修正済みgeneralized double DEMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

理論

二重指数移動平均(DEMA)は、Patrick Mulloyによって、従来の移動平均に見られる遅れ時間を短縮するために開発されました。1994年2月号の「Technical Analysis of Stocks＆Commodities」誌でMulloyの記事「Smoothing Data with Faster Moving Averages(より速い移動平均によるデータの平滑化)」で最初に紹介されました。以下がその計算式です。

二重指数移動平均の計算は、一重EMAと二重EMAを組み合わせて新しいEMAにする方法です。

1. EMAを計算する
2. 最初のステップで計算したEMAに同じ周期のEMAを適用して、平滑化EMAを計算する
3. DEMAを計算する
DEMA = 2 * EMA - 1 * (Smoothed EMA)

「一般化された」DEMAは、2 *と1 *の部分を「ボリューム係数」で置き換え、結果の「速度」を調整することによってさらに開発されました。二重DEMAはGDEMAのGDEMA として計算されます。これは、単純GDEMAとT3の中間段階であり、GDEMAよりも滑らかですが、T3よりも滑らかではありません。

このバージョンの特徴

一般化された二重DEMAを使用していて、新しい「修正済み」一般化DEMAを生成するために、Alexander Uhl博士によって発明された「修正済み」法を適用しています。また、傾向をより簡単に判断するための変動レベルもあります。サポートされている配色方法は次のとおりです。

• 勾配変化での変色
• 外(浮動)レベル交差での変色
• 中(浮動)レベル交差での変色
• 平均(GDEMA)値交差の変色

使用法

変色の選択に応じて、シグナルとして変色を使用できます。