債券相場は下落。日本銀行の長期国債買い入れオペなどによる需給環境の良さを背景に買いが膨らむ場面があったものの、日本時間の今晩に米国雇用統計の発表を控えて売りが優勢に転じた。
６日の長期国債先物市場で中心限月12月物は前日比横ばいの148円42銭で開始し、しばらく横ばい圏でもみ合った。午後に入ると水準を切り上げ、13銭高の148円55銭まで上昇。取引終了にかけて下げに転じ、結局は５銭安の148円37銭で安値引けした。
ドイツ証券の山下周チーフ金利ストラテジストは、「米雇用統計を控えて金利低下方向で投資家が買っていくのは難しいと思う。12月に向けて米経済指標を見ながらの展開になりそう。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言も出そろっている」と話した。「昨日の10年債入札結果は無難だったが、強い買いが入ったわけでもないと思うので、きょうの日銀オペでどのぐらいさばくニーズがあるか、10年債利回りの0.3％台で持っておくのか、荷もたれ感が強くて投げ気味になるのか見極めたい」と話していた。
現金債券市場で長期金利の指標である新発10年国債の340回債利回りは、0.5ベーシスポイント（bp）の3時点の基準値よりも高い0.315パーセントで始まります日本債券トレーディングカンパニー前日が公開されている時は、徐々にレベルを下げました。午後に入ると、0.305%、10月30日以来の低水準とするが、その後、0.315パーセントに売却された。 358回債の新規行2年間ゼロ％の収率およびトランザクションが確立されて初めて、今月。そして、0.005％たら午後には、新たな課題として6月25日以来のマイナスの金利だった。それはあなたが10月30日にあった1月以来の最低水準を取った後、新たに発行された5年の125回債利回りは、0.5bp低い0.035パーセントで、それは戻って0.04％になる。
需給は良好
日銀がきょう実施した長期国債買い入れオペ（総額4700億円程度）の結果によると、残存期間１年以下の応札倍率は前回から低下し、５年超10年以下は上昇した。
三井住友アセットマネジメントの深代潤債券運用グループヘッド国内債券運用担当は、日銀の長期国債買い入れオペは悪い結果ではなかったと指摘。「短期債利回りがマイナスに低下しているほか、需給が良好で、売れる人もいないのだろうし、買えていない投資家が多いので、買わなければいけない需要があぶり出されている」と話した。
５日の米国債相場は続落。米10年債利回りは前日比１bp上昇の2.23％程度。一時は2.26％と約１カ月半ぶりの高水準を付けた。年内利上げ観測の強まりが引き続き売り材料となった。アトランタ連銀のロックハート総裁は５日にスイスのベルンで講演し、利上げ開始について「近いうちに適切になるだろう」と述べた。
米国では、10月6日日の雇用統計が発表されます。ブルームバーグがまとめたエコノミスト調査ではの予想中央値は、非農業部門雇用数は185万人の増加が期待されて前月と比較される。 9月は同142万人増加した。失業率は5.1％の前月から5.0％に低下すると期待される。
野村証券の松沢中チーフストラテジストは、「日銀追加緩和期待が落ち、米独債の下落も続いているため、10年債利回り0.30％を割り込んで行く材料が見当たらない」と指摘。米雇用統計については、「市場はここ２カ月の低めの伸びを一時的なものと想定している。10万人台後半の雇用増は少なくともＦＲＢの利上げの足を引っ張らない、との市場の評価が固まり始めている」と言う。
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