Corrected Generalized Double DEMA - Indikator für den MetaTrader 5

Theorie:

Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Verzögerungszeit bei traditionellen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Es wurde erstmals in der Februar-Ausgabe 1994 der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities in Mulloys Artikel "Smoothing Data with Faster Moving Averages" vorgestellt. Die Art und Weise der Berechnung ist die folgende:

Die DEMA-Berechnungen (Double Exponential Moving Average) basieren auf Kombinationen aus einem einzelnen EMA und einem doppelten EMA zu einem neuen EMA:

1. Berechnung des EMAs
2. Berechnung des geglätteten EMAs durch die Anwendung des EMAs mit derselben Periodenlänge, der im ersten Schritt berechnet wurde.
3. Berechnung des DEMAs
DEMA = 2 * EMA - 1 * (Geglätteter EMA)

Der "Generalizierte" DEMA wurde weiterentwickelt, indem die 2*- und 1*-Teile durch "Volumenfaktoren" ersetzt wurden und damit die "Geschwindigkeit" des Ergebnisses angepasst wurde und der doppelte DEMA als GDEMA von GDEMA berechnet wird. Es ist ein Zwischenschritt zwischen "einfachem GDEMA und T3 und ist als solcher glatter als GDEMA, aber weniger glatt als T3.

Diese Version:

Verwendet den generalisierten, doppelten DEMA und die von Dr. Alexander Uhl erfunden wurde, um eine neue "korrigierte" generalisierte DEMA zu erstellen. Es verfügt auch über variable Level zur einfacheren Trendermittlung. Die unterstützten Farbmodi sind die folgenden:

• Farbwechsel bei einer Änderung der Steigung
• Farbwechsel beim Kreuzen der äußeren (variablen)
• Farbwechsel beim Kreuzen der mittleren (variablen)
• Farbwechsel beim Kreuzen des Mittelwerten (GDEMA)

Verwendung:

Abhängig von der Wahl des Farbwechsels können Sie den Farbwechsel als Signal verwenden.