Backtesting/ottimizzazione
Durante il backtesting possiamo avere diversi casi:
- Per esempio, alcuni EA stanno testando molto bene, perfettamente bene: non significa nulla per me perché il codice dell'EA può essere adattato dal programmatore per essere testato perfettamente bene.
- se l'EA sta mostrando pessimi risultati durante il backtesting guarderò all'idea originale cercando di migliorare qualcosa nell'idea originale.
- se l'EA sta testando ma a volte bene e a volte male (solo per esempio: buon test durante i dati di ottobre, e male durante settembre, bene per agosto ecc) questo EA è molto interessante per me. Perché capisco che è impossibile avere buoni risultati stabili per sempre (perché il mercato sta cambiando e tutto sta cambiando ma noi stiamo usando gli stessi indicatori e gli stessi EA e non sta cambiando nulla).
Penso che lo strategy tester sia un buon filtro, mostra se una strategia è promettente, rivela i punti di forza e di debolezza di un dato EA. L'ottimizzazione aiuta a mitigare le debolezze e a sfruttare i punti di forza. Il test demo dal vivo assicura che, dati i prezzi dal vivo in tempo reale, l'EA comunica in modo efficiente con il server del Broker ed esegue come previsto. Il test dal vivo con denaro reale prova l'EA, con risultati reali. se è redditizio o meno.
con mt4, si è in grado di testare "dal vivo con denaro reale" con lotti di dimensioni ridotte come 100 dollari, o un centesimo a pip. dato che i broker come IBFX pagano gli interessi sui conti demo, ma non sui conti mini dal vivo, credo che sia importante "testare dal vivo con denaro reale" con il più piccolo lotto possibile per essere sicuri che l'EA possa superare tutti gli ostacoli che gli si presentano, ad esempio, le spese di swap, gli aggiornamenti di metà giornata, le interruzioni di isp, i giorni nfp, ecc, ecc...
solo la mia umile opinione... 
Ehi ... la mia opinione con ea è bene sono ok ma non dicono cosa accadrà nel prezzo futuro solo storia passata così 1 esperto potrebbe funzionare bene 1 o 2 anni poi potrebbe funzionare come ha fatto
Jannik
Ho un libro in danese e la strategia più comune è semplice come una media mobile sopra sotto, ma qui si perde un po' di top e bottom
solo la mia umile opinione...
Inoltre, vedere i link elencati qui
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15253
хорошее везение, хороший торговать!
Chi sa se MT4 strategy tester prende in considerazione i prezzi più alti e più bassi della barra o solo i prezzi di apertura/chiusura?
Forse il nuovo tester di strategia costruito in forma di graffi è necessario per testare gli EA...
In questo modo potremmo averne il controllo completo...vero?
MT e backtesting
ciao a tutti,
sono nuovo in questo forum e vorrei iniziare con alcune domande riguardanti il backtesting di MT.
Ho letto in rete che i risultati di backtesting di MT non sono affidabili.
qualcuno può davvero confermare questo?
c'è un grave bug in MT?
Posso immaginare che la ragione di questo sia nella maggior parte dei casi solo una cattiva programmazione del sistema.
E per quanto riguarda la gestione delle barre in MT?
diciamo che guardiamo le barre giornaliere.
strategy tester guarda solo l'OHLC?
o guarda internamente ogni singolo tick?
questo fatto è importante da sapere.
il comportamento sarà diverso in questi 2 scenari, se abbiamo 2 o più segnali sulla stessa barra giornaliera.
Grazie.
grazie per avermi scambiato qui.
tutte le domande trovano risposta nei link di fxid10t.
molte grazie.
Backtesting
Ciao a tutti.
Sono nuovo in questo forum e l'inglese non è la mia lingua madre.
Prima di tutto vorrei congratularmi con voi per l'alta qualità dei post. Non è comune in altri forum che ho visitato.
Sto giocando a forex e codificando EA per alcuni mesi.
Il mio problema principale è perché ottengo profitti così alti (anche +1000%/mese) quando faccio il backtesting del mio EA rispetto al live? Ho provato molte strategie diverse e nessuno risultato degno di nota mentre è fantastico nel backtest.
Il supporto dice che il backtester usa solo i dati OHLC ma questo non è vero perché vedo il prezzo cambiare all'interno della barra sul tester della strategia. A proposito, uso Metatrader 3.83 build 6231 di InterbankFX.
Qualcuno può essere d'aiuto?
Grazie in anticipo
Renato
Dalla mia esperienza, lo strategy tester di MT3 ha almeno un bug serio.
Questo bug ti colpisce se stai usando ordini limite (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Per esempio, se il vostro limite di acquisto è superiore al prezzo attuale, allora strategy tester eseguirà questo ordine con il prezzo attuale.
Nella vita reale questo trade non avrebbe avuto luogo, perché il buy limit non è stato raggiunto.
Come ho detto, questo viene dalla mia esperienza.
Forse altri possono confermarlo?
Per essere sicuro potresti trasferire il tuo EA su MT4 e testarlo lì.
I risultati dovrebbero essere più realistici.
Sì, Iomme. Sono d'accordo con lei.
Ho la sensazione che stia accadendo qualcosa del genere. Ho notato che gli ordini di stop vengono elaborati più facilmente che in modalità live.
Ma non è l'unico problema di ST. Ho il sospetto che anche gli ordini normali vengano eseguiti più facilmente, come se non ci fossero slittamenti o qualcosa del genere.
Gli EA che ho scritto fanno lo scalpo per trarre profitto in ST facendo enormi profitti ma ottengono spesso 'prezzi non validi' o vanno in stopploss in modalità live.
Mi piacerebbe capire come esattamente ST gonfi i profitti simulati ed essere in grado di adattare l'EA per ottenere parte di quei buoni profitti.
Renato
Dalla mia esperienza lo strategy tester di MT3 ha almeno un bug serio.
Quel bug ti colpisce se stai usando ordini limite (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Per esempio, se il tuo limite di acquisto è superiore al prezzo reale, allora strategy tester eseguirà questo ordine con il prezzo reale.
Nella vita reale questo trade non avrebbe avuto luogo, perché il buy limit non è stato raggiunto.
Come ho detto, questa è la mia esperienza.
Forse altri possono confermarlo?
Per essere sicuro potresti trasferire il tuo EA su MT4 e testarlo lì.
I risultati dovrebbero essere più realistici.
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Era un problema che renoex ha sollevato https://www.mql5.com/en/forum/general
Non è stato nemmeno chiesto. Erano solo domande 'retoriche' (domanda con risposta dentro la domanda). Naturalmente no, non possiamo.
Ma stiamo lavorando con questo tester e non abbiamo scelta.
1. Alcune persone dicono: non credere nel tester di strategie mt4. Per capire il particolare EA è necessario testarlo in demo per diversi anni (5 o 8 anni).
2. Le altre persone (programmatori) dicono di non credere nei test demo. È necessario utilizzare denaro reale (durante i 5 o 8 anni) per dire: questo EA che io (programmatore) ho creato è buono (o cattivo).
In questo caso abbiamo quanto segue: i programmatori hanno proposto alcuni EA, i tester stanno spendendo i propri soldi per provare il lavoro del programmatore. E nessuno è responsabile di nulla, ovviamente.
3. Le altre persone dicono che non è nemmeno abbastanza. Perché abbiamo bisogno di testare su denaro reale utilizzando i diversi broker e diversi timeframes pure (ma nessuno ha detto dove ottenere questi soldi da ...).
3. Alcune persone stanno usando mt4 strategy tester per dire qualcosa su particolari EA.
Qual è la vostra scelta?
Come fanno le persone a testare?