalisée par rapport à la valeur absolue du HLM lissé. Cette normalisation permet d' interpréter la valeur du DTI comme le degré de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Pour plus de détails, consultez l'article « Indicateurs et systèmes de trading de William Blau » sur MQL5. Partie 1 : Indicateurs.

• Le fichier WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Include\
• Blau_DTI.mq5 doit être placé dans le répertoire_de_données_du_terminal\MQL5\Indicators\

Indice de tendance directionnelle (Directional Trend Index, DTI) de William Blau.

Calcul :

Formule de l'indice de tendance directionnelle (Directional Trend Index) :

• q - nombre de périodes du graphique des cours prises en compte dans le calcul des momenta de tendance haussière et baissière ;
• HLM(q) = HMU(q) - LMD(q) - momentum composite sur q périodes, calculé à partir des plus hauts et des plus bas ;
• |HLM(q)| : la valeur absolue de HLM(q) ;
• HLM(q,r,s,u) : HLM(q) lissé trois fois ;
• EMA(...,r) – premier lissage : moyenne mobile exponentielle (exponentielle) de période r, appliquée aux indicateurs
  
  1. à HLM(q)
  2. à la valeur absolue de HLM(q) ;
• EMA(EMA(...,r),s) : deuxième lissage — moyenne mobile exponentielle de période s, appliquée à la moyenne mobile exponentielle de période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) : troisième lissage – moyenne mobile exponentielle de période u, appliquée au résultat du deuxième lissage.

• q - période sur laquelle HLM est calculé (par défaut q = 2) ;
• r : période de la 1re EMA, appliquée à la HLM (par défaut, r = 20) ;
• s : période de la 2e EMA, appliquée au résultat du premier lissage (par défaut, s = 5) ;
• u - période de la 3e EMA, appliquée au résultat du deuxième lissage (par défaut u=3).

• q > 0 ;
• r > 0, s > 0, u > 0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• la taille minimale du tableau des cours est égale à (q-1+r+s+u-3+1).