Backtesting/ottimizzazione - pagina 34

[syedks]

messaggio di debug MT4 EA in Strategy Test

Ragazzi, volevo visualizzare i messaggi di debug (valori variabili) nel mio primo EA mentre faccio il backtesting usando lo strategy test. Come posso ottenerlo?

Grazie

[omelette]

syedks:
Ragazzi, volevo visualizzare i messaggi di debug (valori variabili) nel mio primo EA mentre faccio il backtesting usando il test della strategia. Come posso ottenerlo? Grazie

Utilizzando le funzioni di debug complete di Metatraders - Stampa o commento...

[Nordic12]

Backtesting multi-time frame

Ciao

Sto facendo il backtesting di una strategia 4hr/1hr manualmente. c'è un modo per testare i 2 timeframes usando il visual tester?

[[Eliminato]]

Bug deltester di strategia?

Ho del codice che non funziona bene. Ci sono bug seri con Strategy tester?

per esempio, all'inizio del mio codice, chiamo la funzione OrdersTotal( )

So per certo che non ci sono ordini. Eppure, molte volte, restituisce 3. Quindi mi incasina tutta l'applicazione...

Inoltre,

Ho messo tonnellate di linee Print() nel mio codice per il debug. Ma molte volte, non mostrerà diverse Print().

Facendomi pensare che non ha mai colpito quel codice...

Prima di battere la testa contro il muro più... Il tester di strategia è una pila?

È ragionevolmente stabile?

[Peter Dias]

Ea Backtest

Salve,

Ho bisogno dell'aiuto dei codificatori di TSD.

Ho allegato una foto del rapporto di backtest con il 39% di qualità, voglio solo sapere se questo rapporto di backtest può essere attendibile?

Il sistema non utilizza alcun indicatore, nessuna Martingala, solo l'azione dei prezzi, su un TF di 1 ora. Prende solo 5-10 scambi al mese.

Grazie in anticipo

[ztdep]

Come condurre il backtest con zigzig

Cari amici:

Voglio sapere condurre un backtest un sistema con un indicatore zigzig, dal momento che il parametro zigzig ridipingere. Fa MT4 ha questa capacità di condurre il backtest proprio come la storia si evolve.

Saluti

[martym]

Domanda generale su Strategy Tester MT4

Prima di tutto, ST MT4 è accurato anche per il backtesting quando si usa l'opzione every tick? Secondo: perché 2 computer a casa mia danno risultati completamente diversi dell'EA che ho eseguito?

[Bob Davids]

Domanda veloce qui. Ho appena formattato questo PC e riscaricato tutti i dati e le piattaforme dopo la chiusura di FXLQ, la mia piattaforma precedente non può più essere utilizzata, e ho intenzione di migrare tutti i miei EAs sul mio conto in IBFX. Così ora sto facendo alcuni backtest per garantire che tutti gli EAs siano funzionali in IBFX. Ma, 1 cosa però, ho appena capito che IBFX ha una differenza ENORME tra FXLQ. Qualcuno può dirmi qual è l'idea dietro queste differenze? Notate anche che non sono più riuscito a generare il 90% di Modelling Quality sul conto IBFX. Mi dà il messaggio Chart mismatch. Ora sono confuso e preoccupato se ancora continuare a eseguire questi EAs. Newdigital, se questo post non è appropriato al suo posto, sentiti libero di spostarlo. Ho solo bisogno di qualche risposta dagli anziani.

Saluti

David

[dvarrin]

Periodo ottimale di backtesting

Ciao,

Sto facendo il backtesting di alcuni EA da un po' di tempo e mi sto chiedendo se c'è un modo per determinare il periodo ottimale da utilizzare per il backtesting

Per esempio, sto testando un EA sul timeframe 4h. Dal 08.2007 al 01.2008 (~ 6 mesi), mi dà un profitto di circa 20k. Un altro test dal 07.2006 al 07.2007 mi dà un profitto di 10k solo in 1 anno.

Se guardo il grafico a 4h per questi due periodi, possiamo vedere che nel secondo caso, il mercato era un po' più rumoroso e piatto rispetto al periodo in cui possiamo ottenere i 20k.

Quindi le performance sembrano buone, ma c'è un modo per determinare quale periodo (1, 2, 3, 6 mesi / 1 anno, 2 anni, ...) utilizzare per i backtest?

Stavo pensando a qualcosa del genere:

Prima controlliamo il timeframe giornaliero o settimanale per vedere il trend. Se c'è un trend rialzista a partire da agosto 2007, e prima di allora il mercato andava a scatti, allora farò il backtest dell'EA solo a partire da agosto 2008 e non prima.

Naturalmente, troverà i parametri ottimali per quel periodo e per il caso di un trend rialzista, ma in un certo senso, questo è esattamente ciò che vogliamo!

Qualcuno ha già pensato a qualcosa del genere? Sarebbe bello condividere la vostra esperienza con noi

[Petrus Nicolaas Johannes Roets]

Bisogno di codifica supplementare qui.

ztdep:
Cari amici:

Voglio sapere condurre un backtest un sistema con un indicatore zigzig, dal momento che il parametro zigzig ridipingere. Fa MT4 ha questa capacità di condurre il backtest proprio come la storia si evolvono.

Saluti

Il metodo corretto sarà quello di codificare un pezzo aggiuntivo che traccia i ritocchi come accadono. Così saprai se l'indicatore è accurato o no. A volte un indicatore riceverà un segnale senza tracciare uno zigzag.