Blau_DTI Indice de tendance directionnelle - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur : Andrey N. Bolkonsky

Indice de tendance directionnelle (momentum complexe lissé normalisé de la période q sur les hauts et les bas) décrit par William Blau dans le livre Momentum, Directionality and Divergence.

L'indice de tendance directionnelle (DTI) est un indicateur du momentum complexe normalisé de la période q sur les hauts et les bas(HLM lissé normalisé). Les valeurs du HLM lissé sont normalisées sur l'échelle des pourcentages (intervalle d'affichage [-100,+100]).

Chaque valeur HLM lissée est normalisée par rapport à la valeur HLM lissée prise à sa valeur absolue. La normalisation permet d' interpréter la valeur DTI comme un degré de surachat (valeur positive) ou de survente (valeur négative) du marché.

Plus de détails dans l'article Indicateurs et systèmes de trading dans MQL5 par William Blau. Partie 1 : Indicateurs.

• WilliamBlau.mqh doit être placé dans le répertoire terminal_data_directory\MQL5\Include\.
• Blau_DTI.mq5 doit être placé dans le répertoire des données du terminal\MQL5/Indicateurs\.

Indice de tendance directionnelle William Blau (DTI).

Calcul :

Indice de tendance directionnelle (DTI) Formule :

• q - nombre de périodes du graphique de prix impliquées dans le calcul des momentsum de tendance haussière et baissière ;
• HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - momentum complexe des plus hauts et des plus bas sur q périodes;
• |HLM(q)| est la valeur absolue de HLM(q) ;
• HLM(q,r,s,u) - HLM(q) triplement lissé ;
• EMA(...,r) - premier lissage - moyenne mobile exponentielle (exposant) de la période r appliquée aux indicateurs
  
  1. à HLM(q)
  2. à la valeur absolue de HLM(q) ;
• EMA(EMA(...,r),s) - le second lissage est l'exposant de la période s appliqué à l'exposant de la période r ;
• EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - troisième lissage - exposant de la période u appliqué au résultat du deuxième lissage.

• q - période sur laquelle le HLM est calculé (q=2 par défaut) ;
• r - période de la 1ère EMA, appliquée au HLM (par défaut r=20) ;
• s - période de la 2e EMA, par rapport au résultat du premier lissage (par défaut s=5) ;
• u - période de la troisième EMA, par rapport au résultat du deuxième lissage (par défaut u=3).

• q>0 ;
• r>0, s>0, u>0. Si r, s ou u sont égaux à 1, aucun lissage n'est effectué sur la période EMA correspondante ;
• taille minimale du tableau de prix =(q-1+r+s+u-3+1).